ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada analisis multi-siklus, yang menggabungkan indeks moving average (EMA) dan indikator acak (Stochastic) untuk menentukan arah perdagangan dan waktu masuk. Strategi ini mengkonfirmasi arah tren pada siklus 15 menit dan mencari peluang masuk spesifik pada siklus 1-5 menit untuk mengoptimalkan kinerja perdagangan melalui manajemen risiko yang ketat dan keuntungan bergilir.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme verifikasi kondisi transaksi bertingkat:
- Konfirmasi tren: menggunakan 50 siklus EMA sebagai acuan untuk menentukan arah tren, harga di atas EMA dianggap sebagai tren naik, sebaliknya sebagai tren turun
- Kondisi masuk: Setelah mengkonfirmasi arah tren, gunakan indikator acak ((14,3,3)) untuk mencari peluang overbought dan oversold, ketika indikator acak di bawah 30 masuk ke multiples, di atas 70 masuk ke blanko
- Manajemen posisi: menggunakan posisi tetap 0.02 unit untuk berdagang
- Pengendalian risiko: Stop loss dengan volatilitas 1,5 kali lipat berdasarkan ATR, dan stop loss naik ke level biaya saat harga mencapai 50% dari target
- Profit Solution: Stop-loss dilakukan dalam dua batch, yang pertama menghasilkan keuntungan dalam rasio risiko / keuntungan 1: 1, dan yang kedua menghasilkan keuntungan 1,5 kali lipat dari target
Keunggulan Strategis
- Analisis multi-siklus meningkatkan akurasi: dengan kombinasi periode waktu yang tinggi dan rendah, baik memastikan akurasi arah tren besar, tetapi juga dapat menangkap waktu masuk yang tepat
- Pengelolaan risiko yang baik: Menggunakan strategi stop loss dinamis berdasarkan volatilitas pasar, menghindari ketidakcocokan yang mungkin disebabkan oleh stop loss tetap
- Fleksibel dalam menghasilkan uang: Mengunci sebagian dari keuntungan dengan cara menghentikan penjualan secara bertahap, tanpa melewatkan seluruhnya
- Stop loss bergerak untuk melindungi keuntungan yang telah diperoleh dengan stop loss bergerak ketika tren bergerak ke arah yang menguntungkan
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: Dalam situasi yang bergoyang, sinyal palsu dapat sering dipicu yang menyebabkan stop loss berkelanjutan
- Risiko slippage: harga transaksi nyata dapat menyimpang jauh dari harga teoretis dalam kondisi pasar yang sangat bergejolak
- Risiko manajemen dana: pengaturan posisi tetap mungkin tidak sesuai untuk semua ukuran dana
- Sensitivitas parameter: pengaturan parameter EMA dan indikator acak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi
Arah optimasi strategi
- Filter kondisi pasar: memperkenalkan indikator volatilitas atau indikator kekuatan tren, menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan dalam kondisi pasar yang berbeda
- Manajemen Posisi Dinamis: Mengatur posisi perdagangan secara dinamis sesuai dengan ukuran dana akun dan fluktuasi pasar
- Optimalisasi kondisi masuk: meningkatkan harga atau indikator teknis lainnya, meningkatkan keandalan sinyal masuk
- Optimalisasi Stop Loss: Mengatur risiko-reward rasio sesuai dengan dinamika pasar yang berbeda, untuk mencapai manajemen dana yang lebih fleksibel
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan analisis multi-siklus dan kombinasi dari beberapa indikator teknis untuk membangun sistem perdagangan yang lebih baik untuk melacak tren. Keunggulan inti dari strategi ini adalah manajemen risiko yang ketat dan skema keuntungan yang fleksibel, tetapi dalam penerapan praktis masih memerlukan pengoptimalan parameter yang sesuai sesuai dengan lingkungan pasar dan ukuran dana. Dengan arah pengoptimalan yang disarankan, strategi ini diharapkan untuk mendapatkan kinerja yang lebih stabil dalam berbagai lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)