ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren dinamis yang menggabungkan indeks moving average (EMA) dan indikator relatif kuat (RSI). Ini mengidentifikasi arah tren melalui persilangan EMA 9 siklus dan 21 siklus, dan menggunakan RSI sebagai indikator konfirmasi tren. Strategi ini juga mencakup sistem manajemen uang yang lengkap, termasuk pengaturan stop loss dan target keuntungan dinamis.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan silang dari jangka pendek (periode 9) dan jangka panjang (periode 21) EMA untuk menangkap perubahan tren
- Untuk mengkonfirmasi tren dengan indikator RSI 14 siklus, RSI> 50 diperlukan untuk melakukan over, RSI <50 untuk melakukan short
- Dengan pengaturan stop loss dengan jumlah poin tetap (default 30 poin) dan ukuran posisi yang dihitung berdasarkan jumlah risiko yang dinamis
- Menggunakan parameter manajemen dana untuk menghitung target harga keuntungan secara dinamis
- Tampilkan tanda masuk, harga target, dan posisi stop loss secara real-time pada grafik
Keunggulan Strategis
- Kombinasi dengan indikator tren dan momentum, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Sistem pengelolaan dana yang lengkap, dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan risiko sesuai dengan ukuran akun
- Sistem umpan balik visual yang jelas, termasuk tanda kegagalan transaksi
- Parameter dapat disesuaikan sepenuhnya untuk gaya perdagangan yang berbeda
- Otomatisasi proses masuk dan keluar, mengurangi intervensi manusia
Risiko Strategis
- EMA sebagai indikator yang tertinggal dapat menghasilkan sinyal tertunda dalam pasar yang sangat berfluktuasi
- Sinyal breakout palsu yang sering terjadi mungkin terjadi di pasar yang sideways
- Stop loss fixed point mungkin tidak cukup fleksibel untuk perubahan volatilitas
- Parameter perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Risiko tergelincir dalam lingkungan likuiditas rendah
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan mekanisme stop loss adaptif, seperti stop loss dinamis berbasis ATR
- Menambahkan filter volatilitas pasar, menyesuaikan parameter strategi selama periode fluktuasi tinggi
- Menambahkan filter waktu perdagangan untuk menghindari perdagangan pada waktu yang tidak menguntungkan
- Mengembangkan Sistem Manajemen Posisi yang Lebih Cerdas, Mengingat Volatilitas Pasar
- Menambahkan indikator untuk memfilter sinyal palsu
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem pelacakan tren yang lengkap dengan menggabungkan EMA crossover dan konfirmasi RSI. Keunggulan utamanya adalah kombinasi organik antara analisis teknis dan manajemen risiko, dengan skalabilitas dan fleksibilitas yang baik. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, strategi ini dapat memberikan kerangka perdagangan yang solid bagi pedagang melalui optimasi dan penyesuaian parameter yang berkelanjutan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL educational strategy", overlay=true)
// Input Parameters
capital = input.float(15000, title="Capital (₹)", tooltip="Total capital")
risk_per_trade = input.float(1000, title="Risk per Trade (₹)", tooltip="Risk per trade amount")
target_per_trade = input.float(5000, title="Take Profit per Trade (₹)", tooltip="Target profit per trade")
lot_size = input.int(1, title="Lot Size", tooltip="Nifty option lot size")
stop_loss_distance = input.float(30, title="Stop Loss Distance (Points)", tooltip="Fixed stop-loss in points")
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate EMAs and RSI
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA Short")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA Long")
// Position Size Calculation
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Entry and Exit Logic
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Add Entry Signal Labels
var label long_label = na
var label short_label = na
if buy_signal
label.delete(long_label)
long_label := label.new(bar_index,close,text="BUY\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(long_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(long_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_up,color=color.rgb(12, 90, 90, 73),textcolor=#010000)
if sell_signal
label.delete(short_label)
short_label := label.new(bar_index,close,text="SELL\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(short_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(short_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_down,color=#5d371752,textcolor=#000000)
// Trade Failure Indicators
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="SL Hit")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="SL Hit")