ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan campuran yang didasarkan pada beberapa indikator teknis, yang menggabungkan garis rata-rata (EMA), indikator relatif kuat (RSI) dan supertrend (SuperTrend) untuk menangkap tren pasar. Strategi ini menggunakan pengaturan parameter tetap, yang dioptimalkan khusus untuk periode waktu 2 jam, untuk mengidentifikasi tren melalui sistem garis rata rata 21/55/200 periode, sambil menggabungkan RSI (RSI) filter momentum dan SuperTrend (SuperTrend) stop loss untuk mengelola risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada kerangka analisis teknis berlapis:
- Sistem pengenalan tren menggunakan garis rata tiga ((siklus 21/55/200), menilai arah tren melalui persilangan garis rata dan hubungan posisi
- Sistem konfirmasi momentum menggunakan indikator RSI ((14)), yang digabungkan dengan garis rata untuk memfilter terobosan palsu
- Sistem pengendalian risiko mengintegrasikan indikator SuperTrend sebagai stop loss dinamis dan mengatur periode pendinginan perdagangan 6 jam
- Kondisi pemicu transaksi membutuhkan volume transaksi lebih dari 1,5 kali rata-rata 20 siklus, sementara ATR harus lebih tinggi dari rata-rata 48 siklus
Keunggulan Strategis
- Optimasi parameter: menggunakan parameter tetap yang dioptimalkan sebelumnya, tanpa perlu sering disesuaikan
- Pengertian Trend Capture: Mengidentifikasi dan menangkap tren yang berkelanjutan melalui kombinasi dari berbagai indikator teknis
- Pengendalian risiko: mekanisme pendingin perdagangan built-in untuk menghindari overtrading
- Adaptasi pasar: Berkinerja baik di pasar yang lebih fluktuatif
- Konfirmasi transaksi: Filter multi-kondisi untuk meningkatkan keandalan sinyal transaksi
Risiko Strategis
- Resiko Jumping: Dalam pasar yang diperdagangkan 24 jam, kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh Jumping
- Dampak berita: peristiwa berita besar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang sangat besar yang mempengaruhi kinerja strategi
- Rigidity Stop Loss: Pengaturan stop loss tetap mungkin tidak cukup fleksibel
- Ketergantungan pada kondisi pasar: sinyal palsu yang mungkin sering muncul dalam pasar yang diimbangi
- Risiko slippage: kemungkinan slippage yang lebih besar di pasar yang kurang likuid
Arah optimasi strategi
- Pengaturan parameter dinamis: parameter SuperTrend yang dapat disesuaikan secara otomatis dengan fluktuasi pasar
- Identifikasi lingkungan pasar: menambahkan modul penilaian lingkungan pasar, dengan pengaturan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda
- Optimasi Stop Loss: Memperkenalkan mekanisme Stop Loss yang dinamis untuk menyesuaikan posisi Stop Loss sesuai dengan fluktuasi pasar
- Peningkatan analisis volume transaksi: penambahan model analisis volume transaksi yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi sinyal transaksi
- Optimalisasi manajemen risiko: memperkenalkan sistem manajemen posisi dinamis, menyesuaikan jumlah posisi sesuai dengan kondisi pasar
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi dari beberapa indikator teknis untuk membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap. Keunggulan strategi ini adalah kemampuan untuk menangkap tren pasar secara efektif dan meningkatkan keandalan perdagangan melalui pemfilteran beberapa kondisi. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, ada ruang untuk meningkatkan kinerja strategi secara keseluruhan dengan pengoptimalan dan perbaikan. Strategi ini sangat cocok untuk digunakan di pasar yang lebih volatil, tetapi perlu memperhatikan perubahan lingkungan pasar dan pengendalian risiko.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Hybrid Trend Momentum Strategy by Biege ver. 1.0", overlay=true)
// ———— SUPERTREND FIX ————
supertrendWrapper(factor, atrPeriod) =>
[stLine, stDir] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[stLine, stDir]
// ———— GLOBAL EMA CALCULATIONS ————
fastEMA = ta.ema(close, 21)
slowEMA = ta.ema(close, 55)
trendEMA = ta.ema(close, 200)
atrVal = ta.atr(14)
atrEMA = ta.ema(atrVal, 48)
rsiVal = ta.rsi(close, 14)
rsiEMA = ta.ema(rsiVal, 14)
volumeEMA = ta.ema(volume, 20)
[supertrendLine, supertrendDir] = supertrendWrapper(3, 14)
// ———— TRADE THROTTLING SYSTEM ————
var int lastTradeTime = na
tradeCooldown = input.int(360, "Cooldown (minutes)", minval=60, step=15) * 60 * 1000
// ———— ENHANCED ENTRY CONDITIONS ————
entryCondition =
ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and
rsiVal > rsiEMA + 10 and
close > supertrendLine and
close > trendEMA and
volume > volumeEMA * 1.5 and
atrVal > atrEMA and
(na(lastTradeTime) or time - lastTradeTime >= tradeCooldown)
// ———— ULTRA-OPTIMIZED EXIT CONDITIONS ————
exitCondition =
ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or // Main EMA cross remains
ta.crossunder(rsiVal, rsiEMA - 15) or // Increased from -10 to -15 (harder trigger)
ta.crossunder(close, supertrendLine * 0.98) // Changed from 1.01 to 0.98 (2% buffer below)
// ———— TRADE EXECUTION ————
if entryCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastTradeTime := time
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// ———— VISUALS ————
plot(fastEMA, "Fast EMA", color.new(#2962FF, 0), 2)
plot(slowEMA, "Slow EMA", color.new(#FF6D00, 0), 2)
plot(trendEMA, "Trend EMA", color.new(#AA00FF, 0), 2)
plot(supertrendLine, "SuperTrend", color.new(#00C853, 0), 2)
plotshape(entryCondition, "Buy", shape.triangleup,
location.belowbar, color.new(#00E676, 0), size=size.small)
plotshape(exitCondition, "Sell", shape.triangledown,
location.abovebar, color.new(#FF1744, 0), size=size.small)