ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi arbitrage beradaptasi tinggi yang menggabungkan garis rata-rata (EMA), area penawaran dan volume transaksi. Strategi ini mengidentifikasi tren pasar melalui konfirmasi silang dari beberapa indikator teknis, dan melakukan perdagangan di sekitar area penawaran dan permintaan yang penting. Strategi ini menggunakan stop loss dan profit target yang dinamis untuk menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar melalui indikator ATR.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan arah tren dari 9 siklus dan 15 siklus EMA sebagai sinyal perdagangan utama
- Determinasi tingkat harga penting melalui zona penawaran dan permintaan dalam kerangka waktu yang lebih tinggi (15 menit)
- Menggunakan konfirmasi volume transaksi untuk memverifikasi efektivitas tren
- Menggunakan stop loss dan profit target dinamis berbasis ATR untuk mengelola risiko
- Transaksi dilakukan hanya jika beberapa kondisi terpenuhi secara bersamaan
Secara khusus, ketika 9 siklus EMA naik 3 siklus berturut-turut, 15 siklus EMA juga mengalami tren naik, dan harga berada di atas daerah permintaan, sementara 20 siklus volume rata-rata perdagangan lebih besar dari 50 siklus volume rata-rata perdagangan, sistem akan mengirim sinyal untuk melakukan lebih banyak. Logika sinyal kosong adalah sebaliknya.
Keunggulan Strategis
- Multiple Authentication Mechanism Meningkatkan Keandalan Transaksi
- Tujuan stop loss dan profit yang dinamis dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda
- Menghindari perdagangan di zona harga yang tidak menguntungkan dengan memfilter wilayah penawaran dan permintaan
- Konfirmasi volume transaksi memberikan validasi tren tambahan
- RRR dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar
- Strategi memiliki kemampuan beradaptasi yang baik untuk kondisi pasar yang berbeda
Risiko Strategis
- Dalam pasar yang sangat bergejolak, sinyal palsu mungkin muncul.
- Kondisi konfirmasi ganda dapat menyebabkan kehilangan beberapa peluang perdagangan.
- Pengidentifikasian daerah permintaan dan penawaran mungkin terlambat
- Dalam pasar horizontal, sinyal perdagangan mungkin sering terjadi.
Tindakan pengendalian risiko:
- Menggunakan Stop Loss ATR Dinamis untuk Beradaptasi dengan Fluktuasi Pasar
- Menyaring sinyal palsu melalui konfirmasi volume transaksi
- Menerapkan kontrol yang ketat terhadap risiko dan keuntungan
- Berdagang di dekat area harga kunci
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan siklus EMA adaptif yang memungkinkan untuk menyesuaikan secara otomatis dengan volatilitas pasar
- Tambahkan modul identifikasi status pasar, menggunakan parameter yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda
- Optimalkan metode perhitungan area penawaran dan permintaan, meningkatkan akurasi identifikasi
- Menambahkan analisis struktur mikro pasar
- Risiko-benefit dari mekanisme penyesuaian yang dikembangkan secara dinamis
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan beberapa alat analisis teknis untuk meningkatkan keandalan perdagangan melalui mekanisme konfirmasi ganda. Keunggulan strategi adalah kemampuan beradaptasi dan manajemen risiko, tetapi juga perlu memperhatikan perbedaan kinerja dalam berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Scalping Strategy with EMA & Supply/Demand Zones", overlay=true)
// Inputs
ema9_length = input(9, title="EMA 9 Length")
ema15_length = input(15, title="EMA 15 Length")
higher_tf = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe for Zones")
atr_mult = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
risk_reward = input.float(1.2, title="Risk-Reward Ratio", options=[1.2, 1.3, 1.4])
// Calculating EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9_length)
ema15 = ta.ema(close, ema15_length)
// Function to detect supply & demand zones
get_zone(tf) =>
high_tf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.highest(high, 50))
high_tf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, ta.lowest(low, 50))
[high_tf_high, high_tf_low]
[supply_zone, demand_zone] = get_zone(higher_tf)
// ATR-based Stop Loss and Take Profit
atr = ta.atr(14)
long_sl = close - (atr * atr_mult)
long_tp = close + (atr * atr_mult * risk_reward)
short_sl = close + (atr * atr_mult)
short_tp = close - (atr * atr_mult * risk_reward)
// Entry conditions with volume and trend confirmation
longCondition = ta.rising(ema9, 3) and ta.rising(ema15, 3) and close > demand_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
shortCondition = ta.falling(ema9, 3) and ta.falling(ema15, 3) and close < supply_zone and ta.sma(volume, 20) > ta.sma(volume, 50)
// Exit conditions using ATR-based SL/TP with additional trend confirmation
exitLong = (close >= long_tp or close <= long_sl) and ta.falling(ema9, 2)
exitShort = (close <= short_tp or close >= short_sl) and ta.rising(ema9, 2)
// Executing trades with improved risk management
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=short_sl, limit=short_tp)
// Plotting
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema15, color=color.red, title="EMA 15")
plot(supply_zone, color=color.orange, title="Supply Zone")
plot(demand_zone, color=color.green, title="Demand Zone")