ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada beberapa pergerakan rata-rata dan penembusan momentum. Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis seperti SMMA (smoothed moving average) dan ZLEMA (zero lag exponential moving average) untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dengan menangkap sinyal persilangan antara harga dan rata-rata pergerakan. Strategi ini mengadopsi mekanisme adaptif yang dapat menyesuaikan sensitivitas sinyal sesuai dengan fluktuasi pasar dan meningkatkan akurasi transaksi.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat rata-rata pergerakan utama: src (SMMA berdasarkan HLC3), hi (SMMA berdasarkan tinggi), lo (SMMA berdasarkan rendah) dan mi (ZLEMA berdasarkan src). Sinyal perdagangan terutama didasarkan pada hubungan persilangan dan posisi antara rata-rata pergerakan ini. Kombinasi beberapa kondisi sinyal memastikan keandalan sinyal perdagangan. Sinyal beli mencakup empat kombinasi kondisi yang berbeda, dan sinyal jual juga mencakup empat kombinasi kondisi yang berbeda. Sinyal penutupan didasarkan pada persilangan harga dan rata-rata pergerakan mi serta hubungan posisi antara rata-rata pergerakan.
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi sinyal ganda meningkatkan akurasi transaksi
- Fitur adaptif memungkinkan strategi untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda
- Menggunakan SMMA dan ZLEMA untuk mengurangi dampak sinyal palsu
- Sistem sinyal berlapis memberikan lebih banyak peluang perdagangan
- Kondisi penutupan yang jelas membantu mengendalikan risiko
Risiko Strategis
- Pergerakan rata-rata persilangan dapat menyebabkan kelambatan, yang memengaruhi waktu masuk
- Beberapa kondisi dapat menghilangkan beberapa peluang perdagangan penting
- Dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu di pasar yang bergejolak
- Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat memengaruhi kinerja strategi
- Dampak biaya transaksi terhadap pengembalian strategi perlu dipertimbangkan
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter volatilitas untuk menyesuaikan parameter strategi selama periode volatilitas tinggi
- Tambahkan analisis volume perdagangan untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Mekanisme adaptif untuk mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak
- Tambahkan indikator kekuatan tren untuk meningkatkan akurasi penilaian tren
- Mengembangkan mekanisme stop-loss yang dinamis untuk meningkatkan kemampuan pengendalian risiko
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap melalui kombinasi beberapa rata-rata pergerakan dan indikator momentum. Sifat adaptif dari strategi dan mekanisme konfirmasi ganda meningkatkan keandalan transaksi. Melalui optimalisasi dan perbaikan, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar. Disarankan agar pedagang melakukan pengujian ulang dan pengoptimalan parameter yang memadai sebelum penggunaan waktu nyata.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
//study("Limit order strategy", overlay=true)
strategy('Limit order strategy', overlay = true)
lengthMA = input(1)
lengthmi = input(14)
lengthhigh = input(14)
lengthlow = input(14)
calc_smma(src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
calc_zlema(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
d = ema1 - ema2
ema1 + d
src = calc_smma(hlc3, lengthMA)
hi = calc_smma(high, lengthhigh)
lo = calc_smma(low, lengthlow)
mi = calc_zlema(src, lengthmi)
plot(src, color = color.new(#FF1493, 0), linewidth = 2, title = 'src')
plot(hi, color = color.new(#7CFC00, 0), linewidth = 2, title = 'hi')
plot(lo, color = color.new(#FF0000, 0), linewidth = 2, title = 'lo')
plot(mi, color = color.new(#00FFFF, 0), linewidth = 2, title = 'mi')
//strategy.order("buy", true, 1, stop = na, when = openbuy) // buy by market if current open great then previous high
//strategy.order("sell", false, 1, stop = na, when = opensell) // sell by market if current open less then previous low
//if src >= mi and src[1] <= mi[1] and src[1] <= lo[1]
// strategy.entry("buy 1", strategy.long, qty = 15)
sigorderbuy1 = src > mi and src[1] < mi[1] and src < lo and mi < lo
sigorderbuy2 = src > lo and src[1] < lo[1] and mi < lo
sigorderbuy3 = src > hi and src[1] < hi[1] and mi < hi
sigorderbuy4 = src > mi and src[1] < mi[1] and src > hi and mi > hi
//sigorderbuy5 = mi > hi and src > hi and src > mi and src[1] < mi[1]
//sigorderbuy6 = mi < hi and src > hi and src[1] < hi[1]
sigclosebuy = src < mi and src[1] > mi[1] or mi < lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigordersell1 = src < mi and src[1] > mi[1] and src > hi and mi > hi
sigordersell2 = src < hi and src[1] > hi[1] and mi > hi
sigordersell3 = src < lo and src[1] > lo[1] and mi > lo
sigordersell4 = src < mi and src[1] > mi[1] and src < lo and mi < lo
//sigordersell5 = mi < lo and src < lo and src < mi and src[1] > mi[1]
//sigordersell6 = mi > lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigclosesell = src > mi and src[1] < mi[1] or mi > hi and src > hi and src[1] < hi[1]
plot(sigorderbuy1 ? 1 : 0, 'sigorderbuy1')
plot(sigorderbuy2 ? 1 : 0, 'sigorderbuy2')
plot(sigorderbuy3 ? 1 : 0, 'sigorderbuy3')
plot(sigorderbuy4 ? 1 : 0, 'sigorderbuy4')
//plot(sigorderbuy5 ? 1 : 0,"sigorderbuy5")
//plot(sigorderbuy6 ? 1 : 0,"sigorderbuy6")
plot(sigordersell1 ? 1 : 0, 'sigordersell1')
plot(sigordersell2 ? 1 : 0, 'sigordersell2')
plot(sigordersell3 ? 1 : 0, 'sigordersell3')
plot(sigordersell4 ? 1 : 0, 'sigordersell4')
//plot(sigordersell5 ? 1 : 0,"sigordersell5")
//plot(sigordersell6 ? 1 : 0,"sigordersell6")
plot(sigclosebuy ? 1 : 0, 'sigclosebuy')
plot(sigclosesell ? 1 : 0, 'sigclosesell')
openbuy = sigorderbuy1 or sigorderbuy2 or sigorderbuy3 or sigorderbuy4 // or sigorderbuy5 or sigorderbuy6
opensell = sigordersell1 or sigordersell2 or sigordersell3 or sigordersell4 //or sigordersell5 or sigordersell6
openclosebuy = sigclosebuy
openclosesell = sigclosesell
alertcondition(condition = openbuy, title = 'sigorderbuy all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Buy {{ticker}} sig_b1={{plot("sigorderbuy1")}} sig_b2={{plot("sigorderbuy2")}} sig_b3={{plot("sigorderbuy3")}} sig_b4={{plot("sigorderbuy4")}}"}')
alertcondition(condition = opensell, title = 'sigordersell all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Sell {{ticker}} sig_s1={{plot("sigordersell1")}} sig_ss={{plot("sigordersell2")}} sig_s3={{plot("sigordersell3")}} sig_s4={{plot("sigordersell4")}} sig_s5={{plot("sigordersell5")}} sig_61={{plot("sigordersell6")}}"}')
alertcondition(condition = sigclosebuy, title = 'Close buy', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=short"}')
alertcondition(condition = sigclosesell, title = 'Close sell', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=long"}')
if sigorderbuy1
strategy.order('Buy 1', strategy.long, 1)
if sigorderbuy2
strategy.order('Buy 2', strategy.long, 1)
if sigorderbuy3
strategy.order('Buy 3', strategy.long, 1)
if sigorderbuy4
strategy.order('Buy 4', strategy.long, 1)
if sigordersell1
strategy.order('sell 1', strategy.short, 1)
if sigordersell2
strategy.order('sell 2', strategy.short, 1)
if sigordersell3
strategy.order('sell 3', strategy.short, 1)
if sigordersell4
strategy.order('sell 4', strategy.short, 1)
//strategy.order("sell 5", false, 1, when = sigordersell5)
//strategy.order("sell 6", false, 1, when = sigordersell6)