ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif frekuensi tinggi yang menggabungkan analisis tren dan hubungan kuantitatif dari beberapa periode waktu. Ini terutama menilai tren pasar melalui rata-rata bergerak indeks (EMA) dari dua periode waktu, yaitu 3 menit dan 1 jam, dan menggabungkan analisis kuantitatif untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dan merancang mekanisme double-exit berdasarkan harga tertinggi sepanjang hari dan titik waktu tetap.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari tiga bagian utama:
- Penilaian tren jangka pendek: Menggunakan 50 siklus EMA dengan siklus 3 menit sebagai indikator tren jangka pendek, dianggap sebagai tren naik jangka pendek ketika harga berada di atas garis rata-rata.
- Kualifikasi: Dengan membandingkan volume transaksi saat ini dengan rata-rata volume transaksi 20 periode, sinyal yang dianggap dapat diperkuat ketika volume transaksi saat ini melebihi 1,5 kali rata-rata.
- Filter tren jangka panjang: 50 siklus EMA 1 jam diperkenalkan sebagai filter tren jangka panjang dan hanya diizinkan masuk jika harga berada di atas garis rata-rata tersebut.
Sinyal masuk harus memenuhi ketiga kondisi tersebut secara bersamaan. Strategi keluar menggunakan harga yang mencapai titik tertinggi dalam hari atau mencapai 3 p.m. salah satu dari dua kondisi tersebut.
Keunggulan Strategis
- Analisis siklus waktu ganda mengurangi risiko sinyal palsu
- Kombinasi harga dan kuantitas meningkatkan keandalan sinyal
- Mekanisme double-exit menjamin kepastian atas kenaikan harga dan menghindari risiko overnight.
- Logika strategi jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Varietas yang cocok untuk volatilitas tinggi dan mobilitas yang baik
Risiko Strategis
- Pasar yang cepat bergoyang dapat menyebabkan perdagangan yang sering terjadi
- Indikator energi kuantitatif mungkin berbeda efektif dalam lingkungan pasar yang berbeda
- Penarikan waktu tetap mungkin melewatkan terobosan harga penting
- Pilihan parameter EMA perlu dioptimalkan untuk berbagai jenis perdagangan
- Stop loss yang tidak ditetapkan dapat menanggung kerugian lebih besar dalam situasi ekstrem
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan ambang batas energi kuantitatif yang disesuaikan, disesuaikan dengan dinamika lingkungan pasar
- Meningkatkan mekanisme penghentian dan penangguhan, meningkatkan kemampuan pengendalian risiko
- Optimalkan waktu keluar, pertimbangkan waktu keluar optimal berdasarkan analisis data historis
- Menambahkan filter kondisi pasar untuk menghentikan perdagangan secara otomatis dalam kondisi pasar yang tidak sesuai dengan strategi
- Pertimbangan untuk memperkenalkan indikator volatilitas harga, optimalkan waktu masuk
Meringkaskan
Strategi ini dengan menggabungkan analisis siklus waktu ganda dan hubungan kuantitatif, membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap. Keuntungannya adalah kejernihan logis, implementasi sederhana, tetapi masih perlu dioptimalkan dalam pengendalian risiko.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday + 1-Hour Trend Match", overlay=true)
// Inputs
emaLength3Min = input.int(50, title="EMA Length (3-Min)")
emaLength1Hr = input.int(50, title="EMA Length (1-Hour)")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier")
// Intraday (3-Minute) EMA and Volume Spike
ema3Min = ta.ema(close, emaLength3Min)
volumeSMA = ta.sma(volume, 20)
isVolumeSpike = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// 1-Hour Trend (EMA)
ema1Hr = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, emaLength1Hr))
is1HrUptrend = close > ema1Hr
// Intraday Signal
buyCondition3Min = close > ema3Min and isVolumeSpike
// Combined Signal: Match 3-Min Signal with 1-Hour Trend
finalBuyCondition = buyCondition3Min and is1HrUptrend
// All-Day High Tracking
var float allDayHigh = na
if (hour == 9 and minute == 0)
allDayHigh := high // Reset the all-day high at market open
else
allDayHigh := math.max(allDayHigh, high) // Update all-day high
// Debugging Plots
plot(ema3Min, color=color.blue, title="EMA 3-Min")
plot(ema1Hr, color=color.orange, title="EMA 1-Hour")
plotshape(isVolumeSpike, style=shape.circle, color=color.blue, title="Volume Spike (3-Min)")
plotshape(finalBuyCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, title="Buy Signal")
plot(allDayHigh, color=color.red, title="All-Day High", linewidth=2)
// Strategy Execution
if (finalBuyCondition)
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long)
// Exit Conditions
exitCondition = (close == allDayHigh) or (hour == 15 and minute >= 0)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy Signal")