ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang menggabungkan deviasi rata-rata RSI VWAP dan OBV. Strategi ini dilakukan dengan memantau seberapa jauh harga dari VWAP, serta kondisi overbought dan oversold pada indikator OBV-RSI, untuk melakukan perdagangan pada saat pasar berada pada kondisi ekstrem. Strategi ini mengeluarkan sinyal perdagangan ketika harga mencapai tingkat tertentu dari VWAP, dan indikator OBV-RSI menunjukkan kondisi overbought atau oversold, dan harga kembali ke VWAP pada saat penutupan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator utama:
- Indikator deviasi VWAP: Menggunakan 60 siklus rata-rata bergerak berbobot ((WMA) untuk menghitung garis dasar VWAP, dan 2 kali lebih tinggi dari saluran standar deviasi dihitung melalui saluran standar deviasi. Saluran ini digunakan untuk mengidentifikasi deviasi ekstrim harga.
- Indikator OBV-RSI: RSI tradisional diterapkan pada OBV untuk menghitung kekuatan relatif dari 14 siklus. OBV mencerminkan kekuatan pergerakan harga melalui akumulasi volume, sedangkan RSI digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold OBV.
Kondisi untuk membuka posisi:
- Melakukan over: Ketika OBV-RSI <= 30 (atau oversold) dan harga di bawah rel bawah
- Keringan: ketika OBV-RSI >= 70 (overbought) dan harga lebih tinggi dari naik
Kondisi:
- Ketika harga kembali ke garis dasar VWAP
- Setel Stop Loss 0,6% untuk mengendalikan risiko
Keunggulan Strategis
- Verifikasi multi-dimensi: Menggabungkan harga, volume transaksi, dan indikator momentum untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal
- Pengendalian risiko yang sempurna: perlindungan ganda dengan stop loss tetap dan mekanisme nilai rata-rata kembali ke posisi terendah
- Adaptif: dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar melalui penyesuaian parameter
- Logika yang jelas: sinyal perdagangan yang jelas, mudah dipahami dan dieksekusi
- Karakteristik Regressi Mean Value: Peluang Perdagangan yang Diberikan oleh Overreaction Pasar
Risiko Strategis
- Risiko pasar tren: mungkin sering memicu sinyal salah di pasar tren yang kuat
- Risiko slippage: kemungkinan slippage yang lebih besar pada saat volatilitas tinggi
- Risiko terobosan palsu: harga mungkin terus bergerak ke arah ekstrem setelah sinyal yang dipicu
- Sensitivitas parameter: Kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kinerja strategi
- Risiko likuiditas: mungkin sulit dan tepat waktu untuk melakukan transaksi di pasar yang kurang likuid
Arah optimasi strategi
- Penyesuaian parameter dinamis: penyesuaian parameter VWAP dan RSI sesuai dengan volatilitas pasar
- Filter lingkungan pasar: Tambahkan filter tren untuk mengurangi frekuensi perdagangan di pasar tren yang kuat
- Optimalisasi mekanisme penutupan: desain mekanisme penutupan dinamis untuk meningkatkan kesinambungan keuntungan
- Manajemen Posisi yang Baik: Dimensi posisi yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas dan penilaian risiko
- Penguatan konfirmasi sinyal: Tambahkan indikator teknis tambahan atau penyaringan waktu untuk meningkatkan kualitas sinyal
Meringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan deviasi VWAP dan indikator OBV-RSI, membangun sistem perdagangan yang stabil dengan nilai rata-rata yang kembali. Strategi ini mencari peluang perdagangan dalam kondisi pasar yang ekstrim dan melindungi keamanan dana melalui mekanisme kontrol risiko ganda. Meskipun ada risiko tertentu, strategi ini diharapkan untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar melalui optimasi dan perbaikan berkelanjutan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('[Hoss] Combined Strategy', overlay=true)
// Indikator 1: [Hoss] VWAP Deviation
indicator_vwap = input.bool(true, title="Show VWAP Deviation Indicator", group="Visibility")
length = input.int(60, title="VWAP Length", group="VWAP Settings")
src = input(close, title="Source", group="VWAP Settings")
// Berechnungen für VWAP
vwmean = ta.wma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
basis = vwmean
upper_dev2 = vwmean + dev * 2
lower_dev2 = vwmean - dev * 2
// Plotting VWAP Deviation
plot(indicator_vwap ? basis : na, color=color.gray, title='Basis', linewidth=2)
plot1 = plot(indicator_vwap ? upper_dev2 : na, color=color.red, title='Upper Dev 2', linewidth=2)
plot2 = plot(indicator_vwap ? lower_dev2 : na, color=color.green, title='Lower Dev 2', linewidth=2)
fill(plot1, plot2, color=color.new(color.green, 80), title='Deviation Band')
// Indikator 2: [Hoss] OBV RSI
indicator_obv_rsi = input.bool(true, title="Show OBV RSI Indicator", group="Visibility")
len = input.int(14, title="RSI Length", group="OBV RSI Settings")
obv = ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : ta.change(src) < 0 ? -volume : 0)
rsi = ta.rsi(obv, len)
// Plotting OBV RSI
plot(indicator_obv_rsi ? rsi : na, color=color.blue, title="OBV RSI", linewidth=2)
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Strategie: Kauf- und Verkaufssignale
long_condition = not na(rsi) and rsi <= 30 and close <= lower_dev2
short_condition = not na(rsi) and rsi >= 70 and close >= upper_dev2
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994) // Stop-Loss bei 0.6%
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006) // Stop-Loss bei 0.6%
// Flash Close beim Erreichen des VWAP
if (strategy.position_size > 0 and close >= basis)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close <= basis)
strategy.close("Short")