ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang menggabungkan indeks moving average (EMA) dan mekanisme stop loss berdasarkan amplitudo pergerakan yang sebenarnya (ATR). Strategi ini menggunakan 9 siklus dan 21 siklus EMA untuk mengidentifikasi tren pasar, sementara menggunakan ATR untuk secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss, mewujudkan kombinasi organik dari pelacakan tren dan kontrol risiko.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari dua bagian utama: penilaian tren dan pengendalian risiko. Dalam penilaian tren, tren pasar ditentukan dengan memantau persilangan EMA cepat (siklus 9) dengan EMA lambat (siklus 21). Ketika melewati garis cepat, sinyal multi-sinyal dipicu; Ketika melewati garis lambat, sinyal kosong dipicu. Dalam pengendalian risiko, strategi menggunakan indikator ATR untuk menghitung posisi stop loss yang dinamis. Secara khusus, stop loss untuk posisi multi-head ditetapkan sebagai harga masuk dikurangi 1,5 kali nilai ATR, dan stop loss untuk posisi kosong ditetapkan sebagai harga masuk ditambah 1,5 kali nilai ATR.
Keunggulan Strategis
- Akurasi tinggi untuk mengidentifikasi tren: Dengan menggunakan dua periode EMA yang berbeda, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar, meningkatkan akurasi penilaian tren.
- Fleksibilitas pengendalian risiko: mekanisme stop loss dinamis berbasis ATR mampu beradaptasi sesuai dengan volatilitas pasar, memberikan ruang stop loss yang lebih longgar ketika volatilitas meningkat, dan memperketat posisi stop loss ketika volatilitas melemah.
- Parameter yang dapat disesuaikan: parameter kunci strategi (siklus EMA, siklus ATR, multipel ATR) dapat disesuaikan secara optimal sesuai dengan karakteristik pasar dan siklus perdagangan yang berbeda.
- Implementasi sederhana dan mudah dipahami: logika strategi jelas, struktur kode ringkas, mudah dipahami dan dipertahankan.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang horizontal, sinyal silang rata-rata sering terjadi, yang dapat menyebabkan overtrading dan penghentian berturut-turut.
- Risiko keterbelakangan: Indikator EMA sendiri memiliki keterbelakangan dan mungkin tidak bereaksi tepat waktu ketika pasar berubah dengan cepat.
- Setup Stop Loss Risk: Pilihan ATR multiplier memerlukan pertimbangan antara ruang stop loss dan peluang profit, dan setup yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss prematur atau mengambil risiko yang terlalu besar.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan pengesahan kekuatan tren: Anda dapat menambahkan indikator kekuatan tren (seperti ADX) sebagai syarat penyaringan perdagangan, dan hanya masuk jika tren jelas.
- Mengatur ATR secara dinamis: Mengatur ATR secara otomatis sesuai dengan siklus fluktuasi pasar, meningkatkan fleksibilitas pengaturan Stop Loss.
- Meningkatkan target keuntungan: Anda dapat mengatur target keuntungan dinamis berdasarkan ATR untuk manajemen dinamis dari risiko-keuntungan.
- Menambahkan konfirmasi volume transaksi: Menambahkan analisis volume transaksi pada saat konfirmasi sinyal masuk, meningkatkan keandalan sinyal transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini dibangun dengan menggabungkan trend judgement cross-equilibrium dan ATR stop loss, untuk membangun sistem perdagangan pelacakan tren yang lengkap. Strategi ini memiliki keunggulan dalam menilai standar objektifitas dan fleksibilitas pengendalian risiko, tetapi juga perlu memperhatikan risiko pasar yang bergoyang dan masalah keterlambatan sinyal. Strategi ini memiliki banyak ruang untuk perbaikan dengan menambahkan kekuatan tren, mengkonfirmasi dan mengoptimalkan pengaturan stop loss.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2024-05-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA 9/21 + ATR SL Strategy", shorttitle="EMA+ATR", overlay=true)
// ===== Input Parameters ===== //
emaFastLen = input.int(9, "Fast EMA")
emaSlowLen = input.int(21, "Slow EMA")
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier")
// ===== EMA Calculation ===== //
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
// ===== ATR Calculation ===== //
atrValue = ta.atr(atrLen)
// ===== Conditions for Entry ===== //
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // Long when 9 EMA crosses above 21 EMA
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) // Short when 9 EMA crosses below 21 EMA
// ===== Entry Commands ===== //
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ===== Set Stop-Loss Using ATR ===== //
//
// For LONG: stop-loss = entry price - (atrMult * ATR)
// For SHORT: stop-loss = entry price + (atrMult * ATR)
//
// Note: You can adjust the atrMult values based on market volatility
//
if strategy.position_size > 0
// If holding LONG, define stop-loss below the entry price
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price - atrMult * atrValue)
if strategy.position_size < 0
// If holding SHORT, define stop-loss above the entry price
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price + atrMult * atrValue)