ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada teori perilaku harga Albrooks dan indikator MACD. Ini mengidentifikasi tren pasar dengan kombinasi rata-rata bergerak (SMA) dan indikator MACD, dan melakukan perdagangan pada waktu yang tepat. Strategi ini menggunakan rasio keuntungan risiko tetap untuk mengelola tingkat stop loss dan stop loss untuk setiap perdagangan, untuk mengontrol risiko secara efektif.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup elemen-elemen kunci berikut:
- Penilaian tren: Menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) sebagai acuan untuk penilaian tren, ketika harga di atas SMA dinilai sebagai tren naik, sebaliknya tren turun.
- Sinyal masuk:
- Multi-kondisi: harga di atas SMA, MACD lebih besar dari 0 dan melewati sinyal
- Kondisi kosong: harga di bawah SMA, MACD lebih kecil dari 0 dan melewati sinyal
- Manajemen Risiko:
- Menggunakan persentase tetap sebagai buffer
- Rasio risiko-keuntungan berdasarkan prediksi untuk menghitung posisi stop loss
- Mekanisme Keluar: posisi yang dipegang telah dipadamkan secara otomatis saat sinyal beli atau jual hilang
Keunggulan Strategis
- Keandalan pelacakan tren: Meningkatkan akurasi penilaian tren dengan kombinasi perilaku harga dan indikator teknis
- Keilmuan dalam pengendalian risiko: Mengelola setiap transaksi dengan rasio risiko dan keuntungan yang tetap
- Keseluruhan pengesahan sinyal: pengesahan dengan beberapa kondisi, mengurangi sinyal palsu
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: menyertakan mekanisme masuk, keluar dan manajemen risiko yang lengkap
- Hasil visualisasi yang baik: memberikan dukungan yang jelas dan resistance display
Risiko Strategis
- Risiko pembalikan tren: sinyal palsu dapat dihasilkan secara berturut-turut pada titik pembalikan tren
- Risiko keterlambatan: Moving Average dan MACD memiliki keterlambatan tertentu
- Sensitivitas parameter: efek kebijakan lebih sensitif terhadap pengaturan parameter
- Ketergantungan pada kondisi pasar: kemungkinan transaksi yang lebih merugikan di pasar yang bergejolak
Arah optimasi strategi
- Filter sinyal: Anda dapat menambahkan indikator volume atau fluktuasi untuk memfilter sinyal
- Parameter dinamis: mengubah rasio risiko-penghasilan tetap menjadi parameter dinamis berdasarkan volatilitas pasar
- Filter waktu: meningkatkan batas jendela waktu perdagangan untuk menghindari perdagangan pada periode waktu yang tidak sesuai
- Meningkatkan indikator sentimen pasar: memperkenalkan indikator sentimen pasar untuk membantu menilai kekuatan atau kelemahan tren
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan teori perilaku harga klasik dengan indikator teknis. Strategi ini mencapai efek perdagangan yang relatif stabil melalui mekanisme konfirmasi sinyal yang ketat dan metode manajemen risiko. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui arah optimasi yang disarankan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-15 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Abdulhossein
//@version=6
strategy(title="Al Brooks Price Action with MACD Signals", shorttitle="Al Brooks PA + MACD", overlay=true)
// Inputs
length = input.int(52, title="Moving Average Length", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio", minval=1.0)
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer (in %)", minval=0.001)
candleType = input.string("Close", title="Candle Type", options=["Close", "Open"])
// Indicators
sma = ta.sma(close, length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
price = candleType == "Close" ? close : open
// Trend Conditions
uptrend = price > sma
downtrend = price < sma
// Buy/Sell Signals
buySignal = price > sma and macdLine > 0 and macdLine > signalLine
sellSignal = price < sma and macdLine < 0 and macdLine < signalLine
// Trade Execution
if (buySignal)
longStopLoss = close * (1 - stopLossBuffer)
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (sellSignal)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossBuffer)
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot Signals
plotarrow(buySignal[2] ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 50), title="Buy Signal Arrow", offset=-1)
plotarrow(sellSignal[2] ? -1 : na, colordown=color.new(color.red, 50), title="Sell Signal Arrow", offset=-1)
// Close Positions
if (not buySignal and not sellSignal)
strategy.close("Sell")
strategy.close("Buy")
// Support and Resistance
support = ta.lowest(low, length)
resistance = ta.highest(high, length)
plot(support, title="Support", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_stepline)
plot(sma, title="SMA", color=color.blue, linewidth=2)
// Alerts
alertcondition(buySignal[2], title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal[2], title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")