ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan bertingkat yang didasarkan pada analisis kelelahan pasar, yang mengidentifikasi saat-saat penting di mana pasar mungkin berbalik dengan analisis mendalam tentang dinamika harga. Strategi ini menggabungkan mekanisme manajemen risiko yang dinamis, yang mencakup berbagai dimensi seperti manajemen dana, pengoptimalan stop loss, dan kontrol penarikan, untuk membentuk kerangka keputusan perdagangan yang lengkap.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah untuk menilai tingkat kelelahan pasar dengan memantau pergerakan harga yang berkelanjutan.
- Menentukan arah tren dengan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelumnya pada garis K4
- Siapkan tiga titik pemicu sinyal dengan tingkat intensitas yang berbeda (9/12/14)
- Ketika harga terus bergerak ke satu arah, sistem akan menghitung sinyal yang terakumulasi
- Setelah mencapai batas kekuatan sinyal yang telah ditentukan, sistem akan memberikan sinyal perdagangan dengan tingkat yang sesuai
- Sistem manajemen posisi yang mengintegrasikan mekanisme stop loss dinamis berbasis ATR dan rasio risiko-reward
Keunggulan Strategis
- Sistem sinyal bertingkat menyediakan berbagai tingkat pengenalan peluang perdagangan
- Keamanan dana melalui manajemen dana dan mekanisme pengendalian risiko
- Dengan menggunakan ATR, Anda bisa beradaptasi dengan lebih baik terhadap pergerakan pasar.
- Mekanisme Tracking Stop Loss diperkenalkan untuk lebih mengunci keuntungan
- Perlindungan penarikan maksimum untuk menghindari kerugian yang berlebihan
- Sistem memiliki skalabilitas yang baik dan ruang untuk optimasi parameter
Risiko Strategis
- Salah satu indikatornya adalah pasar yang bergejolak.
- Sinyal yang ditetapkan mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Stop loss mungkin lebih besar dalam kondisi reversal yang cepat
- Perlu lebih banyak optimasi parameter
- Sistem pengelolaan dana dapat membatasi ruang untuk keuntungan dalam beberapa kasus
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan mekanisme penyaringan tingkat fluktuasi pasar, untuk menyesuaikan sinyal ambang bawah lingkungan fluktuasi yang berbeda
- Meningkatkan dimensi analisis volume dan meningkatkan keandalan sinyal
- Mengembangkan sistem optimasi parameter yang beradaptasi
- Menambahkan lebih banyak indikator analisis lingkungan pasar
- Optimalkan sistem manajemen dana agar lebih fleksibel
Meringkaskan
Strategi ini menyediakan pedagang dengan kerangka perdagangan yang sistematis melalui analisis kelelahan multi-tingkat dan sistem manajemen risiko yang baik. Meskipun ada beberapa tempat yang perlu dioptimalkan, konsep desain keseluruhan utuh dan memiliki nilai aplikasi praktis.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Improved Exhaustion Signal with Risk Management and Drawdown Control", shorttitle="Exhaustion Signal", overlay=true)
// ———————————————— INPUT SETTINGS ————————————————
showLevel1 = input.bool(true, 'Show Level 1 Signals')
showLevel2 = input.bool(true, 'Show Level 2 Signals')
showLevel3 = input.bool(true, 'Show Level 3 Signals')
// Thresholds for signal strength levels
level1 = 9
level2 = 12
level3 = 14
// Risk management inputs
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, maxval=5.0) // Risk per trade in percentage
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-to-Reward Ratio", minval=1.0, maxval=5.0) // Reward-to-risk ratio
trailingStop = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop") // Enable/Disable trailing stop
trailingStopDistance = input.int(50, title="Trailing Stop Distance (in points)", minval=1) // Distance for trailing stop
// Drawdown protection settings
maxDrawdown = input.float(10.0, title="Max Drawdown Percentage", minval=0.1, maxval=50.0) // Max allowable drawdown before stopping trading
// ———————————————— GLOBAL VARIABLES ————————————————
var int cycle = 0
var int bullishSignals = 0
var int bearishSignals = 0
var float equityHigh = na // Initialize as undefined
// Track equity drawdown
if (na(equityHigh) or strategy.equity > equityHigh)
equityHigh := strategy.equity
drawdownPercent = 100 * (equityHigh - strategy.equity) / equityHigh
// Stop trading if drawdown exceeds the limit
if drawdownPercent >= maxDrawdown
strategy.close_all()
// ———————————————— FUNCTION: RESET & IMMEDIATE RECHECK USING AN ARRAY RETURN ————————————————
f_resetAndRecheck(_bullish, _bearish, _cycle, _close, _close4) =>
newBullish = _bullish
newBearish = _bearish
newCycle = _cycle
// Reset cycle if necessary based on price action
newBullish := 0
newBearish := 0
newCycle := 0
if _close < _close4
newBullish := 1
newCycle := newBullish
else if _close > _close4
newBearish := 1
newCycle := newBearish
resultArray = array.new_int(3, 0)
array.set(resultArray, 0, newBullish)
array.set(resultArray, 1, newBearish)
array.set(resultArray, 2, newCycle)
resultArray
// ———————————————— EXHAUSTION LOGIC ————————————————
if cycle < 9
// Bullish cycle: close < close[4]
if close < close[4]
bullishSignals += 1
bearishSignals := 0
cycle := bullishSignals
// Bearish cycle: close > close[4]
else if close > close[4]
bearishSignals += 1
bullishSignals := 0
cycle := bearishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
// ——— BULLISH checks ———
if bullishSignals > 0
if bullishSignals < (level3 - 1)
if close < close[3]
bullishSignals += 1
bearishSignals := 0
cycle := bullishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else if bullishSignals == (level3 - 1)
if close < close[2]
bullishSignals := level3
cycle := bullishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
// ——— BEARISH checks ———
else if bearishSignals > 0
if bearishSignals < (level3 - 1)
if close > close[3]
bearishSignals += 1
bullishSignals := 0
cycle := bearishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else if bearishSignals == (level3 - 1)
if close > close[2]
bearishSignals := level3
cycle := bearishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
// ———————————————— SIGNAL FLAGS ————————————————
bullishLevel1 = showLevel1 and (bullishSignals == level1)
bearishLevel1 = showLevel1 and (bearishSignals == level1)
bullishLevel2 = showLevel2 and (bullishSignals == level2)
bearishLevel2 = showLevel2 and (bearishSignals == level2)
bullishLevel3 = showLevel3 and (bullishSignals == level3)
bearishLevel3 = showLevel3 and (bearishSignals == level3)
// ———————————————— PLOT SIGNALS ————————————————
plotshape(bullishLevel1, style=shape.diamond, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 1 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel1, style=shape.diamond, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 1 Bearish Signal")
plotshape(bullishLevel2, style=shape.xcross, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 2 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel2, style=shape.xcross, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 2 Bearish Signal")
plotshape(bullishLevel3, style=shape.flag, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 3 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel3, style=shape.flag, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 3 Bearish Signal")
// ———————————————— RESET AFTER LEVEL 3 ————————————————
if bullishSignals == level3 or bearishSignals == level3
bullishSignals := 0
bearishSignals := 0
cycle := 0
// ———————————————— BACKTEST LOGIC ————————————————
// Set up basic long and short entry conditions based on signal levels
longCondition = bullishLevel1 or bullishLevel2 or bullishLevel3
shortCondition = bearishLevel1 or bearishLevel2 or bearishLevel3
// Calculate position size based on risk percentage
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercentage / 100
atr = ta.atr(14)
stopLossLevel = atr * 1.5 // Using ATR for dynamic stop-loss
positionSize = riskAmount / stopLossLevel
// Initialize strategy logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
// ———————————————— CONCRETE STOP LOSS AND TAKE PROFIT ————————————————
stopLoss = stopLossLevel
takeProfit = stopLoss * riskRewardRatio
// Apply stop loss and take profit to the strategy based on concrete price levels
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// ———————————————— TRAILING STOP ————————————————
if trailingStop
strategy.exit("Exit Long Trailing", from_entry="Long", trail_price=close - trailingStopDistance, trail_offset=trailingStopDistance)
strategy.exit("Exit Short Trailing", from_entry="Short", trail_price=close + trailingStopDistance, trail_offset=trailingStopDistance)