ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada saluran regresi linier dan diagram Heinrich-Ansch, yang menggabungkan mekanisme stop loss dan stop loss dinamis, yang dirancang khusus untuk menangkap peluang fluktuasi cepat di pasar.
Tinjauan Strategi
Strategi ini menggunakan saluran regresi linier sebagai kerangka perdagangan utama untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dengan memantau pergerakan harga di saluran tersebut. Sistem akan mengeluarkan beberapa sinyal ketika harga menerobos saluran dan naik lebih dari 1,8%. Sistem akan mengeluarkan sinyal kosong ketika harga menerobos saluran dan turun lebih dari 0,2%.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah perhitungan regresi linier berdasarkan 30 siklus, dengan lebar saluran yang ditetapkan dengan 2 kali selisih standar. Sinyal masuk didasarkan pada kondisi berikut:
- Masuknya lebih dari 1.8% setelah harga terjatuh dan tidak lebih dari 5% dalam 2 jam
- Masuk kosong membutuhkan penurunan lebih dari 0.2% setelah harga terjatuh ke jalur
- Peta Heinrich yang menggunakan kerangka waktu 3 menit untuk menentukan waktu pertandingan
- Setting 10% Stop Loss dan 5% Stop Loss untuk mengendalikan risiko
Keunggulan Strategis
- Menggabungkan karakteristik tren dan perdagangan reverse untuk menangkap peluang pasar yang cepat
- Menggunakan peta Heinrichs sebagai indikator pertandingan, memberikan mekanisme yang lebih kuat
- Memiliki langkah-langkah pengendalian risiko yang jelas, termasuk pengaturan stop loss
- Menyaring kebisingan pasar melalui saluran regresi linier untuk meningkatkan kualitas sinyal
- Mengingat tren harga jangka panjang, menghindari kenaikan harga yang lebih tinggi
Risiko Strategis
- Stop loss yang mungkin sering terjadi di pasar yang bergejolak
- Reaksi pasar mungkin lambat terhadap perubahan yang cepat
- Rasio Stop Loss yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Terlalu banyak sinyal palsu di pasar Forex
- Perlu perhitungan data real-time, ada persyaratan untuk kecepatan eksekusi
Arah optimasi strategi
- Rekomendasi untuk menyesuaikan stop loss rasio sesuai dengan dinamika volatilitas pasar
- Indikator volume transaksi dapat ditambahkan sebagai konfirmasi sinyal
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan siklus regresi linier yang adaptif
- Optimalkan kondisi pertandingan Heinrichs, mungkin perlu menambahkan indikator konfirmasi tambahan
- Disarankan untuk menambahkan filter waktu transaksi untuk menghindari transaksi pada saat likuiditas rendah
Meringkaskan
Strategi ini menawarkan pedagang dengan sistem perdagangan yang relatif utuh dengan cara menggabungkan jalur regresi linier dan harga terobosan. Keunggulan strategi ini adalah kombinasi dari beberapa indikator teknis dan langkah-langkah pengendalian risiko, tetapi masih perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan kondisi pasar yang sebenarnya.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('STRATEGY WITH SL', overlay=true)
// Parameters for Linear Regression
length = input.int(30, title='Linear Regression Length')
mult = input.float(2.0, title='Channel Multiplier', step=0.1)
// Calculate Linear Regression
regression_line = ta.linreg(close, length, 0)
// Calculate Standard Deviation
stddev = ta.stdev(close, length)
// Upper and Lower Channel Boundaries
upper_channel = regression_line + mult * stddev
lower_channel = regression_line - mult * stddev
// Plot the Linear Regression and Channel
plot(regression_line, color=color.blue, linewidth=2, title='Linear Regression Line')
plot(upper_channel, color=color.green, linewidth=1, title='Upper Channel')
plot(lower_channel, color=color.red, linewidth=1, title='Lower Channel')
// Parameters for Price Move Check (Indicator 1: 1.8% Move)
threshold_move = 1.8
large_threshold_move = 5.0
timeframe_for_large_move = 120
// Calculate the percentage change over the last 3 minutes
priceChange = (close - close[3]) / close[3] * 100
// Calculate the percentage change over the last 2 hours (120 minutes)
priceChange2Hour = (close - close[120]) / close[120] * 100
// Condition for a price move greater than 1.8%
isPriceUp = priceChange > threshold_move
// Condition for price move greater than 5% in 2 hours (no alert if true)
isLargePriceMove = priceChange2Hour > large_threshold_move
// Parameters for Price Drop Check (Indicator 2: 0.2% Drop)
threshold_drop = 0.2 / 100 // 0.2% threshold
// Get the price 3 minutes ago
price_3min_ago = request.security(syminfo.tickerid, '3', close[1])
// Calculate the percentage drop over the last 3 minutes
price_drop = (close - price_3min_ago) / price_3min_ago
// Condition for a 0.2% drop
drop_condition = price_drop <= -threshold_drop
// Track whether the price has crossed the upper or lower Linear Regression channel
var bool lower_crossed = false
var bool upper_crossed = false
var bool move_after_cross = false
var bool alert_sent = false
// Reset flags when price crosses channels
if (close < lower_channel)
lower_crossed := true
move_after_cross := false
if (close > upper_channel)
upper_crossed := true
alert_sent := false
// Combine both conditions for price crossing lower and upper channels and move/drop conditions
final_condition_long = lower_crossed and isPriceUp and not move_after_cross and not isLargePriceMove
final_condition_short = upper_crossed and drop_condition and not alert_sent
// Set flags when conditions are met
if (final_condition_long)
move_after_cross := true
if (final_condition_short)
alert_sent := true
// Heikin-Ashi calculation for dynamic timeframe (3-minute)
heikin_open = (open + close) / 2
heikin_close = (open + high + low + close) / 4
heikin_high = math.max(high, math.max(heikin_open, heikin_close))
heikin_low = math.min(low, math.min(heikin_open, heikin_close))
// Conditions for EXIT signals based on Heikin-Ashi candle body
exit_long_condition = (heikin_open > lower_channel and heikin_close < lower_channel) or (heikin_open < lower_channel and heikin_close > lower_channel)
exit_short_condition = heikin_open < upper_channel and heikin_close > upper_channel
// Strategy logic: Enter long or short based on the combined conditions
// Long Entry Condition
if (final_condition_long)
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Short Entry Condition
if (final_condition_short)
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Exit Conditions (EXIT-LONG and EXIT-SHORT)
if (exit_long_condition)
strategy.close('Long')
if (exit_short_condition)
strategy.close('Short')
// Take Profit and Stop Loss
take_profit = 10 / 100 // 10% Take Profit
stop_loss = 5 / 100 // 5% Stop Loss
// Calculate Take Profit and Stop Loss levels based on entry price
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss)
// Apply Take Profit and Stop Loss for Long and Short positions
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss Long', from_entry='Long', limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss Short', from_entry='Short', limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)
// Plot background color when the conditions are met (for visual aid)
bgcolor(final_condition_long ? color.new(color.green, 90) : na, title='Price Move Alert After Lower Channel Crossed')
bgcolor(final_condition_short ? color.new(color.red, 90) : na, title='Price Drop Alert After Upper Channel Crossed')
bgcolor(exit_long_condition ? color.new(color.blue, 90) : na, title='EXIT-LONG Alert')
bgcolor(exit_short_condition ? color.new(color.orange, 90) : na, title='EXIT-SHORT Alert')
// Plot shapes when conditions are met
plotshape(final_condition_long, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text='1.8% Move', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(final_condition_short, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text='0.2% Drop', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(exit_long_condition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text='EXIT-LONG', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(exit_short_condition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, text='EXIT-SHORT', textcolor=color.white, size=size.small)
// Alert conditions for price moves and exits
alertcondition(final_condition_long, title="Price Move > 1.8% After Lower LR Channel Cross", message="Price crossed the lower Linear Regression Channel and moved more than 1.8% in the last 3 minutes!")
alertcondition(final_condition_short, title="Price Drop > 0.2% After Upper LR Channel Cross", message="Price crossed the upper Linear Regression Channel and dropped more than 0.2% in the last 3 minutes!")
alertcondition(exit_long_condition, title="EXIT-LONG: Heikin-Ashi Candle Body Crossing Lower LR Channel", message="The body of a 3-minute Heikin-Ashi candle is crossing outside the lower Linear Regression Channel.")
alertcondition(exit_short_condition, title="EXIT-SHORT: Heikin-Ashi Candle Body Crossing Upper LR Channel", message="The body of a 3-minute Heikin-Ashi candle is crossing outside the upper Linear Regression Channel.")