ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada indeks moving average (EMA) dan model koreksi pulsa (ICM). Sistem ini menangkap perubahan tren pasar dengan mengidentifikasi persilangan harga dengan EMA dan bentuk pulsa-koreksi-pulsa berikutnya, dan melakukan perdagangan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Sistem ini menggunakan rasio risiko-keuntungan tetap untuk mengelola stop loss dan stop loss untuk setiap perdagangan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada komponen-komponen kunci berikut:
- Menggunakan 10-siklus EMA sebagai indikator referensi arah tren
- Mencari bentuk pulsa-koreksi-pulsa dalam 3 siklus setelah harga dan EMA bersilang
- Syarat masuk:
- Harga di atas EMA
- Garis K pertama adalah untuk melihat pulsa yang berputar ((Peningkatan lebih besar dari nilai default)
- Garis K kedua adalah koreksi turun ((harga penutupan lebih rendah dari harga bukaan)
- Garis K ketiga adalah pulsa bullish dan melampaui dua garis K sebelumnya.
- Syarat masuk kepala kosong sebagai lawan dari kepala banyak
- Menggunakan RRR tetap (default 3x) untuk mengatur posisi stop loss dan stop loss secara otomatis
Keunggulan Strategis
- Kombinasi indikator teknis dan pola harga, memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal
- Keberlanjutan tren melalui konfirmasi bentuk pulsa-koreksi-pulsa
- Menggunakan rasio risiko-keuntungan tetap untuk manajemen posisi, yang mendukung stabilitas keuntungan jangka panjang
- Logika input yang jelas, mudah dipahami dan diimplementasikan
- Cocok untuk berbagai jenis transaksi dan periode waktu
Risiko Strategis
- Sinyal breakout palsu yang sering terjadi dapat terjadi di pasar yang bergejolak
- Rasio risiko-keuntungan tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Pilihan parameter EMA dan penurunan amplitudo pulsa akan mempengaruhi kinerja strategi
- Fluktuasi yang terus menerus dapat menyebabkan posisi stop loss yang tidak masuk akal
- Pergeseran pasar yang cepat dapat menyebabkan penurunan yang lebih besar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator fluktuasi yang dinamis untuk menyesuaikan nilai ambang pulsa
- Meningkatkan intensitas filter tren untuk mengurangi false breaks
- Rasio risiko / keuntungan disesuaikan dengan dinamika karakteristik pasar
- Tambahkan filter waktu untuk menghindari perdagangan pada waktu yang tidak menguntungkan
- Kombinasi indikator lalu lintas meningkatkan keandalan sinyal
Meringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan EMA dan model koreksi pulsa, membangun sistem pelacakan tren yang jelas secara logis. Kelebihannya adalah bahwa sinyal jelas, risiko dapat dikontrol, tetapi masih perlu dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar tertentu. Dengan menambahkan kondisi penyaringan yang tepat dan mekanisme penyesuaian parameter dinamis, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Impulsive Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Parameters
emaLength = input.int(10, title="EMA Length")
impulsiveBodyTicks = input.int(10, title="Minimum Impulsive Candle Body (Ticks)")
rMultiplier = input.int(3, title="Risk Reward Multiplier")
// Calculate EMA
ema10 = ta.ema(close, emaLength)
// Cross conditions
crossUp = ta.crossover(close, ema10)
crossDown = ta.crossunder(close, ema10)
// Impulsive and correction conditions
tickSize = syminfo.mintick
impulsiveBodyMin = impulsiveBodyTicks * tickSize
isImpulsiveBullish = (close > open) and (close - open >= impulsiveBodyMin)
isImpulsiveBearish = (close < open) and (open - close >= impulsiveBodyMin)
isCorrectionBearish = (close < open)
isCorrectionBullish = (close > open)
// Long setup tracking
var int barsSinceLongCross = 0
var bool impulsive1Long = false
var bool correctionLong = false
var bool impulsive2Long = false
if crossUp
barsSinceLongCross := 0
impulsive1Long := false
correctionLong := false
impulsive2Long := false
else
barsSinceLongCross := barsSinceLongCross + 1
if barsSinceLongCross == 1
impulsive1Long := isImpulsiveBullish
if barsSinceLongCross == 2
correctionLong := isCorrectionBearish
if barsSinceLongCross == 3
impulsive2Long := isImpulsiveBullish and (close > math.max(high[1], high[2]))
// Short setup tracking
var int barsSinceShortCross = 0
var bool impulsive1Short = false
var bool correctionShort = false
var bool impulsive2Short = false
if crossDown
barsSinceShortCross := 0
impulsive1Short := false
correctionShort := false
impulsive2Short := false
else
barsSinceShortCross := barsSinceShortCross + 1
if barsSinceShortCross == 1
impulsive1Short := isImpulsiveBearish
if barsSinceShortCross == 2
correctionShort := isCorrectionBullish
if barsSinceShortCross == 3
impulsive2Short := isImpulsiveBearish and (close < math.min(low[1], low[2]))
// Execute trades
if barsSinceLongCross == 3 and impulsive1Long and correctionLong and impulsive2Long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=low, profit=close + (close - low) * rMultiplier)
if barsSinceShortCross == 3 and impulsive1Short and correctionShort and impulsive2Short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=high, profit=close - (high - close) * rMultiplier)
// Plot EMA
plot(ema10, color=color.blue, title="10 EMA")