ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan tren EMA, penembusan siklus, dan penyaringan sesi perdagangan. Strategi ini terutama didasarkan pada penilaian arah tren pergerakan rata-rata, dan menggunakan pola terobosan harga pada posisi siklus utama sebagai sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, penyaringan periode perdagangan diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas perdagangan. Strategi ini menggunakan metode persentase stop loss dan take profit untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup elemen-elemen kunci berikut:
- Gunakan EMA 20 hari sebagai alat pendeteksi tren dan hanya ambil posisi long ketika harga berada di atas EMA dan ambil posisi short ketika harga berada di bawah EMA.
- Cari pola engulfing di dekat level rotasi utama (angka bulat 5 USD) sebagai sinyal perdagangan
- Buka posisi hanya selama sesi perdagangan London dan New York untuk menghindari periode volatilitas rendah
- Sinyal long harus memenuhi kondisi berikut pada saat yang sama: Pola bullish engulfing, harga di atas EMA, dan dalam sesi perdagangan yang valid
- Sinyal short harus memenuhi kondisi berikut pada saat yang sama: Pola Bearish Engulfing, Harga di bawah EMA, dan dalam sesi perdagangan yang valid
- Gunakan rasio risiko-imbalan stop loss 1% dan take profit 1,5% untuk manajemen perdagangan
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi sinyal ganda secara signifikan meningkatkan keandalan transaksi
- Gabungkan analisis teknis dan psikologi harga untuk meningkatkan tingkat kemenangan Anda
- Penyaringan periode waktu memastikan perdagangan selama periode pasar aktif dan menghindari penembusan palsu
- Persentase stop loss dan take profit yang tetap memudahkan manajemen risiko
- Logika strateginya jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Cocok untuk lingkungan pasar yang fluktuatif
Risiko Strategis
- Dapat menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu di pasar yang sideways
- Stop loss dan take profit yang tetap tidak cukup fleksibel dan mungkin melewatkan tren pasar yang besar
- Hanya mengandalkan indikator teknis tanpa mempertimbangkan faktor fundamental
- Anda mungkin menghadapi risiko tergelincir ketika berita penting dirilis
- Pembatasan sesi perdagangan dapat mengakibatkan hilangnya peluang bagus selama sesi lainnya
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan mekanisme stop loss dan take profit yang adaptif, menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar
- Tambahkan indikator konfirmasi volume untuk meningkatkan kredibilitas terobosan
- Tambahkan filter kekuatan tren untuk menghindari perdagangan dalam tren yang lemah
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator sentimen pasar untuk mengoptimalkan waktu masuk
- Mengembangkan algoritma yang lebih cerdas untuk mengidentifikasi posisi rotasi
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang secara logis ketat dengan menggabungkan berbagai mekanisme seperti tren rata-rata pergerakan, pola harga, dan penyaringan periode waktu. Walaupun ada keterbatasan tertentu, diharapkan stabilitas dan profitabilitas strategi akan lebih ditingkatkan melalui pengoptimalan dan perbaikan berkelanjutan. Strategi ini cocok sebagai kerangka dasar sistem pelacakan tren jangka menengah dan panjang, dan dapat disesuaikan dan ditingkatkan menurut kebutuhan perdagangan aktual.
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")
// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")
// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
// line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)
// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true
// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession
// Entry Conditions
if bullishEngulfing
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")
// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))