ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada pergerakan harga dan volume transaksi, yang berfokus pada identifikasi peluang retracement kecil setelah kenaikan kuat. Strategi ini memulai perdagangan dengan memantau retracement jangka pendek setelah garis hijau yang meningkat secara signifikan, dan memulai perdagangan ketika ada sinyal reversal harga. Sistem ini menggunakan beberapa kondisi penyaringan, termasuk volume transaksi, tingkat ATR, dan pembatasan pada amplitudo retracement, untuk meningkatkan akurasi perdagangan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada prinsip kelangsungan dinamika pasar, yang terdiri dari elemen-elemen kunci berikut:
- Peningkatan yang kuat diidentifikasi dengan volume transaksi dan ATR, yang membutuhkan volume transaksi lebih dari 1,5 kali rata-rata dan lebih dari 200.000
- Memantau proses penarikan setelah ketagihan, membatasi jumlah maksimum 3 buah berturut-turut
- Setel margin rebound maksimum 50%, jika melebihi maka tinggalkan peluang perdagangan
- Setelah reset stabil, harga akan memicu sinyal lebih banyak saat mencapai titik tertinggi sebelumnya.
- Menggunakan portofolio pesanan OCO untuk mengelola kepemilikan, termasuk stop loss dan profit target
- Stop loss diatur di bawah reset low, target keuntungan dua kali risiko
Keunggulan Strategis
- Kombinasi dengan pengesahan ganda dari pergerakan harga dan volume transaksi, meningkatkan keandalan sinyal
- Mencegah jebakan penembusan palsu dengan penyaringan kondisi penarikan balik yang ketat
- Menggunakan indikator teknis yang objektif, mengurangi pengaruh penilaian subjektif
- Mekanisme pengendalian risiko yang jelas, pengaturan rasio manfaat risiko yang tetap
- Tingkat otomatisasi sistem yang tinggi, cocok untuk perdagangan massal beberapa varietas
- Dengan kemampuan ekspansi yang baik, mudah untuk menambahkan kondisi penyaringan baru
Risiko Strategis
- Mungkin sering memicu sinyal palsu saat pasar bergejolak
- Tingkat penurunan saham yang kuat mungkin melebihi batas yang ditentukan
- Kondisi volume transaksi yang memerlukan penyesuaian dinamis dalam lingkungan pasar yang berbeda
- Stop loss setup lebih dekat, mungkin terkena kebisingan pasar
- Target keuntungan mungkin terlalu radikal dan sulit untuk dicapai
- Jumlah sampel yang lebih besar diperlukan untuk memverifikasi stabilitas strategi
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tren, seperti sistem garis rata atau indikator tren, untuk memastikan perdagangan di arah tren utama
- Dinamika penyesuaian penurunan volume transaksi untuk menyesuaikan dengan siklus pasar yang berbeda
- Optimalkan pengaturan posisi stop loss, perkalian yang dapat dipertimbangkan menggunakan ATR
- Menambahkan filter waktu untuk menghindari pergerakan pasar di awal dan akhir perdagangan
- Pengenalan multi-siklus waktu konfirmasi untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Mengembangkan sistem parameter adaptif untuk menyesuaikan parameter strategi sesuai dengan kondisi pasar
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang dirancang secara wajar, yang mampu menangkap peluang perdagangan berkualitas di pasar melalui penyaringan kondisional dan manajemen risiko yang ketat. Kunci keberhasilan strategi adalah pengoptimalan parameter dan penyesuaian adaptasi terhadap lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Micropullback Detector w/ Stop Buy & Exits", shorttitle="MicroPB Det+Exits", overlay=true)
// USER INPUTS
volLookback = input.int(20, "Volume SMA Period", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier for High Volume", minval=1.0)
largeCandleATR = input.float(0.5, "Fraction of ATR to define 'Large Candle'", minval=0.1)
maxRedPullback = input.int(3, "Max Consecutive Red Candles in Pullback")
maxRetracementPc = input.float(50, "Max Retracement % for pullback", minval=1.0, maxval=100.0)
// CALCULATIONS
fastAtr = ta.atr(14)
avgVolume = ta.sma(volume, volLookback)
isLargeGreenCandle = (close > open) and ((close - open) > fastAtr * largeCandleATR) and (volume > avgVolume * volMultiplier) and (volume > 200000)
// HELPER FLAGS
isGreen = close >= open
isRed = close < open
// STATE VARIABLES
var int state = 0
var float waveStartPrice = na
var float waveHighestPrice = na
var float largestGreenVol = na
var int consecutiveRedPulls = 0
var bool triggerSignal = false
var float wavePullbackLow = na
if barstate.isnew
triggerSignal:=false
if state==0
wavePullbackLow:=na
if isLargeGreenCandle
state:=1
waveStartPrice:=open
waveHighestPrice:=high
largestGreenVol:=volume
consecutiveRedPulls:=0
else if state==1
if isGreen
waveHighestPrice:=math.max(waveHighestPrice,high)
if volume>largestGreenVol
largestGreenVol:=volume
else
state:=2
consecutiveRedPulls:=1
wavePullbackLow:=low
else if state==2
if isRed
if volume>largestGreenVol
state:=0
consecutiveRedPulls+=1
if consecutiveRedPulls>=maxRedPullback+1
state:=0
retracementLevel=waveStartPrice+(maxRetracementPc/100.0)*(waveHighestPrice-waveStartPrice)
wavePullbackLow:=math.min(wavePullbackLow,low)
if close<retracementLevel
state:=0
else
consecutiveRedPulls:=0
if high>high[1]
triggerSignal:=true
state:=3
else if state==3
state:=0
// Plot shapes for signals (last 1440 bars ~ 1 day at 1-min TF)
plotshape(isLargeGreenCandle, title="Large Green Candle", style=shape.diamond, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), offset=0, size=size.small, show_last=1440)
plotshape(triggerSignal, title="MicroPB Entry", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), offset=0, size=size.large, show_last=1440)
// ENTRY & EXITS
if triggerSignal
// Stop Buy above the previous bar's high
entryPrice = high[1]
strategy.order("MicroPullback Long", strategy.long, limit=entryPrice, oca_name="MicroPullback")
// Stoploss slightly below pullback low
stopPrice = wavePullbackLow - 2*syminfo.mintick
// Risk & take-profit calculations
risk = entryPrice - stopPrice
tpPrice = entryPrice + 2 * risk
// Exit: stop or TP
strategy.exit("SL+TP", "MicroPullback Long", stop=stopPrice, limit=tpPrice, qty_percent=100)
// ALERT
alertcondition(triggerSignal, title="MicroPullback LONG", message="Micropullback Long Signal Detected!")