ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan short-line yang menggabungkan beberapa indikator teknis, terutama berdasarkan indikator perpindahan garis paralel ((PSAR) sebagai sinyal inti, dan menggabungkan indikator rata-rata, dinamis untuk memfilter perdagangan, dan menggunakan metode manajemen risiko yang menggabungkan stop loss dinamis dan stop loss tetap. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan tren dan volatilitas pasar, cocok untuk perdagangan short-line di lingkungan pasar yang bergejolak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator PSAR sebagai alat penilaian tren utama, yang menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga melampaui PSAR. Untuk meningkatkan keandalan sinyal, syarat penyaringan berikut ditambahkan:
- 50 Periode Indeks Moving Average (EMA50) sebagai filter tren untuk memastikan arah perdagangan konsisten dengan tren jangka menengah
- Indeks Relatif Lemah (RSI) digunakan untuk memfilter pasar yang bergoyang, RSI untuk posisi multihead > 40 dan RSI untuk posisi kosong < 60
- Menggunakan ATR (Average True Range) untuk menghitung posisi stop loss secara dinamis, memberikan kontrol risiko yang lebih fleksibel
- Dengan target penghentian tetap sebesar 0,7%, memastikan bahwa keuntungan akan terisi tepat waktu.
- Menetapkan mekanisme pemeriksaan kepemilikan untuk menghindari pembukaan kembali
Keunggulan Strategis
- Sistem sinyal lengkap: menggabungkan pelacakan tren dan indikator momentum untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal
- Fleksibilitas pengendalian risiko: Stop loss dinamis dapat disesuaikan dengan volatilitas pasar
- Pencegahan penembusan palsu: kondisi penyaringan ganda dapat secara efektif mengurangi dampak sinyal palsu
- Target pendapatan jelas: rasio stop loss tetap membantu mengendalikan waktu penyimpanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana
- Logika transaksi yang jelas: peran masing-masing komponen yang jelas untuk memudahkan optimasi dan penyesuaian selanjutnya
Risiko Strategis
- Terlalu banyak risiko: Terlalu banyak kondisi dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan yang berkualitas
- Pembatasan penghentian tetap: penghentian tetap 0,7% mungkin keluar dari tren yang kuat lebih awal
- Sensitivitas parameter: pengaturan parameter untuk indikator seperti PSAR, EMA, RSI memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi
- Ketergantungan pada kondisi pasar: mungkin tidak berkinerja baik di pasar yang rendah fluktuasi atau sangat bergoyang
- Efek Slip: Transaksi yang lebih sering dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi
Arah optimasi strategi
- Mekanisme penutupan dinamis: rasio penutupan dapat disesuaikan dengan volatilitas pasar
- Optimalisasi manajemen posisi: memperkenalkan sistem manajemen posisi dinamis berdasarkan volatilitas
- Identifikasi lingkungan pasar: menambahkan modul penilaian lingkungan pasar, menyesuaikan parameter strategi dalam kondisi pasar yang berbeda
- Optimasi parameter indikator: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter adaptasi untuk meningkatkan adaptasi strategi
- Pengendalian biaya transaksi: mengoptimalkan frekuensi pembukaan posisi kosong, mengurangi biaya transaksi
Meringkaskan
Strategi ini dibangun dengan menggabungkan beberapa indikator teknis untuk membangun sistem perdagangan yang lengkap, dengan pertimbangan yang baik dalam penilaian tren, pengendalian risiko, dan eksekusi perdagangan. Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme kontrol risiko yang fleksibel dan sistem sinyal yang lengkap, tetapi juga perlu memperhatikan optimasi parameter dan masalah adaptasi pasar. Dengan optimasi dan perbaikan berkelanjutan, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")