ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan otomatis yang menggabungkan crossover indeks moving average (EMA) dan indikator relatif lemah (RSI). Ini mengidentifikasi arah tren melalui crossover EMA dan garis lambat, sementara menggunakan RSI sebagai indikator konfirmasi tren, dan juga mencakup manajemen uang dan kontrol risiko yang lengkap. Sistem ini mengelola setiap perdagangan dengan cara yang tetap dengan risiko dan target keuntungan, dan memastikan konsistensi risiko dengan menghitung skala kepemilikan secara dinamis.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan EMA 9 siklus dan 21 siklus untuk mengidentifikasi titik-titik pergeseran tren, melewati garis lambat pada garis cepat mewakili awal tren naik, melewati garis bawah mewakili awal tren turun
- Indikator RSI sebagai alat konfirmasi tren, yang membutuhkan RSI > 50 untuk sinyal beli dan RSI < 50 untuk sinyal jual
- Sistem manajemen risiko menetapkan kerugian maksimum per transaksi sebesar 1000 dan target keuntungan sebesar 5000, dengan penyesuaian ukuran kepemilikan untuk mencapai rasio risiko / keuntungan tetap
- Sistem ini menggunakan pengaturan stop loss dengan jumlah poin tetap (25 poin) dan menghitung jumlah posisi yang dibuka berdasarkan dinamika jumlah risiko
- Trading Failure Detection Mechanism dapat mendeteksi perdagangan yang berhenti kehilangan dan menandai titik-titik kegagalan pada grafik
Keunggulan Strategis
- Mekanisme verifikasi ganda yang menggabungkan pelacakan tren dan konfirmasi momentum meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Sistem manajemen uang yang baik, risiko tetap untuk setiap transaksi, menghindari kerugian yang berlebihan
- Rasio risiko-keuntungan yang jelas (set ((1:5), menguntungkan untuk keuntungan jangka panjang
- Sistem ini memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi secara otomatis, mengurangi gangguan emosional manusia.
- Tanda-tanda visual dari transaksi yang gagal untuk membantu optimasi strategi dan analisis feedback
Risiko Strategis
- Strategi EMA crossover dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang bergoyang
- Stop loss pada titik tetap mungkin tidak cukup fleksibel dan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan volatilitas
- Rasio risiko / keuntungan yang lebih besar (~ 1: 5) dapat menyebabkan penurunan tingkat kemenangan
- Indeks RSI dapat gagal dalam kondisi pasar yang ekstrim
- Jumlah transaksi tetap mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan mekanisme stop loss adaptif, seperti stop loss dinamis berbasis ATR
- Menambahkan filter volatilitas pasar, menyesuaikan parameter strategi selama periode fluktuasi tinggi
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume transaksi sebagai alat konfirmasi tambahan
- Mengembangkan mekanisme penyesuaian jam tangan yang dinamis dan beradaptasi dengan kondisi pasar
- Memperkenalkan lebih banyak alat pengakuan tren, seperti MACD atau Brinks
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan EMA crossover dan indikator RSI, yang mencakup elemen-elemen penting seperti generasi sinyal, manajemen risiko, dan eksekusi perdagangan. Meskipun ada beberapa tempat yang perlu dioptimalkan, desain kerangka kerja secara keseluruhan masuk akal, terutama dalam pertimbangan manajemen dana. Dengan pengoptimalan dan perbaikan lebih lanjut, strategi ini diharapkan dapat berkinerja lebih baik dalam perdagangan nyata.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL Strategy" , overlay=true)
// Input Parameters
capital = 15000 // Capital: ₹15,000
risk_per_trade = 1000 // Risk per Trade: ₹1,000
target_per_trade = 5000 // Take Profit per Trade: ₹5,000
lot_size = input.int(1, title="Lot Size") // Nifty option lot size (adjust as per your instrument)
stop_loss_distance = input.float(25, title="Stop Loss Distance (Points)") // Fixed stop-loss in points (adjustable)
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs on the chart
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA 21")
// Risk Management: Position size based on stop-loss distance
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Strategy Logic: Entry, Stop Loss, and Take Profit
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Track Trade Result and Detect Failures
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Failure Signals
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="Failed")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="Failed")