ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan dua arah yang menggabungkan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dengan interval waktu. Sistem menentukan arah perdagangan utama berdasarkan hubungan posisi EMA dari periode yang berbeda dalam interval waktu tetap yang ditentukan oleh pengguna. Pada saat yang sama, dengan memantau sinyal persilangan dari serangkaian indikator EMA lainnya atau ketika waktu mendekati waktu berikutnya siklus perdagangan, sistem memilih waktu yang tepat untuk melakukan transaksi lindung nilai terbalik. , sehingga mewujudkan pemahaman peluang perdagangan dua arah.
Prinsip Strategi
Operasi strategi didasarkan pada dua mekanisme inti: perdagangan utama pada interval waktu tetap dan perdagangan pembalikan yang fleksibel. Transaksi utama didasarkan pada posisi relatif EMA 5⁄40 menit untuk menentukan arah tren, dan transaksi dieksekusi pada setiap interval perdagangan (defaultnya adalah 30 menit). Perdagangan terbalik dilakukan dengan memantau sinyal persilangan EMA 5⁄10 menit, atau 1 menit sebelum perdagangan utama berikutnya, mana pun yang terjadi lebih dulu. Seluruh transaksi dilakukan dalam rentang waktu yang ditentukan pengguna untuk memastikan ketepatan waktu transaksi.
Keunggulan Strategis
- Menggabungkan pelacakan tren dan ide perdagangan mean reversion, dapat menangkap peluang perdagangan di lingkungan pasar yang berbeda
- Kontrol frekuensi perdagangan berdasarkan interval waktu untuk menghindari perdagangan berlebihan
- Mekanisme perdagangan terbalik menyediakan fungsi lindung nilai risiko dan membantu mengendalikan penarikan
- Parameter sangat dapat disesuaikan, termasuk siklus EMA, interval waktu perdagangan, dll., dengan kemampuan beradaptasi yang kuat
- Jendela waktu perdagangan dapat disesuaikan, yang nyaman untuk pengoptimalan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
Risiko Strategis
- Indikator EMA memiliki kelambatan dan dapat menghasilkan sinyal kelambatan di pasar yang volatil.
- Perdagangan pada interval waktu tertentu dapat menghilangkan peluang pasar yang penting
- Perdagangan terbalik dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu ketika trennya kuat
- Pemilihan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal perdagangan terlalu banyak atau terlalu sedikit
- Dampak biaya transaksi terhadap pengembalian strategi perlu dipertimbangkan
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas, menyesuaikan parameter EMA secara dinamis, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi strategi
- Tambahkan analisis volume untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Mengembangkan mekanisme interval waktu dinamis untuk menyesuaikan frekuensi perdagangan sesuai dengan aktivitas pasar
- Tambahkan manajemen stop loss dan target laba untuk mengoptimalkan pengelolaan dana
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya sebagai validasi silang untuk meningkatkan akurasi transaksi
Meringkaskan
Ini adalah strategi komprehensif yang menggabungkan pelacakan tren dan perdagangan terbalik. Melalui koordinasi interval waktu dan indikator EMA, strategi ini mencapai pemahaman dua arah terhadap peluang perdagangan. Strategi ini sangat dapat disesuaikan dan memiliki potensi pengendalian risiko yang baik, tetapi memerlukan optimalisasi parameter dan peningkatan manajemen risiko berdasarkan kondisi pasar aktual. Bila diterapkan secara real-time, disarankan untuk melakukan pengujian ulang dan pengoptimalan parameter yang memadai, serta membuat penyesuaian yang ditargetkan berdasarkan karakteristik pasar.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SPX EMA Strategy with Opposite Trades", overlay=true)
// User-defined inputs
tradeIntervalMinutes = input.int(30, title="Main Trade Interval (in minutes)", minval=1)
oppositeTradeDelayMinutes = input.int(1, title="Opposite Trade time from next trade (in minutes)", minval=1) // Delay of opposite trade (1 min before the next trade)
startHour = input.int(10, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(30, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
stopHour = input.int(15, title="Stop Hour", minval=0, maxval=23)
stopMinute = input.int(0, title="Stop Minute", minval=0, maxval=59)
// User-defined EMA periods for main trade and opposite trade
mainEmaShortPeriod = input.int(5, title="Main Trade EMA Short Period", minval=1)
mainEmaLongPeriod = input.int(40, title="Main Trade EMA Long Period", minval=1)
oppositeEmaShortPeriod = input.int(5, title="Opposite Trade EMA Short Period", minval=1)
oppositeEmaLongPeriod = input.int(10, title="Opposite Trade EMA Long Period", minval=1)
// Calculate the EMAs for main trade
emaMainShort = ta.ema(close, mainEmaShortPeriod)
emaMainLong = ta.ema(close, mainEmaLongPeriod)
// Calculate the EMAs for opposite trade (using different periods)
emaOppositeShort = ta.ema(close, oppositeEmaShortPeriod)
emaOppositeLong = ta.ema(close, oppositeEmaLongPeriod)
// Condition to check if it is during the user-defined time window
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
stopTime = timestamp(year, month, dayofmonth, stopHour, stopMinute)
currentTime = timestamp(year, month, dayofmonth, hour, minute)
// Ensure the script only trades within the user-defined time window
isTradingTime = currentTime >= startTime and currentTime <= stopTime
// Time condition: Execute the trade every tradeIntervalMinutes
var float lastTradeTime = na
timePassed = na(lastTradeTime) or (currentTime - lastTradeTime) >= tradeIntervalMinutes * 60 * 1000
// Entry Conditions for Main Trade
longCondition = emaMainShort > emaMainLong // Enter long if short EMA is greater than long EMA
shortCondition = emaMainShort < emaMainLong // Enter short if short EMA is less than long EMA
// Detect EMA crossovers for opposite trade (bullish or bearish)
bullishCrossoverOpposite = ta.crossover(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses above long
bearishCrossoverOpposite = ta.crossunder(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses below long
// Track the direction of the last main trade (true for long, false for short)
var bool isLastTradeLong = na
// Track whether an opposite trade has already been executed after the last main trade
var bool oppositeTradeExecuted = false
// Execute the main trades if within the time window and at the user-defined interval
if isTradingTime and timePassed
if longCondition
strategy.entry("Main Long", strategy.long)
isLastTradeLong := true // Mark the last trade as long
oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
lastTradeTime := currentTime
// label.new(bar_index, low, "Main Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
else if shortCondition
strategy.entry("Main Short", strategy.short)
isLastTradeLong := false // Mark the last trade as short
oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
lastTradeTime := currentTime
// label.new(bar_index, high, "Main Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Execute the opposite trade only once after the main trade
if isTradingTime and not oppositeTradeExecuted
// 1 minute before the next main trade or EMA crossover
if (currentTime - lastTradeTime) >= (tradeIntervalMinutes - oppositeTradeDelayMinutes) * 60 * 1000 or bullishCrossoverOpposite or bearishCrossoverOpposite
if isLastTradeLong
// If the last main trade was long, enter opposite short trade
strategy.entry("Opposite Short", strategy.short)
//label.new(bar_index, high, "Opposite Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
else
// If the last main trade was short, enter opposite long trade
strategy.entry("Opposite Long", strategy.long)
//label.new(bar_index, low, "Opposite Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// After entering the opposite trade, set the flag to true so no further opposite trades are placed
oppositeTradeExecuted := true
// Plot the EMAs for visual reference
plot(emaMainShort, title="Main Trade Short EMA", color=color.blue)
plot(emaMainLong, title="Main Trade Long EMA", color=color.red)
plot(emaOppositeShort, title="Opposite Trade Short EMA", color=color.purple)
plot(emaOppositeLong, title="Opposite Trade Long EMA", color=color.orange)