ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan cryptocurrency yang didasarkan pada sistem pelacakan tren multivariate, yang menggabungkan RSI dan ATR untuk penyaringan perdagangan dan manajemen risiko. Strategi ini terutama digunakan untuk perdagangan cryptocurrency utama, untuk mengendalikan risiko dengan menetapkan batas frekuensi perdagangan harian dan stop loss yang dinamis. Strategi ini menggunakan 9 periode, 20 periode dan 50 periode tiga indeks moving average (EMA) untuk menentukan arah tren, dan menggunakan indikator yang relatif kuat (RSI) dan rata-rata real amplitude (ATR) sebagai indikator pendukung untuk penyaringan perdagangan.
Prinsip Strategi
Logika perdagangan inti dari strategi ini terdiri dari beberapa bagian penting:
- Penilaian tren: Menggunakan tiga EMA ((9/20/50) untuk menilai arah tren, ketika EMA jangka pendek melintasi EMA menengah dan harga berada di atas EMA jangka panjang, dianggap sebagai tren naik; sebaliknya dianggap sebagai tren turun.
- Filter perdagangan: menggunakan RSI ((14) untuk filter overbought dan oversold, sinyal beli membutuhkan RSI antara 45-70 dan sinyal jual membutuhkan RSI antara 30-55.
- Kekuatan tren dikonfirmasi: Meminta harga untuk jarak lebih dari 1.1 kali ATR dari EMA 50 siklus untuk memastikan tren cukup kuat.
- Pengelolaan risiko: Berdasarkan karakteristik fluktuasi mata uang kripto yang berbeda, atur stop loss 2.5 - 3.2 kali ATR dan stop loss 3.5-5.0 kali ATR.
- Pengendalian frekuensi transaksi: Maksimum satu transaksi diizinkan per hari perdagangan, untuk menghindari perdagangan berlebihan.
Keunggulan Strategis
- Manajemen risiko dinamis: Mengatur posisi stop loss secara dinamis melalui ATR, sesuai dengan karakteristik volatilitas pasar cryptocurrency yang tinggi.
- Pengolahan diferensiasi: pengaturan parameter risiko yang berbeda untuk karakteristik fluktuasi mata uang kripto yang berbeda.
- Multiple Filtering: Menggabungkan indikator tren, momentum, dan volatilitas untuk meningkatkan kualitas transaksi.
- Pembatasan frekuensi transaksi: Mengurangi risiko over-trading dengan pembatasan transaksi harian, terutama sesuai dengan sifat volatilitas tinggi pasar cryptocurrency.
- Pengelolaan dana yang masuk akal: skala transaksi dihitung secara dinamis berdasarkan ukuran akun dan tingkat risiko, melindungi keamanan dana.
Risiko Strategis
- Risiko perubahan tren: risiko kerugian yang lebih besar jika pasar kripto bergejolak.
- Risiko tergelincir: tergelincir lebih besar jika kurang likuiditas.
- Pembatasan peluang perdagangan: pembatasan jumlah transaksi per hari yang mungkin melewatkan peluang di pasar cepat.
- Sensitivitas parameter: pengaturan beberapa parameter indikator dapat mempengaruhi kinerja strategi dan perlu dioptimalkan secara berkala.
- Ketergantungan pada kondisi pasar: Strategi ini bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren, tetapi dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar yang bergolak.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan analisis siklus fluktuasi pasar: parameter yang dapat disesuaikan dengan dinamika siklus fluktuasi yang berbeda di pasar cryptocurrency.
- Optimalkan penyaringan waktu perdagangan: Tambahkan kondisi penyaringan berdasarkan waktu perdagangan utama global.
- Perbaikan mekanisme keluar: dapat menambahkan stop loss bergerak atau mekanisme keluar dinamis berdasarkan sentimen pasar.
- Meningkatkan manajemen skala transaksi: Anda dapat menyesuaikan skala transaksi secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Menambahkan indikator sentimen pasar: Masukkan data pada rantai atau indikator sentimen media sosial untuk meningkatkan penyaringan transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini mencapai sistem perdagangan cryptocurrency yang relatif stabil melalui penggunaan komprehensif dari beberapa indikator teknis. Dengan pengaturan parameter risiko yang diferensiasi dan kontrol frekuensi transaksi yang ketat, keuntungan dan risiko lebih seimbang. Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme manajemen risiko yang dinamis dan sistem penyaringan yang baik, tetapi juga perlu memperhatikan risiko volatilitas dan likuiditas yang tinggi yang khas di pasar cryptocurrency.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2025-02-18 17:23:25
period: 1h
basePeriod: 1h
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © buffalobillcody
//@version=6
strategy("Backtest Last 2880 Baars Filers and Exits", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=2, backtest_fill_limits_assumption=0)
// Define EMAs
shortEMA = ta.ema(close, 9)
longEMA = ta.ema(close, 20)
refEMA = ta.ema(close, 50)
// **Force Strategy to Trade on Historical Bars**
barLimit = bar_index > 10 // Allow trading on past bars
allowTrade = strategy.opentrades == 0 or barLimit // Enable first trade on history
// **Define ATR for Stop-Loss & Take-Profit**
atrLength = 14
atrValue = ta.atr(atrLength)
atr50 = ta.sma(atrValue, 50) // 50-period ATR average
// **Relaxed RSI Filters (More Trades Allowed)**
rsi = ta.rsi(close, 14)
rsiFilterBuy = rsi > 45 and rsi < 70
rsiFilterSell = rsi < 55 and rsi > 30
// **Reduce Trend Filter - Allow Smaller Price Movement**
minDistance = atrValue * 1.1
isTrending = math.abs(close - refEMA) > minDistance
// **Allow Trading in All Conditions (No ATR Filter)**
atrFilter = true
// **Allow Flat EMA Slopes - Increase Trade Frequency**
emaSlope = ta.linreg(refEMA, 5, 0) > -0.2
emaSlopeSell = ta.linreg(refEMA, 5, 0) < 0.2
// **Trade Counter: Allow 1 Trade Per Day**
var int dailyTradeCount = 0
if dayofweek != dayofweek[1]
dailyTradeCount := 0
// **ATR-Based Stop-Loss & Take-Profit Per Pair**
atrSL = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.0 * atrValue,
"USDJPY" => 2.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 3.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 3.2 * atrValue,
"GBPJPY" => 3.0 * atrValue,
=> 2.5 * atrValue
atrTP = switch syminfo.ticker
"EURUSD" => 3.8 * atrValue,
"USDJPY" => 3.5 * atrValue,
"GBPUSD" => 4.0 * atrValue,
"AUDUSD" => 4.0 * atrValue,
"GBPJPY" => 5.0 * atrValue,
=> 3.5 * atrValue
// **Ensure Trade Size is Not Zero**
riskPerTrade = 2
accountSize = strategy.equity
tradeSize = (accountSize * (riskPerTrade / 100)) / atrSL
tradeSize := tradeSize < 1 ? 1 : tradeSize // Minimum lot size of 1
// **Buy/Sell Conditions (Now More Trades Will Trigger)**
buyCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and rsiFilterBuy and close > refEMA and close > longEMA and isTrending and emaSlope and allowTrade and dailyTradeCount < 1
sellCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and rsiFilterSell and close < refEMA and close < longEMA and isTrending and emaSlopeSell and allowTrade and dailyTradeCount < 1
// **Execute Trades**
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=close + atrTP, stop=close - atrSL)
label.new(x=bar_index, y=low, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
alert("BUY", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=close - atrTP, stop=close + atrSL)
label.new(x=bar_index, y=high, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
alert("SELL", alert.freq_once_per_bar_close)
dailyTradeCount := dailyTradeCount + 1
// **Plot Indicators**
plot(shortEMA, color=color.yellow, title="9 EMA")
plot(longEMA, color=color.fuchsia, title="20 EMA")
plot(refEMA, color=color.blue, title="50 EMA")