ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan metode analisis Markttechnik (MT) yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan Jerman. Strategi ini menggabungkan beberapa dimensi seperti pelacakan tren rata-rata bergerak (SMA), identifikasi level dukungan dan resistensi, analisis pola garis K pembalikan, dan penambahan posisi gaya piramida untuk mencapai perdagangan yang kuat melalui pengendalian risiko yang ketat. Inti dari strategi ini adalah menentukan arah tren pasar melalui penilaian komprehensif terhadap sinyal multidimensi, dan memperluas keuntungan melalui posisi bergaya piramida saat tren terbentuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan komponen kunci berikut untuk membangun sistem perdagangan:
- Penilaian tren: Gunakan simple moving average (SMA) 10 periode sebagai indikator penilaian tren utama. Jika harga berada di atas SMA, maka tren tersebut dianggap naik, jika tidak maka tren tersebut dianggap turun.
- Dukungan dan resistensi: Tentukan area dukungan dan resistensi jangka pendek melalui harga tertinggi dan terendah dari 3 periode.
- Pola pembalikan: Analisis dua pola kandil pembalikan yang penting: garis palu dan garis bintang jatuh.
- Sinyal perdagangan: Berdasarkan konfirmasi arah tren, sinyal perdagangan dipicu dengan menggabungkan level dukungan dan resistensi serta pola kandil pembalikan.
- Manajemen posisi: mengadopsi strategi peningkatan posisi piramida, yang memungkinkan akumulasi posisi hingga 2 kali lipat.
- Pengendalian Risiko: Tetapkan batas penelusuran kembali maksimum sebesar 5% dan gunakan rasio risiko-imbalan sebesar 2,0 untuk menetapkan stop loss dan take profit.
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi sinyal multidimensi: Tingkatkan akurasi transaksi melalui analisis sinyal yang komprehensif dalam berbagai dimensi seperti tren, dukungan dan resistensi, dan pola garis K.
- Penambahan posisi gaya piramida: Ketika tren berlanjut, Anda dapat memperluas margin keuntungan dengan menambahkan posisi.
- Kontrol risiko yang ketat: Risiko dikendalikan melalui batas penarikan maksimum dan rasio risiko-imbal hasil yang tetap.
- Dukungan visualisasi: Strategi ini menyediakan tampilan grafis lengkap, termasuk area dukungan dan perlawanan, garis tren, dan latar belakang sinyal.
- Pengaturan parameter yang fleksibel: Parameter utama dapat disesuaikan menurut berbagai kondisi pasar.
Risiko Strategis
- Risiko pembalikan tren: kerugian berkelanjutan dapat terjadi ketika tren yang kuat tiba-tiba berbalik.
- Risiko penembusan palsu: Pasar mungkin melihat sinyal penembusan dukungan dan resistensi palsu.
- Sensitivitas parameter: Kinerja strategi sensitif terhadap pengaturan parameter, dan lingkungan pasar yang berbeda mungkin memerlukan kombinasi parameter yang berbeda.
- Dampak pergeseran: Ketika pasar berfluktuasi besar, harga transaksi aktual mungkin sangat menyimpang dari harga sinyal.
- Risiko penambahan posisi: Posisi piramida dapat memperbesar kerugian ketika pasar berfluktuasi hebat.
Arah optimasi strategi
- Optimalisasi parameter dinamis: Mekanisme penyesuaian parameter adaptif dapat diperkenalkan untuk menyesuaikan berbagai parameter secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Klasifikasi lingkungan pasar: Tambahkan modul identifikasi lingkungan pasar dan gunakan kombinasi parameter yang berbeda di lingkungan pasar yang berbeda.
- Optimalisasi stop loss: Mekanisme stop loss bergerak dapat diperkenalkan untuk lebih melindungi laba yang ada.
- Penyempurnaan kondisi untuk menambahkan posisi: Kondisi untuk menambahkan posisi dapat dioptimalkan berdasarkan faktor-faktor seperti volatilitas dan volume perdagangan.
- Penyaringan sinyal: Tambahkan kondisi penyaringan seperti volume perdagangan dan volatilitas untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan lengkap melalui analisis sinyal multidimensi dan pengendalian risiko yang ketat. Keuntungan inti dari strategi ini terletak pada keandalan sinyal dan pengendalian risiko, tetapi optimalisasi parameter masih diperlukan untuk lingkungan pasar yang berbeda. Melalui arah pengoptimalan yang direkomendasikan, stabilitas dan profitabilitas strategi diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Strategi ini cocok digunakan di pasar dengan tren yang jelas dan merupakan opsi yang patut dipertimbangkan bagi pedagang yang mencari keuntungan stabil.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)
// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)
// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma
// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))
// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown
// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1] // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0 // Drawdown in Prozent
if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)
if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)
// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")
// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")
// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")
// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)