ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelapisan indikator bertingkat yang didasarkan pada Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Strategi ini beroperasi dalam kurun waktu perdagangan tertentu, mengidentifikasi peluang perdagangan melalui sinyal jenuh beli dan jenuh jual dari indikator RSI, dan menggabungkannya dengan mekanisme penyesuaian posisi dinamis untuk mengoptimalkan pengembalian keseluruhan dengan membangun posisi secara berkelompok ketika pasar bergerak ke arah yang berlawanan. Strategi ini menggunakan metode target laba berdasarkan harga masuk rata-rata untuk manajemen stop-profit.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada komponen inti berikut:
- Indikator RSI dihitung menggunakan standar periode 14, menggunakan harga penutupan sebagai sumber data perhitungan
- Jendela waktu perdagangan dikontrol antara 2-4 jam dan dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik pasar
- Sinyal masuk didasarkan pada RSI di bawah 30 untuk level oversold dan di atas 70 untuk level overbought.
- Mekanisme pembangunan posisi mencakup dua tingkat: posisi awal dan penyesuaian posisi dinamis
- Ketika harga bergerak lebih dari 1 poin ke arah yang tidak menguntungkan, mekanisme peningkatan posisi dipicu
- Take profit ditetapkan sebesar 1,5 poin berdasarkan harga pembukaan rata-rata.
Keunggulan Strategis
- Penyaringan sinyal multi-level: Gabungkan indikator teknis RSI dan penyaringan ganda jendela waktu untuk mengurangi sinyal palsu secara efektif
- Manajemen posisi dinamis: melalui mekanisme pembangunan posisi batch, biaya rata-rata berkurang ketika pasar bergerak ke arah yang berlawanan
- Rasio risiko-imbal hasil yang wajar: Titik stop-profit ditetapkan berdasarkan harga pembukaan rata-rata untuk memastikan pengembalian yang diharapkan dari keseluruhan transaksi
- Logika strategi yang jelas: setiap modul memiliki tanggung jawab yang jelas, yang memfasilitasi pengoptimalan dan penyesuaian selanjutnya
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: parameter utama dapat dioptimalkan dan disesuaikan menurut karakteristik pasar yang berbeda
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang sedang tren: Dalam pasar yang sedang tren kuat, Anda mungkin menghadapi pendudukan modal yang berlebihan karena seringnya peningkatan posisi.
- Pembatasan jendela waktu: Pembatasan pada jendela waktu tertentu dapat menghilangkan peluang bagus di periode lain
- Sensitivitas parameter: Pengaturan parameter seperti siklus RSI dan interval pembukaan posisi memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja strategi
- Risiko manajemen dana: Perlu dilakukan pengendalian yang wajar terhadap proporsi pembangunan posisi tunggal untuk menghindari konsentrasi dana yang berlebihan.
Arah optimasi strategi
- Perkenalkan filter tren: Disarankan untuk menambahkan indikator tren seperti rata-rata pergerakan untuk mengoptimalkan waktu masuk
- Optimasi parameter dinamis: Ambang batas RSI dan interval pembukaan posisi dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar
- Meningkatkan mekanisme stop loss: Disarankan untuk menambahkan fungsi stop loss pelacakan untuk lebih melindungi keuntungan yang ada
- Optimalkan jendela waktu: Anda dapat menemukan periode waktu perdagangan yang lebih baik melalui analisis data pengujian ulang
- Tambahkan indikator volume: Gabungkan analisis volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
Meringkaskan
Strategi ini membentuk sistem perdagangan yang relatif lengkap dengan menggabungkan indikator RSI dengan mekanisme pembukaan batch. Keuntungan inti dari strategi ini terletak pada mekanisme penyaringan sinyal bertingkat dan metode manajemen posisi yang fleksibel, tetapi pada saat yang sama, perlu juga memperhatikan masalah-masalah seperti risiko pasar tren dan optimalisasi parameter. Kinerja strategi secara keseluruhan masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan filter tren, mengoptimalkan mekanisme stop-loss, dan perbaikan lainnya.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("TonyM RSI", overlay=true)
// Input Settings
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
startHour = input.int(2, "Start Hour", minval=0, maxval=23, group="Trading Window")
endHour = input.int(4, "End Hour", minval=0, maxval=23, group="Trading Window")
// RSI Calculation
change = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Time Filter
inTradingWindow = (hour >= startHour and hour < endHour)
// Strategy Settings
buyLevel = 30
sellLevel = 70
scaleDistance = 1.0 // Distance in points to add to the position
takeProfitPoints = 1.5 // Profit target from average price
initialQty = 1 // Initial trade size
scalingQty = 1 // Additional trade size for scaling
// Trade Logic
if inTradingWindow
// Entry Logic
if rsi <= buyLevel and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=initialQty)
if rsi >= sellLevel and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=initialQty)
// Scaling Logic
if strategy.position_size > 0 and close <= strategy.position_avg_price - scaleDistance
strategy.entry("Scale Buy", strategy.long, qty=scalingQty)
if strategy.position_size < 0 and close >= strategy.position_avg_price + scaleDistance
strategy.entry("Scale Sell", strategy.short, qty=scalingQty)
// Exit Logic (based on average price)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit Long", "Buy", limit=strategy.position_avg_price + takeProfitPoints)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit Short", "Sell", limit=strategy.position_avg_price - takeProfitPoints)
// Plot RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.blue, linewidth=1)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=color.red)
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=color.green)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.new(color.gray, 90))