ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang mematahkan tren yang menggabungkan analisa volume transaksi dan saluran Dongxian. Strategi ini menangkap titik-titik perubahan tren pasar melalui penembusan dari posisi dukungan dan resistensi yang dinamis, yang dikombinasikan dengan konfirmasi volume transaksi.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator teknis utama:
- Saluran Donchian: melacak harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, membentuk tingkat dukungan dan resistensi yang dinamis.
- Volume SMA: digunakan untuk mengkonfirmasi efektivitas harga yang terobosan.
Logika pembuatan sinyal perdagangan:
- Kondisi multi: harga naik dan volume transaksi saat ini lebih besar dari volume transaksi rata-rata
- Kondisi kosong: harga turun dan volume transaksi saat ini lebih besar dari volume transaksi rata-rata
- Kondisi penyaringan: Penembusan otomatis penyaringan berdasarkan jalur mundur
Keunggulan Strategis
- Kuantitatifitas obyektif: strategi yang didasarkan pada indikator matematika yang jelas, mengurangi penilaian subjektif
- Adaptasi Dinamis: Saluran akan beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda
- Kontrol risiko: memiliki persyaratan masuk dan keluar yang jelas
- Konfirmasi transaksi: meningkatkan keandalan sinyal terobosan melalui analisis transaksi
- Otomatisasi penuh: logika strategi yang jelas dan mudah diimplementasikan
Risiko Strategis
- Risiko terobosan palsu: Pasar mungkin mengalami terobosan palsu yang mengakibatkan kerugian
- Risiko slippage: kemungkinan slippage yang lebih besar selama periode fluktuasi tinggi
- Pasar bergoyang tidak nyaman: sinyal palsu yang sering terjadi di pasar bergoyang
- Sensitivitas parameter: kinerja kebijakan lebih sensitif terhadap pilihan parameter
- Ketergantungan pada kondisi pasar: strategi yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tren: meningkatkan indikator konfirmasi tren, mengurangi false breaks
- Optimalkan Stop Loss: Desain mekanisme stop loss yang lebih fleksibel
- Meningkatkan dimensi analisis volume transaksi: mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat perubahan volume transaksi
- Identifikasi lingkungan pasar: masuk ke dalam logika penilaian lingkungan pasar
- Adaptasi parameter: mekanisme optimasi dinamis untuk mewujudkan parameter
Meringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan analisa volume dan saluran Dongguan, membangun sistem perdagangan yang relatif andal. Keunggulan strategi ini adalah objektivitas dan kuantifikasi, tetapi juga perlu memperhatikan risiko seperti penembusan palsu dan ketergantungan pada lingkungan pasar. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan memperbaiki, strategi ini diharapkan dapat berkinerja lebih baik dalam perdagangan nyata.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channels + Volume Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Vstupy ===
donchianPeriod = input.int(20, title="Donchian Period", minval=1)
volumePeriod = input.int(20, title="Volume SMA Period", minval=1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Donchian Channels z predchádzajúceho baru
upperDonchianPrev = ta.highest(high, donchianPeriod)[1]
lowerDonchianPrev = ta.lowest(low, donchianPeriod)[1]
// Aktuálne Donchian Channels
upperDonchian = ta.highest(high, donchianPeriod)
lowerDonchian = ta.lowest(low, donchianPeriod)
// Volume SMA
avgVolume = ta.sma(volume, volumePeriod)
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Long Condition: Close prekoná predchádzajúce Upper Donchian a objem > priemerný objem
longCondition = ta.crossover(close, upperDonchianPrev) and volume > avgVolume
// Short Condition: Close prekoná predchádzajúce Lower Donchian a objem > priemerný objem
shortCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchianPrev) and volume > avgVolume
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní aktuálneho Lower Donchian
exitLongCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchian)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní aktuálneho Upper Donchian
exitShortCondition = ta.crossover(close, upperDonchian)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Donchian Channels
upperPlot = plot(upperDonchian, color=color.red, title="Upper Donchian")
lowerPlot = plot(lowerDonchian, color=color.green, title="Lower Donchian")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Donchian Fill")
// Vykreslenie Volume SMA (skryté)
plot(avgVolume, color=color.blue, title="Average Volume", display=display.none)
// === Vizualizácia Signálov ===
// Značky pre Long a Short vstupy
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Značky pre Long a Short výstupy
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")