ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang didasarkan pada analisis multi-siklus waktu dan menangkap peluang reversal pasar dengan mengidentifikasi titik pivot penting pada periode waktu yang lebih tinggi. Strategi ini menggabungkan mekanisme stop loss dan stop loss persentase yang dinamis, yang secara efektif mengendalikan risiko sambil mengejar keuntungan yang stabil. Sistem ini juga menyertakan kontrol interval perdagangan dan fitur pengujian jangka waktu, yang membuatnya lebih cocok untuk lingkungan perdagangan real-time.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Pada periode waktu yang lebih tinggi (default 60 menit), analisis titik pivot digunakan untuk menentukan kondisi pembentukan pivot melalui parameter leftBars dan rightBars.
- Mengelola risiko dan target keuntungan dari setiap transaksi dengan stop loss persentase yang dihitung secara dinamis.
- Analisis siklus multi waktu memberikan penilaian struktur pasar yang lebih andal dan mengurangi sinyal palsu.
- Sistem kontrol interval transaksi (default 1440 menit) mencegah overtrading dan meningkatkan kualitas sinyal.
- Fungsi pengujian jangka waktu memungkinkan untuk melakukan verifikasi strategi pada zona sejarah tertentu.
Keunggulan Strategis
- Analisis siklus multi waktu memberikan perspektif pasar yang lebih komprehensif dan mengurangi terobosan palsu.
- Stop loss persentase dinamis dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda untuk meningkatkan stabilitas strategi.
- Pengendalian interval transaksi efektif mencegah overtrading dan mengurangi biaya transaksi.
- Fungsi tes rentang waktu memudahkan optimasi strategi dan analisis kinerja historis.
- Struktur kode yang jelas, mudah untuk memelihara dan memodifikasi.
Risiko Strategis
- Stop loss persentase tetap mungkin tidak cukup fleksibel di pasar yang sangat fluktuatif.
- Interval perdagangan yang lebih panjang mungkin melewatkan beberapa sinyal yang efektif.
- Keterlambatan identifikasi titik pusat dapat menyebabkan waktu masuk yang tidak ideal.
- Di pasar Forex, mungkin ada terlalu banyak sinyal palsu.
Arah optimasi strategi
- Menggunakan indikator volatilitas adaptif untuk menyesuaikan persentase stop loss secara dinamis.
- Tambahkan filter lingkungan pasar untuk menyesuaikan parameter strategi berdasarkan intensitas tren yang berbeda.
- Integrasi analisis lalu lintas untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.
- Untuk mencapai penyesuaian interval transaksi yang dinamis berdasarkan fluktuasi pasar.
- Di sisi lain, penambahan proteksi dari Mobile Stop Loss Mechanism (MSL) sudah menguntungkan.
Meringkaskan
Strategi ini memberikan kerangka kerja sistem perdagangan yang lengkap melalui analisis siklus waktu dan manajemen risiko dinamis. Meskipun ada beberapa tempat yang perlu dioptimalkan, konsep desain keseluruhan masuk akal dan memiliki kepraktisan yang baik. Dengan arah optimalisasi yang disarankan, strategi ini diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih stabil dalam berbagai lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Pivot Reversal Strategy with MTF TP & SL in Percent and Test Range", overlay=true)
// Входные параметры
higher_tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe for Breakout Check") // Таймфрейм для анализа пробоя
leftBars = input(4, title="Left Bars")
rightBars = input(2, title="Right Bars")
TP_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1) // Тейк-профит в процентах
SL_percent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1) // Стоп-лосс в процентах
trade_interval = input.int(1440, title="Minimum Time Between Trades (Minutes)") // Интервал между сделками
// Диапазон тестирования (используем UNIX timestamps)
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date") // Стартовая дата для тестирования
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date") // Конечная дата для тестирования
// Проверка, попадает ли текущая свеча в указанный диапазон времени
in_test_range = true
// Определение пивотов на более крупном таймфрейме
higher_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivothigh(leftBars, rightBars))
higher_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, higher_tf, ta.pivotlow(leftBars, rightBars))
// Последнее время открытия сделки
var float last_trade_time = na
// Логика для лонга
swh_cond = not na(higher_tf_high)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? higher_tf_high : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if le and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
tp_price_long = hprice * (1 + TP_percent / 100) // Тейк-профит в процентах
sl_price_long = hprice * (1 - SL_percent / 100) // Стоп-лосс в процентах
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_SL_Long", from_entry="PivRevLE",
limit=tp_price_long,
stop=sl_price_long)
last_trade_time := time
// Логика для шорта
swl_cond = not na(higher_tf_low)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? higher_tf_low : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if se and in_test_range and (na(last_trade_time) or (time - last_trade_time >= trade_interval * 60 * 1000))
tp_price_short = lprice * (1 - TP_percent / 100) // Тейк-профит в процентах
sl_price_short = lprice * (1 + SL_percent / 100) // Стоп-лосс в процентах
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_SL_Short", from_entry="PivRevSE",
limit=tp_price_short,
stop=sl_price_short)
last_trade_time := time
// Для наглядности отображаем уровни на графике
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 + TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Long Take Profit")
plot(le and in_test_range ? hprice * (1 - SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Long Stop Loss")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 - TP_percent / 100) : na, color=color.green, title="Short Take Profit")
plot(se and in_test_range ? lprice * (1 + SL_percent / 100) : na, color=color.red, title="Short Stop Loss")