ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang didasarkan pada beberapa periode waktu, dengan kombinasi 50 siklus perpindahan volume rata-rata bergerak ((VWMA) sebagai filter tren besar, dan menggunakan 200 siklus VWMA dan HLCC4 untuk periode waktu saat ini sebagai sinyal perdagangan tertentu. Ini adalah strategi yang hanya melakukan lebih banyak, meningkatkan keandalan perdagangan dengan pengakuan tren yang ketat dan verifikasi beberapa periode waktu.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup beberapa elemen penting:
- Dengan menggunakan garis 50 siklus VWMA sebagai kriteria untuk menilai tren besar, hanya ketika harga berada di atas garis rata-rata ini yang diizinkan untuk membuka posisi.
- Syarat masuk diperlukan untuk memenuhi dua baris K berturut-turut yang ditutup di atas 200 siklus VWMA, dan bahwa baris K kedua ditutup lebih tinggi dari rata-rata HLCC4 dari baris K pertama.
- Sinyal keluar didasarkan pada level garis harian, dan pada hari itu harga tutup garis ditutup saat harga turun di bawah garis harian 200 siklus VWMA.
- Strategi ini menggunakan manajemen posisi tetap, dengan 10% dari setiap transaksi yang digunakan untuk kepentingan akun.
- Periode mingguan yang diulang dalam 5 tahun terakhir untuk memastikan efektivitas strategi dalam lingkungan pasar terkini.
Keunggulan Strategis
- Verifikasi multi-siklus waktu: Dengan kombinasi garis waktu dan garis waktu, Anda dapat memahami tren besar dan menanggapi perubahan pasar secara tepat waktu.
- Pengendalian risiko yang lebih baik: menggunakan VWMA sebagai pengganti SMA untuk lebih mencerminkan tren pasar yang sebenarnya.
- Pengesahan tren yang ketat: Memerlukan beberapa persyaratan untuk masuk, mengurangi risiko terobosan palsu.
- Manajemen posisi yang wajar: Manajemen posisi dengan proporsi tetap mengendalikan risiko dan mempertahankan ruang untuk keuntungan.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: Strategi logis yang jelas, memungkinkan transaksi otomatis sepenuhnya.
Risiko Strategis
- Risiko perubahan tren: Kemungkinan terjadi penurunan yang lebih besar dalam kondisi pasar yang sangat bergejolak.
- Efek slippage: Harga transaksi aktual dapat menyimpang dari harga teoritis ketika pasar tidak memiliki likuiditas.
- Sinyal keterlambatan: Karena menggunakan garis rata-rata dengan periode yang lebih panjang, respons strategi pada titik-titik perubahan tren mungkin relatif tertunda.
- Risiko penembusan palsu: Meskipun telah dikonfirmasi berkali-kali, kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh penembusan palsu masih ada.
- Pembatasan perdagangan satu arah: Strategi hanya melakukan lebih banyak, kehilangan peluang shorting potensial dalam tren turun.
Arah optimasi strategi
- Optimasi parameter dinamis: parameter periodik VWMA dapat disesuaikan secara otomatis sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Optimasi manajemen posisi: memperkenalkan sistem manajemen posisi dinamis berdasarkan volatilitas.
- Peningkatan mekanisme keluar: dapat ditambahkan stop loss bergerak atau stop loss dinamis berdasarkan indikator teknis.
- Meningkatkan indikator sentimen pasar: menggabungkan indikator seperti RSI atau MACD untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Memperkenalkan analisis volume transaksi: memperdalam analisis volume transaksi, mengoptimalkan metode perhitungan VWMA.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang dirancang dengan ketat, yang memungkinkan pengendalian risiko yang lebih baik melalui kombinasi beberapa periode waktu dan kondisi perdagangan yang ketat. Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme pengakuan tren yang sempurna dan logika perdagangan yang jelas, yang cocok untuk menangkap peluang tren jangka menengah dan panjang di pasar yang kuat. Dengan arah optimasi yang disarankan, strategi ini masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Long-Only 200 WVMA + HLCC4 Strategy (Weekly 50 VWMA Filter, Daily Exit, Last 5 Years)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
wvma_length = input(200, title="200 WVMA Length")
// Restrict backtesting to the last 5 years
var int backtest_start_year = na
if na(backtest_start_year)
backtest_start_year = year - 5 // Calculate the start year (5 years ago)
// Check if the current time is within the last 5 years
within_backtest_period = true
// Fetch Weekly 50 VWMA
weekly_vwma_50 = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.vwma(close, 50))
// Basic Condition: Price must be above Weekly 50 VWMA
above_weekly_vwma = (close > weekly_vwma_50)
// 200 Weighted Volume Moving Average (WVMA) on the current timeframe
wvma = ta.vwma(close, wvma_length)
plot(wvma, title="200 WVMA", color=color.blue, linewidth=2)
// HLCC4 Calculation
hlcc4 = (high + low + close + close) / 4
// Fetch Daily 200 WVMA
daily_wvma = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.vwma(close, wvma_length))
// Fetch Daily Close
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Long Entry Condition
long_condition = (close[1] > wvma[1]) and (close > wvma) and (close > hlcc4[1])
// Long Exit Condition (Daily Close below Daily 200 WVMA)
exit_condition = (daily_close < daily_wvma)
// Check if there is an open position
var bool in_position = false
// Execute trades only within the last 5 years and above Weekly 50 VWMA
if within_backtest_period and above_weekly_vwma
if (long_condition and not in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
in_position := true
if (exit_condition and in_position)
strategy.close("Buy")
in_position := false
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Exit", size=size.small)
// Highlight background for trend direction
bgcolor(long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.green, 90) : na, title="Uptrend Background")
bgcolor(exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
// Plot Weekly 50 VWMA
plot(weekly_vwma_50, title="Weekly 50 VWMA", color=color.orange, linewidth=2)