ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan terobosan momentum berdasarkan Saluran Donchian, yang menggabungkan dua kondisi utama: terobosan harga dan konfirmasi volume. Strategi ini menangkap tren naik pasar dengan mengamati apakah harga menembus kisaran harga yang telah ditentukan dan memerlukan dukungan volume. Strategi ini menggunakan parameter histeresis untuk meningkatkan stabilitas saluran dan menyediakan pemilihan kondisi keluar yang fleksibel.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup bagian-bagian utama berikut:
- Saluran Donchian yang tertinggal digunakan sebagai indikator teknis utama, dan rel atas, tengah, dan bawah dibangun dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dari 27 periode terakhir.
- Syarat masuk harus dipenuhi pada saat yang bersamaan:
- Harga penutupan menembus jalur atas Saluran Donchian
- Volume perdagangan saat ini 1,4 kali lebih besar dari volume perdagangan rata-rata 27 periode sebelumnya
- Kondisi keluar yang fleksibel:
- Anda dapat memilih untuk keluar ketika harga turun di bawah jalur atas, tengah atau bawah
- Secara default, jalur tengah digunakan sebagai sinyal keluar
- Parameter histeresis 10 periode digunakan untuk meningkatkan stabilitas saluran dan mengurangi breakout palsu.
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi ganda: Menggabungkan terobosan harga dan konfirmasi volume sangat mengurangi risiko sinyal palsu.
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: Melalui desain parametrik, strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Kontrol risiko yang sempurna: Menyediakan berbagai kondisi keluar untuk memfasilitasi penyesuaian berdasarkan preferensi risiko yang berbeda.
- Eksekusi yang jelas: Kondisi masuk dan keluar jelas, tidak ada area abu-abu.
- Mudah diimplementasikan: Logika strategi sederhana dan langsung, membuatnya mudah dioperasikan dalam perdagangan nyata.
Risiko Strategis
- Risiko volatilitas pasar: Sinyal breakout palsu sering terjadi di pasar yang volatil.
- Risiko tergelincir: Volume perdagangan pada saat terjadi penembusan sering kali besar, dan mungkin menghadapi tergelincir besar.
- Risiko pembalikan tren: Jika pasar tiba-tiba berbalik, Anda mungkin tidak punya waktu untuk keluar tepat waktu.
- Sensitivitas parameter: Efek strategi peka terhadap pengaturan parameter dan memerlukan pengoptimalan yang cermat.
Arah optimasi strategi
- Tambahkan filter tren: Anda dapat menambahkan indikator penentuan tren tambahan, seperti sistem rata-rata pergerakan.
- Optimalkan indikator volume: Pertimbangkan untuk menggunakan metode analisis volume yang lebih kompleks, seperti OBV atau indikator aliran uang.
- Tingkatkan mekanisme stop-loss: tambahkan fungsi trailing stop-loss atau fixed stop-loss.
- Tambahkan filter waktu: Anda dapat menambahkan filter waktu intraday untuk menghindari perdagangan selama periode pembukaan dan penutupan dengan volatilitas tinggi.
- Memperkenalkan adaptasi volatilitas: Secara otomatis menyesuaikan parameter menurut volatilitas pasar untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi strategi.
Meringkaskan
Ini adalah strategi mengikuti tren yang dirancang dengan baik dan jelas secara logis. Dengan menggabungkan terobosan harga dan konfirmasi volume, strategi ini mempertahankan fleksibilitas sekaligus memastikan keandalan. Desain strategi yang parametrik membuatnya sangat mudah beradaptasi, tetapi juga mengharuskan investor untuk mengoptimalkan dan menyesuaikannya menurut kondisi pasar tertentu. Secara keseluruhan, ini adalah kerangka kerja strategis yang layak untuk dioptimalkan dan dipraktikkan lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Breakout Strategy", overlay=true, calc_on_every_tick=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=1, fill_orders_on_standard_ohlc=true)
// Input Parameters
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), "Start Date")
end_date = input(timestamp("2060-01-01 00:00"), "End Date")
in_time_range = true
length = input.int(27, title="Donchian Channel Length", minval=1, tooltip="Number of bars used to calculate the Donchian channel.")
lag = input.int(10, title="Donchian Channel Offset", minval=1, tooltip = "Offset to delay the Donchian channel, enhancing stability.")
volume_mult = input.float(1.4, title="Volume Multiplier", minval=0.1, step=0.1, tooltip="Multiplier for the average volume to filter breakout conditions.")
closing_condition = input.string("Mid", title="Trade Closing Band", options= ["Upper","Lower","Mid"], tooltip = "Donchian Channel Band to use for exiting trades: Upper, Lower, or Middle.") //
// Donchian Channel (Lagged for Stability)
upper_band = ta.highest(high[lag], length)
lower_band = ta.lowest(low[lag], length)
middle_band = (upper_band + lower_band) / 2
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band (Lagged)")
plot(middle_band, color=color.orange, title="Middle Band")
plot(lower_band, color=color.blue, title="Lower Band (Lagged)")
// Volume Filter
avg_volume = ta.sma(volume, length)
volume_condition = volume > avg_volume * volume_mult
// Long Breakout Condition
long_condition = close > upper_band and volume_condition
bool reverse_exit_condition = false
// Exit Condition (Close below the middle line)
if closing_condition == "Lower"
reverse_exit_condition := close < lower_band
else if closing_condition == "Upper"
reverse_exit_condition := close < upper_band
else
reverse_exit_condition := close < middle_band
// Long Strategy: Entry and Exit
if in_time_range and long_condition
strategy.entry("Breakout Long", strategy.long)
// Exit on Reverse Signal
if in_time_range and reverse_exit_condition
strategy.close("Breakout Long", comment="Reverse Exit")