Strategi Stop Loss ATR Tren Awan Gelombang Dinamis

Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
Tanggal Pembuatan: 2025-02-19 17:04:21 Akhirnya memodifikasi: 2025-02-27 17:54:39
menyalin: 0 Jumlah klik: 372
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Strategi Stop Loss ATR Tren Awan Gelombang Dinamis Strategi Stop Loss ATR Tren Awan Gelombang Dinamis

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan grafik keseimbangan pertama (Ichimoku Cloud) dan rata-rata amplitudo fluktuasi nyata (ATR). Ini mengidentifikasi tren pasar melalui komponen grafik awan, dan menggunakan ATR untuk secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss, yang memungkinkan kombinasi organik dari pelacakan tren dan manajemen risiko. Strategi ini menggabungkan informasi pasar dalam dua dimensi dinamika dan volatilitas, memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk keputusan perdagangan.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada lima garis pada grafik keseimbangan pertama dan indikator ATR. Sistem ini memicu sinyal perdagangan melalui persilangan garis konversi (Tenkan-Sen) dan garis acuan (Kijun-Sen), sambil meminta harga berada di sisi yang benar dari awan (Senkou Span A dan B) dan dikonfirmasi oleh garis keterlambatan (Chikou Span). Secara khusus:

  • Multi-conditioning: Transformasi di garis yang melintasi garis acuan, harga di atas awan, garis penundaan di atas harga penutupan saat ini
  • Kondisi kosong: garis konversi di bawah garis acuan, harga di bawah awan, garis lag di bawah harga penutupan saat ini
  • Pengaturan Stop Loss: Mengatur secara dinamis melalui ATR perkalian, default 1.5 kali ATR
  • Kondisi output: sinyal silang terbalik atau perubahan posisi delay line

Keunggulan Strategis

  1. Multi-dimensi konfirmasi: menggabungkan informasi pasar dalam berbagai dimensi seperti tren, momentum, dan volatilitas untuk meningkatkan keandalan sinyal
  2. Manajemen risiko dinamis: pengaturan stop loss berbasis ATR dapat secara otomatis disesuaikan dengan volatilitas pasar, menghindari kekurangan stop loss tetap
  3. Operasi sistematis: aturan strategi yang jelas untuk menjaga konsistensi dan disiplin dalam transaksi
  4. Intuisi visual: dengan tampilan visual dari grafik awan, pedagang dapat memahami struktur pasar secara intuitif
  5. Adaptif: Berbagai parameter dapat disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pasar yang berbeda

Risiko Strategis

  1. Risiko keterbelakangan: Indikator grafik kesetaraan pada awalnya memiliki keterbelakangan, yang dapat menyebabkan keterbelakangan waktu masuk
  2. Risiko pasar goyangan: sinyal palsu bisa muncul di pasar goyangan horizontal
  3. Sensitivitas parameter: Pengaturan parameter untuk periode waktu yang berbeda dapat memengaruhi kinerja strategi secara signifikan
  4. Stop loss margin: Pilihan ATR multiplier perlu menyeimbangkan perlindungan dan ruang keuntungan
  5. Frekuensi sinyal: persyaratan masuk yang ketat dapat menyebabkan peluang perdagangan yang relatif sedikit

Arah optimasi strategi

  1. Masukkan filter kekuatan tren: Anda dapat menambahkan indikator seperti ADX yang mengukur kekuatan tren, filter lingkungan tren yang lemah
  2. Optimalkan mekanisme stop loss: pertimbangkan untuk menempatkan titik stop loss di tepi awan atau titik support / resistance penting
  3. Meningkatkan waktu penyaringan: Menghindari periode fluktuasi tinggi seperti pengumuman data ekonomi penting
  4. Menambahkan konfirmasi jumlah transaksi: Menggunakan jumlah transaksi sebagai syarat tambahan untuk konfirmasi sinyal
  5. Pengelolaan posisi sebagian dikembangkan: Persentase pemegang posisi disesuaikan dengan kekuatan sinyal dan kondisi pasar

Meringkaskan

Strategi stop loss ATR adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan alat analisis teknis klasik. Ini mengidentifikasi tren melalui mekanisme konfirmasi ganda dari grafik keseimbangan sekilas, dan menggunakan ATR untuk mengendalikan risiko dinamis, memberikan kerangka keputusan yang sistematis bagi pedagang. Meskipun ada beberapa masalah keterbelakangan dan sensitivitas parameter dalam strategi, dengan optimasi dan manajemen risiko yang masuk akal, dapat memperoleh kinerja yang stabil di pasar tren.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)

// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]

// ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close

// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
    longStop = close - (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)

if (shortCondition)
    shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)

// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")

// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")

// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)

// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)