ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan adaptif yang didasarkan pada garis rata-rata dan fluktuasi, yang membangun saluran perdagangan dinamis dengan menggabungkan indeks moving average (EMA) dan rata-rata true amplitude (ATR) untuk melakukan perdagangan ketika harga menyentuh saluran atas dan bawah. Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk menangkap fluktuasi alami pasar dan melakukan yang terbaik dalam penyusunan horizontal.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga indikator teknis utama:
- EMA jangka pendek (default 10 cycle): sebagai pusat harga, digunakan sebagai garis dasar untuk membangun saluran perdagangan
- EMA jangka panjang (default 30 siklus): berfungsi sebagai filter tren untuk membantu menilai kondisi pasar
- ATR ((default 14 cycle): mengukur volatilitas pasar, digunakan untuk menyesuaikan lebar channel secara dinamis
Cara menghitung saluran transaksi adalah sebagai berikut:
- Uptrend = EMA + ATR × kali ((default 0.5)
- Jalur bawah = EMA - ATR × kali ((default 0.5)
Sistem mulai melakukan shorting saat harga menyentuh uptrend dan overtrend saat harga menyentuh downtrend, disarankan untuk menggunakan rasio risiko / keuntungan 2: 1.
Keunggulan Strategis
- Adaptif: Mengatur lebar saluran secara dinamis melalui ATR untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Pengendalian risiko: titik masuk yang jelas dan posisi stop loss untuk manajemen risiko
- Operasi objektif: sistem perdagangan mekanis berdasarkan indikator teknis, menghindari bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif
- Parameter yang dapat disesuaikan: beberapa parameter yang dapat disesuaikan memungkinkan pedagang untuk mengoptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
Risiko Strategis
- Risiko pasar tren: sinyal palsu yang mungkin sering terjadi dalam tren yang kuat
- Sensitivitas parameter: kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan hasil transaksi yang berbeda secara signifikan
- Efek slippage: Eksekusi harga batas tunggal mungkin dipengaruhi oleh likuiditas dan slippage
- Biaya pergantian tangan: Transaksi yang sering dapat menghasilkan biaya transaksi yang lebih tinggi
Arah optimasi strategi
- Optimalisasi untuk adaptasi terhadap tren:
- Menambahkan indikator kekuatan tren (seperti ADX)
- Mengatur parameter saluran atau menghentikan perdagangan selama tren kuat
- Kualitas sinyal meningkat:
- Sinyal pengesahan indikator transit gabungan
- Tambahkan filter tingkat fluktuasi untuk menghindari penembusan palsu
- Optimasi Manajemen Risiko:
- Menerapkan manajemen skala kepemilikan yang dinamis
- Adaptasi Stop Loss Level Berdasarkan Fluktuasi Pasar
- Peningkatan mekanisme penegakan:
- Optimalkan pilihan jenis pesanan
- Menerapkan manajemen slider cerdas
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan regresi rata-rata yang dirancang secara wajar untuk menangkap peluang fluktuasi pasar melalui kombinasi indikator teknis. Keunggulan strategi adalah kemampuan beradaptasi dan objektivitasnya, tetapi perlu diperhatikan pengaruh lingkungan tren dan pengoptimalan parameter saat diterapkan. Dengan arah pengoptimalan yang disarankan, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rolguergf34585
//@version=5
strategy("Grupo ROG - Cash Bands", overlay=true)
PeriodoATR = input.int(defval=14,title="Período ATR")
PeriodoMedia = input.int(defval=10,title="Período Média Móvel")
PeriodoFiltro = input.int(defval=30,title="Período Média Filtro")
Mult = input.float(defval=0.5,title="Multiplicador",step=0.1)
Casas_Decimais = input.int(defval=5,title="Casas Decimais")
ema = ta.ema(close,PeriodoMedia)
filtro = ta.ema(close,PeriodoFiltro)
atr = ta.atr(PeriodoATR)
upper = math.round(ema+atr*Mult,Casas_Decimais)
basis = ema
lower = math.round(ema-atr*Mult,Casas_Decimais)
tendencia = lower>filtro?1:upper<filtro?-1:0
plot(upper,color=color.red)
plot(lower,color=color.green)
//plot(filtro,color=color.white)
barcolor(tendencia==1?color.green:tendencia==-1?color.red:color.white)
longCondition = true//tendencia==1 //and close < lower[1]
shortCondition = true//tendencia==-1 //and close > upper[1]
// if (strategy.position_size>0)
// strategy.exit("Long", limit=upper[0])
// if (strategy.position_size<0)
// strategy.exit("Short", limit=lower[0])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower[0])
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper[0])