ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan adaptif yang menggabungkan Bollinger Bands dan ATR untuk melacak stop loss. Strategi ini mengidentifikasi sinyal masuk melalui Bollinger Bands untuk terobosan ke bawah, sementara menggunakan stop loss berbasis ATR yang dinamis untuk mengelola risiko dan menentukan waktu keluar. Strategi ini mampu menangkap peluang tren ketika tren pasar jelas, sementara memberikan perlindungan di pasar yang bergoyang.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari dua bagian utama:
- Sistem sinyal masuk: menggunakan Bollinger Bands ((BB) sebagai indikator utama, menghasilkan sinyal do ketika harga menembus downtrend, menghasilkan sinyal do ketika harga menembus uptrend. Parameter Bollinger Bands ditetapkan sebagai rata-rata bergerak 20 periode sebagai midtrend, dengan standar deviasi ganda 2.0
- Sistem manajemen stop loss: Menggunakan 14 siklus ATR sebagai referensi volatilitas, dengan kelipatan 3.0. Dalam kepemilikan posisi multi-head, garis stop loss akan bergerak ke atas seiring kenaikan harga, dan sebaliknya.
Keunggulan Strategis
- Adaptif: Bollinger Bands dan ATR adalah indikator yang didasarkan pada perhitungan fluktuasi pasar yang sebenarnya, yang dapat secara otomatis beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Pengendalian risiko yang sempurna: Dengan stop loss dinamis melalui ATR, Anda dapat menghentikan kerugian tepat waktu dan tidak akan keluar dari tren yang kuat terlalu dini.
- Sinyal yang jelas: masuk dan keluar sinyal didasarkan pada jelas harga terobosan, tidak perlu penilaian subjektif.
- Tingkat visualisasi yang tinggi: Strategi menandai semua titik sinyal dengan jelas pada grafik untuk memudahkan analisis dan optimalisasi.
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: Dalam pasar tanpa tren yang jelas, mungkin sering terjadi sinyal pecah palsu yang menyebabkan kerugian berturut-turut.
- Risiko slippage: Dalam kondisi pasar yang bergejolak, harga transaksi aktual mungkin jauh berbeda dengan harga sinyal teoretis.
- Sensitivitas parameter: Efek strategi lebih sensitif terhadap pengaturan parameter Brinks dan ATR, yang perlu dioptimalkan untuk lingkungan pasar yang berbeda.
Arah optimasi strategi
- Menambahkan filter tren: Anda dapat menambahkan indikator penilaian tren tambahan, hanya membuka posisi saat tren jelas, mengurangi sinyal palsu pasar yang bergoyang.
- Optimalkan parameter stop loss: Anda dapat secara dinamis menyesuaikan ATR dengan kondisi pasar yang berbeda, menggunakan stop loss yang lebih longgar ketika volatilitas tinggi.
- Pengelolaan posisi: Anda dapat mendesain sistem posisi dinamis berdasarkan ATR, yang secara otomatis menyesuaikan skala posisi terbuka dalam lingkungan yang berbeda.
- Tambahkan filter waktu: Anda dapat menghindari transaksi di saat-saat yang bergejolak seperti saat data ekonomi penting diumumkan.
Meringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan Brinband dan ATR Tracking Stop Loss, membangun sistem perdagangan dengan kemampuan menangkap tren dan kontrol risiko. Sifat adaptif strategi memungkinkan untuk mempertahankan stabilitas dalam berbagai lingkungan pasar, sementara sistem sinyal yang jelas memberikan dasar perdagangan yang objektif. Dengan arah optimasi yang disarankan, strategi ini masih memiliki ruang untuk peningkatan lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR Trailing Stop Loss with Bollinger Bands", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_stddev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Input parameters for ATR Trailing Stop Loss
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = ta.sma(close, bb_length) + ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
lower_band = ta.sma(close, bb_length) - ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// Trailing Stop Loss Calculation
var float long_stop = na // Explicitly define as float type
var float short_stop = na // Explicitly define as float type
if (strategy.position_size > 0)
long_stop := close - atr * atr_multiplier
long_stop := math.max(long_stop, nz(long_stop[1], long_stop))
else
long_stop := na
if (strategy.position_size < 0)
short_stop := close + atr * atr_multiplier
short_stop := math.min(short_stop, nz(short_stop[1], short_stop))
else
short_stop := na
// Entry and Exit Conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band) // Enter long when price crosses above lower band
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band) // Enter short when price crosses below upper band
exit_long_condition = ta.crossunder(close, long_stop) // Exit long when price crosses below trailing stop
exit_short_condition = ta.crossover(close, short_stop) // Exit short when price crosses above trailing stop
// Execute Trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot Trailing Stop Loss
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop : na, color=color.orange, title="Long Trailing Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_stop : na, color=color.purple, title="Short Trailing Stop")
// Labels for Entry and Exit
if (long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Entry Long", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Entry Short", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Exit Long", style=label.style_circle, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Exit Short", style=label.style_circle, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)