ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada bentuk Bollinger Bands Breakthroughs dan Hedgehogs. Strategi ini mengidentifikasi tiga Hedgehogs yang secara berturut-turut melanggar Bollinger Bands, dan mengkombinasikan posisi harga close out dengan entitas Hedgehogs untuk menentukan sinyal perdagangan. Sistem ini menggunakan rasio risiko keuntungan 1:1 yang tetap untuk mengelola stop loss dan stop loss untuk setiap perdagangan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan pita Brin 20 siklus sebagai indikator utama, standar deviasi ganda adalah 2.0
- Syarat masuk multihead: tiga garis K berturut-turut yang ditutup harga terobosan di atas rel, dan ketiga garis K adalah garis Y, ditutup harga berada di bagian atas entitas
- Kondisi masuk kosong: tiga garis K berturut-turut yang ditutup harga terjatuh, dan ketiga garis K adalah garis negatif, ditutup harga berada di bagian bawah entitas
- Stop loss diatur pada garis K yang paling awal
- Rasio risiko / keuntungan berdasarkan 1:1 dari posisi stop-loss
Keunggulan Strategis
- Menggunakan mekanisme pengesahan ganda, secara efektif mengurangi risiko penembusan palsu dengan tiga penembusan K-line secara berturut-turut
- Kombinasi dengan penilaian posisi harga close out dalam entitas K-line, meningkatkan keandalan konfirmasi tren
- Manajemen posisi dengan menggunakan rasio risiko-pengembalian tetap untuk memudahkan pengendalian risiko
- Logika strateginya jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Menampilkan sinyal perdagangan secara intuitif melalui fungsi penanda untuk memudahkan analisis retrospektif
Risiko Strategis
- Sinyal palsu sering terjadi di pasar yang bergejolak
- Rasio risiko-keuntungan tetap mungkin tidak dapat sepenuhnya menangkap tren yang kuat
- Persyaratan ketat untuk tiga jalur K secara berturut-turut dapat melewatkan beberapa peluang yang potensial.
- Stop loss diatur pada garis K yang paling ekstrim dari sinyal, yang mungkin terlalu jauh dari posisi stop loss jika ada fluktuasi yang besar Mengelola risiko disarankan dengan:
- Bergabung dengan siklus fluktuasi pasar untuk menyesuaikan parameter Brinks
- Rasio risiko / keuntungan disesuaikan dengan dinamika karakteristik pasar
- Tambahkan indikator konfirmasi tren
- Optimalkan metode pengaturan posisi stop loss
Arah optimasi strategi
- Optimalisasi parameter:
- Periode Brin dan perkalian standar bisa disesuaikan dengan dinamika karakteristik pasar yang berbeda
- Pertimbangkan untuk mengubah permintaan tiga garis K menjadi penilaian dinamis
- Optimasi Sinyal:
- Menambahkan indikator konfirmasi tren seperti ADX atau garis tren
- Memperkenalkan mekanisme konfirmasi pengiriman
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator berayun sebagai tambahan
- Optimalisasi manajemen posisi:
- Pengaturan Risiko-Rugi yang Membuatnya Dinamis
- Menambahkan Modul Manajemen Dana
- Mempertimbangkan mekanisme pembangunan gudang damai secara bertahap
- Optimalisasi Stop Loss:
- Memperkenalkan mekanisme tracking stop loss
- Stop loss distance berdasarkan ATR
- Pertimbangkan waktu yang terbuang
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang terstruktur dengan struktur yang logis dan jelas. Dengan mekanisme konfirmasi ganda dari bentuk Brin Belt Breakout dan Threadline, risiko sinyal palsu secara efektif dikurangi. Pengaturan rasio risiko-keuntungan tetap menyederhanakan manajemen perdagangan, tetapi juga membatasi fleksibilitas strategi.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Band Strategy (Close Near High/Low Relative to Half Range)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, pyramiding=0)
// Bollinger Bands
length = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "BB StdDev")
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
// Buy Condition:
// 1. Last 3 candles close above upper band AND close > open for all 3 candles
// 2. Close is in the top half of the candle's range (close > (high + low) / 2)
buyCondition = close[2] > upper_band[2] and close[1] > upper_band[1] and close > upper_band and close[2] > open[2] and close[2] > (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] > open[1] and close[1] > (high[1] + low[1]) / 2 and close > open and close > (high + low) / 2
// Sell Condition:
// 1. Last 3 candles close below lower band AND close < open for all 3 candles
// 2. Close is in the bottom half of the candle's range (close < (high + low) / 2)
sellCondition = close[2] < lower_band[2] and close[1] < lower_band[1] and close < lower_band and close[2] < open[2] and close[2] < (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] < open[1] and close[1] < (high[1] + low[1]) / 2 and close < open and close < (high + low) / 2
// Initialize variables
var float stop_loss = na
var float target_price = na
// Buy Logic
if buyCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := low[2] // Low of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close + (close - stop_loss) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Sell Logic
if sellCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := high[2] // High of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close - (stop_loss - close) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, high, "▼", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Plotting
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
plot(strategy.position_size > 0 ? stop_loss : na, "Buy SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? target_price : na, "Buy Target", color.green, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? stop_loss : na, "Sell SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? target_price : na, "Sell Target", color.green, 2, plot.style_linebr)