ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada konversi logarithmik dan perpaduan rata-rata bergerak berbobot ((WMA)). Ini mengurangi kebisingan pasar dengan melakukan konversi logarithmik terhadap data harga dan menggunakan perpaduan WMA jangka pendek dan jangka panjang untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk mengubah fluktuasi harga ke ruang logarithmik untuk pengolahan yang lebih halus, sehingga mendapatkan penilaian tren yang lebih stabil.
Prinsip Strategi
Strategi pertama adalah melakukan konversi logarithmik pada harga penutupan untuk mengurangi dampak nilai ekstrem dari fluktuasi harga. Kemudian menghitung rata-rata bergerak berbobot untuk jangka pendek ((5 siklus) dan jangka panjang ((20 siklus) masing-masing. Ketika WMA jangka pendek naik melewati WMA jangka panjang, sistem menghasilkan sinyal multitasking; ketika WMA jangka pendek turun melewati WMA jangka panjang, sistem menghasilkan blanko.
Keunggulan Strategis
- Konversi logarithmik secara efektif mengurangi dampak nilai ekstrem dari fluktuasi harga, sehingga penilaian tren lebih stabil
- Menggunakan Moving Average Berkualitas untuk merespons perubahan harga lebih cepat dibandingkan Moving Average Sederhana
- Sinyal silang dari rata-rata bergerak ganda jelas, menghindari sinyal palsu yang mungkin dibawa oleh satu indikator
- Sistem ini memiliki fungsi eksekusi perdagangan otomatis, mengurangi keterlambatan dan dampak emosional dari operasi manusia
- Fitur peringatan waktu nyata memastikan tidak melewatkan peluang perdagangan penting
Risiko Strategis
- Lebih banyak sinyal palsu dapat dihasilkan di pasar yang bergejolak, yang menyebabkan biaya tambahan untuk perdagangan yang lebih sering
- Konversi logarithmik dapat memperlambat sinyal yang dihasilkan dalam situasi ekstrem
- Periode rata-rata bergerak tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar Disarankan untuk mengelola risiko dengan mengatur kondisi stop loss dan kontrol posisi, dan dapat dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya untuk konfirmasi sinyal.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan periode rata-rata bergerak yang beradaptasi, dengan parameter yang disesuaikan dengan dinamika volatilitas pasar
- Meningkatkan indikator tambahan seperti volume transaksi untuk mengkonfirmasi sinyal transaksi
- Menambahkan filter intensitas tren untuk menghindari perdagangan di lingkungan tren yang lemah
- Mengoptimalkan kondisi stop loss dan stop loss, meningkatkan efisiensi penggunaan dana
- Pertimbangan untuk bergabung dengan mekanisme kontrol penarikan untuk mencegah kerugian besar
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan konversi logarithmik dan rata-rata bergerak berbobot. Dengan konversi logarithmik, dampak fluktuasi harga dikurangi, dan titik konversi tren ditangkap dengan menggunakan crossover rata-rata bergerak ganda. Strategi ini memiliki logika yang jelas dan dapat dioperasikan dengan baik, tetapi perlu diperhatikan pengendalian risiko di pasar yang bergolak.
/*backtest
start: 2022-02-09 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Logaritmik WMA Al-Sat Stratejisi", overlay=true)
// Parametreler
shortWMA_length = input.int(5, title="Kısa WMA (5)")
longWMA_length = input.int(20, title="Uzun WMA (20)")
// Logaritmik Fiyat Hesaplaması
log_close = math.log(close) // Fiyatların logaritmasını alıyoruz
// Logaritmik WMA'ların Hesaplanması
log_shortWMA = ta.wma(log_close, shortWMA_length) // Kısa WMA (Log)
log_longWMA = ta.wma(log_close, longWMA_length) // Uzun WMA (Log)
// WMA'ları Normal Ölçeğe Geri Dönüştürme
shortWMA = math.exp(log_shortWMA) // Logaritmadan geri dönüştürülmüş kısa WMA
longWMA = math.exp(log_longWMA) // Logaritmadan geri dönüştürülmüş uzun WMA
// Al-Sat Koşulları
longCondition = ta.crossover(shortWMA, longWMA) // Kısa WMA uzun WMA'yı yukarı keserse
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA, longWMA) // Kısa WMA uzun WMA'yı aşağı keserse
// WMA'ları Çizdirme
plot(shortWMA, color=color.green, title="Kısa WMA (Log)", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(longWMA, color=color.red, title="Uzun WMA (Log)", linewidth=2, style=plot.style_line)
// İşlem Girişleri
if (longCondition)
strategy.entry("AL", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("SAT", strategy.short)
// Alarm Fonksiyonu
if (longCondition)
alert("AL Sinyali: Kısa WMA (Log), Uzun WMA (Log)'yı yukarı kesti.", alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortCondition)
alert("SAT Sinyali: Kısa WMA (Log), Uzun WMA (Log)'yı aşağı kesti.", alert.freq_once_per_bar_close)