ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi pelacakan tren dua arah yang didasarkan pada SMMA (smooth moving average). Strategi ini memanfaatkan harga dan persilangan SMMA untuk menghasilkan sinyal overbought dan menggabungkan ATR dengan stop loss dinamis dan target keuntungan tetap untuk mengelola risiko dan keuntungan. Strategi ini dirancang dengan sederhana dan efektif, sesuai untuk perdagangan pelacakan tren pada periode waktu yang berbeda.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah untuk menangkap perubahan tren melalui 17 siklus SMMA dan persilangan harga. Ketika harga melewati SMMA, buka posisi overhead; Ketika harga melewati SMMA, buka posisi overhead. Manajemen keluar menggunakan tiga mekanisme: 1) Stop loss dinamis berbasis ATR, yang ditetapkan sebagai 0.75 kali ATR SMMA ke bawah; 2) target profit tetap, dengan overhead pada 1150 poin, dengan overhead pada 1500 poin; 3) reverse cross signal flat position.
Keunggulan Strategis
- Sistem sinyal stabil dan dapat diandalkan: SMMA lebih halus daripada rata-rata bergerak sederhana, dapat secara efektif mengurangi sinyal palsu
- Manajemen risiko yang komprehensif: Menggabungkan ATR dengan stop loss dinamis dan target profit tetap, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan volatilitas pasar dan mengunci keuntungan yang wajar
- Perdagangan Dua Arah: Memanfaatkan Peluang Pasar Dua Arah dan Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana
- Skalabilitas: kerangka strategi yang jelas dan mudah diterapkan di berbagai pasar dan periode waktu
- Aturan operasi jelas: masuk dan keluar dari kondisi yang objektif, mengurangi gangguan dari penilaian subjektif
Risiko Strategis
- Risiko pasar goyah: Perdagangan yang sering terjadi di pasar goyah horizontal dapat menyebabkan kerugian
- Risiko tergelincir: target profit dalam jumlah tetap mungkin tergelincir di pasar yang cepat
- Risiko Reversal: ATR stop loss mungkin tidak cukup cepat jika tren kuat tiba-tiba berbalik
- Parameter ketergantungan: Pemilihan siklus SMMA dan ATR memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi
- Manajemen risiko dana: Posisi persentase tetap mungkin tidak cukup fleksibel dalam perubahan volatilitas
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan penyaringan intensitas tren: indikator seperti ADX dapat ditambahkan untuk memfilter tren kuat, mengurangi sinyal palsu pasar yang bergoyang
- Target keuntungan dinamis: pertimbangkan untuk menggunakan ATR untuk menyesuaikan target keuntungan dinamis agar lebih sesuai dengan kondisi pasar
- Peningkatan manajemen posisi: perhitungan posisi berimbang dengan volatilitas, pengoptimalan efisiensi pemanfaatan dana
- Konfirmasi multi-siklus: meningkatkan konfirmasi tren siklus yang lebih panjang, meningkatkan kualitas transaksi
- Adaptasi lingkungan pasar: menambahkan logika penilaian jenis pasar, menyesuaikan parameter strategi dalam kondisi pasar yang berbeda
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang dirancang secara rasional, menangkap tren melalui SMMA, menggunakan ATR untuk pengendalian risiko, dan dikombinasikan dengan pengelolaan pendapatan dengan target profit tetap. Logika strategi jelas, implementasinya sederhana, dan memiliki kemampuan operasi dan skalabilitas yang baik. Meskipun kinerja mungkin buruk di pasar yang bergolak, stabilitas dan adaptasi strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan arah optimasi yang disarankan.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMMA 17 Crossover Strategy (Long & Short, ATR SL & Fixed TP)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// 🚀 SMMA Calculation
smmaLength = 17
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(close, smmaLength) : (smma[1] * (smmaLength - 1) + close) / smmaLength
// 📈 ATR Calculation (For Dynamic Stop-Loss)
atrLength = 14
atr = ta.rma(ta.tr(true), atrLength)
// 🔥 Long Entry Condition
longCondition = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses above SMMA
// 🔄 Long Exit Condition
longExit = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses below SMMA
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Long
longStopLoss = smma - (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss below SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Long (1150 Points)
var float longEntryPrice = na
var float longTakeProfit = na
if longCondition
longEntryPrice := close
longTakeProfit := longEntryPrice + 1150 // ✅ TP 1150 points above entry
// 🔥 Short Entry Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, smma) // ✅ Price crosses BELOW SMMA (Short trade)
// 🔄 Short Exit Condition
shortExit = ta.crossover(close, smma) // ✅ Price crosses ABOVE SMMA (Close Short trade)
// 📉 ATR-Based Stop-Loss (Dynamic) for Short
shortStopLoss = smma + (atr * 0.75) // ✅ Stop Loss above SMMA
// 🏆 Fixed Take Profit for Short (1500 Points) - Updated from 2000
var float shortEntryPrice = na
var float shortTakeProfit = na
if shortCondition
shortEntryPrice := close
shortTakeProfit := shortEntryPrice - 1500 // ✅ TP 1500 points below entry (Updated)
// 📊 Plot SMMA (For Visualization)
plot(smma, title="SMMA (17)", color=color.blue)
// 🚀 Long Entry (Allow Multiple)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 🛑 Long Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if longExit
strategy.close("Long")
// 🚀 Short Entry (Allow Multiple)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 🛑 Short Exit Conditions (Whichever Comes First)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
if shortExit
strategy.close("Short")