ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan pola harmonik dan Williams Percentage Point Rating (WPR). Ia bekerja dengan mengidentifikasi pola-pola harmonis di pasar (seperti pola Gartley, Bat, Crab, dan Butterfly) dan menggabungkannya dengan level jenuh beli dan jenuh jual dari osilator Williams untuk menentukan entri dan keluar perdagangan. Strategi ini mengadopsi mekanisme konfirmasi ganda untuk meningkatkan akurasi dan keandalan transaksi melalui sinergi indikator teknis.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup bagian-bagian utama berikut:
- Pengenalan Pola Harmonik: Gunakan titik balik harga untuk mengidentifikasi pola harmonik potensial, yang menentukan struktur pasar dengan menganalisis hubungan harga tertinggi dan terendah.
- Perhitungan indikator Williams: Gunakan siklus khusus untuk menghitung indikator Williams, dan menilai status pasar dengan menganalisis hubungan antara harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan.
- Syarat masuk:
- Entri panjang: Ketika pola harmonik bullish muncul dan osilator Williams berada di zona oversold
- Entri pendek: Ketika pola harmonik bearish muncul dan osilator Williams berada di zona overbought
- Manajemen Risiko: Gunakan stop loss dinamis berdasarkan harga terendah/tertinggi terkini dan tetapkan posisi take profit berdasarkan rasio risiko-imbalan.
Keunggulan Strategis
- Analisis multidimensi: menggabungkan analisis pola dan indikator momentum untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal.
- Pengendalian risiko yang sempurna: Pengaturan stop loss dan take profit yang dinamis berdasarkan rasio risiko-pengembalian diadopsi untuk mengendalikan risiko setiap transaksi secara efektif.
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: Dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar dan produk perdagangan melalui optimalisasi parameter.
- Mekanisme konfirmasi sinyal: Konfirmasi ganda pola harmonik dan indikator Williams mengurangi dampak sinyal palsu.
Risiko Strategis
- Risiko pengenalan pola: Pengenalan pola harmonik yang disederhanakan dapat menyebabkan kesalahan interpretasi pola tertentu.
- Sensitivitas parameter: Pengaturan beberapa parameter memerlukan pengoptimalan yang cermat, dan parameter yang tidak tepat dapat memengaruhi kinerja strategi.
- Ketergantungan Lingkungan Pasar: Mungkin berkinerja buruk pada pasar yang fluktuatif atau menyamping.
- Keterlambatan sinyal: Sinyal yang berdasarkan indikator teknis mungkin memiliki kelambatan tertentu.
Arah optimasi strategi
- Peningkatan Pengenalan Pola:
- Menambahkan validasi rasio harmonik yang lebih ketat
- Memperkenalkan analisis struktur harga untuk meningkatkan akurasi pengenalan pola
- Penyaringan sinyal:
- Tambahkan filter tren
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volatilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Optimasi manajemen risiko:
- Mencapai penyesuaian rasio risiko-imbal hasil yang dinamis
- Meningkatkan manajemen posisi berdasarkan fluktuasi pasar
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap dengan menggabungkan pola harmonik dan indikator Williams. Keunggulannya terletak pada metode analisis multidimensi dan mekanisme pengendalian risiko yang sempurna, tetapi masih perlu memperhatikan masalah-masalah seperti optimalisasi parameter dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan pasar. Melalui arah pengoptimalan yang disarankan, stabilitas dan keandalan strategi diharapkan dapat lebih ditingkatkan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("Harmonic Pattern with WPR Backtest", overlay=true)
// === Inputs ===
patternLength = input.int(5, title="Pattern Length")
wprLength = input.int(14, title="WPR Length")
wprOverbought = input.float(-20, title="WPR Overbought Level")
wprOversold = input.float(-80, title="WPR Oversold Level")
riskRewardMultiplier = input.float(0.618, title="Take-Profit Risk/Reward Multiplier")
stopLossBuffer = input.float(0.005, title="Stop-Loss Buffer (%)")
// === Manual Calculation of William Percent Range (WPR) ===
highestHigh = ta.highest(high, wprLength)
lowestLow = ta.lowest(low, wprLength)
wpr = ((highestHigh - close) / (highestHigh - lowestLow)) * -100
// === Harmonic Pattern Detection (Simplified Approximation) ===
// Calculate price pivots
pivotHigh = ta.pivothigh(high, patternLength, patternLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, patternLength, patternLength)
// Detect Bullish and Bearish Harmonic Patterns
bullishPattern = pivotLow and close > ta.lowest(close, patternLength) // Simplified detection for bullish patterns
bearishPattern = pivotHigh and close < ta.highest(close, patternLength) // Simplified detection for bearish patterns
// === Entry Conditions ===
longCondition = bullishPattern and wpr < wprOversold
shortCondition = bearishPattern and wpr > wprOverbought
// === Stop-Loss and Take-Profit Levels ===
longEntryPrice = close
longSL = ta.valuewhen(longCondition, low, 0) * (1 - stopLossBuffer) // Stop-loss for long trades
longTP = longEntryPrice * (1 + riskRewardMultiplier) // Take-profit for long trades
shortEntryPrice = close
shortSL = ta.valuewhen(shortCondition, high, 0) * (1 + stopLossBuffer) // Stop-loss for short trades
shortTP = shortEntryPrice * (1 - riskRewardMultiplier) // Take-profit for short trades
// === Backtesting Logic ===
// Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
// Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === Visualization ===
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long Entry Signal")
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short Entry Signal")