ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan campuran yang menggabungkan beberapa indikator analisis teknis. Ini terutama mengandalkan sistem rata-rata (EMA) untuk menilai tren pasar, sambil menggabungkan level dukungan (SR) sebagai sinyal masuk, dan menggunakan amplitudo fluktuasi nyata (ATR) untuk kontrol risiko. Strategi ini menggunakan pengaturan stop loss yang dinamis, yang dapat menyesuaikan posisi stop loss sesuai dengan volatilitas pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini beroperasi berdasarkan komponen inti berikut:
- Sistem penentuan tren - menggunakan 20 periode dengan 50 periode indeks moving average (EMA) untuk menentukan kekuatan tren
- Sistem sinyal terobosan - Membangun level resistensi dukungan melalui 9 siklus harga tertinggi dan terendah
- Sistem pengendalian risiko - menggunakan 14 siklus ATR untuk menyesuaikan jarak stop loss secara dinamis
- Logika input terdiri dari dua kondisi:
- Harga Menjatuhkan Resistensi Dukungan
- berada dalam tren dan harga berada di arah rata-rata yang benar
- Stop loss dinamis berbasis ATR dengan jarak stop loss 10 kali lipat dari ATR
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi multi-dimensi - meningkatkan keandalan sinyal, dikombinasikan dengan pelacakan tren dan transaksi terobosan
- Adaptif - Mengatur stop loss secara dinamis melalui ATR untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Kontrol risiko yang baik - memiliki mekanisme stop loss yang jelas dan stop loss akan disesuaikan dengan fluktuasi pasar
- Tingkat sistematisasi yang tinggi - aturan transaksi yang jelas dan bebas dari penilaian subjektif
- Skalabilitas yang baik - Kerangka kerja inti stabil, mudah untuk menambahkan aturan perdagangan baru
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang - kemungkinan munculnya sinyal palsu yang sering terjadi di pasar horizontal
- Risiko slippage - Penembusan perdagangan mungkin menghadapi slippage yang lebih besar pada periode fluktuasi tinggi
- Risiko stop loss - ATR yang terlalu besar dapat menyebabkan penarikan yang lebih besar
- Risiko keterlambatan sinyal - sistem linear memiliki keterlambatan tertentu
- Sensitivitas parameter - pengaturan dengan beberapa parameter yang perlu diuji dan dioptimalkan
Arah optimasi strategi
Optimisasi filter sinyal
- Tambahkan mekanisme konfirmasi volume
- Memperkenalkan filter volatilitas
- Tergabung dengan lebih banyak verifikasi indikator teknis
Optimasi manajemen posisi
- Mewujudkan manajemen posisi dinamis
- Ukuran kepemilikan yang disesuaikan berdasarkan volatilitas
- Menambahkan mekanisme pembangunan gudang batch
Optimalisasi Stop Loss
- Memperkenalkan stop loss bergerak
- Optimalkan pengaturan ATR
- Menambahkan mekanisme perlindungan pendapatan
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang utuh dengan menggabungkan beberapa metode analisis teknis yang telah mapan. Keunggulan utamanya adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi dan mengendalikan risiko. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menyempurnakan, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Multi-Strategy Trader v1 by SUNNY GUHA +91 9836021040 / www.oiesu.com", overlay=true)
// Basic Inputs
supResLookback = input.int(9, "Support/Resistance Lookback")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period")
stopMultiplier = input.float(10.0, "Stop Loss ATR Multiplier")
// Technical Indicators
atr = ta.atr(atrPeriod)
highestHigh = ta.highest(high, supResLookback)
lowestLow = ta.lowest(low, supResLookback)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Basic Strategy Rules
isTrending = math.abs(ema20 - ema50) > atr
longSignal = close > highestHigh[1] or (isTrending and ema20 > ema50 and close > ema20)
shortSignal = close < lowestLow[1] or (isTrending and ema20 < ema50 and close < ema20)
// Entry Logic
if longSignal and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss Logic
longStopPrice = close - (atr * stopMultiplier)
shortStopPrice = close + (atr * stopMultiplier)
// Exit Logic
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStopPrice)
// Basic Plotting
plot(ema20, "EMA 20", color.blue)
plot(ema50, "EMA 50", color.red)