ianzeng123
Ringkasan
Ini adalah strategi shorting berdasarkan Internal Bar Strength, IBS, yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dengan memantau posisi harga close out di dalam kisaran harga harian. Ketika indikator IBS menunjukkan keadaan overbought, strategi ini akan membuka posisi shorting jika kondisi tertentu terpenuhi, dan keluar dari posisi kosong ketika IBS mencapai tingkat oversold. Strategi ini dirancang khusus untuk perdagangan di level garis harian di pasar saham dan ETF.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah dengan menggunakan indikator IBS untuk mengukur posisi harga penutupan dalam kisaran tinggi dan rendah hari itu. Rumus perhitungan IBS adalah: ((harga penutupan - harga terendah) / ((harga tertinggi - harga terendah)). Ketika nilai IBS lebih besar dari sama dengan 0,9, menunjukkan bahwa harga penutupan mendekati titik tertinggi hari itu, dianggap sebagai overbought; ketika nilai IBS lebih kecil dari 0,3, menunjukkan bahwa harga penutupan mendekati titik terendah hari itu, dianggap sebagai oversold.
- Nilai IBS mencapai atau melebihi batas atas ((default 0.9)
- Harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi di garis K sebelumnya
- Waktu saat ini dalam jendela waktu transaksi yang ditetapkan Ketika IBS turun ke bawah batas terendah (default 0.3), strategi akan menghapus semua posisi.
Keunggulan Strategis
- Strategi logis yang jelas dan sederhana, parameter yang lebih sedikit, mudah dipahami dan diterapkan
- Indikator IBS dapat secara efektif menangkap peluang untuk kembali setelah harga melampaui batas
- Mengatur batas jendela waktu untuk menghindari perdagangan pada periode waktu yang tidak sesuai
- Kondisi masuk yang digabungkan dengan konfirmasi terobosan dari titik tinggi hari sebelumnya, meningkatkan keandalan sinyal
- Manajemen Posisi Berbasis Persentase, Kontrol Risiko Lebih Fleksibel
Risiko Strategis
- Dalam pasar tren yang kuat, strategi nilai rata-rata kembali mungkin menghadapi kerugian yang berkelanjutan
- Penggunaan indikator IBS saja dapat menyebabkan sinyal palsu
- Tidak ada mekanisme penghentian kerugian yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam situasi ekstrem.
- Strategi bergantung pada stabilitas dalam rentang fluktuasi harga dalam hari
- Frekuensi transaksi mungkin lebih tinggi, menyebabkan biaya transaksi yang lebih besar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tren untuk menghindari perdagangan berlawanan arah dalam situasi tren yang kuat
- Meningkatkan indikator tambahan seperti volume transaksi atau volatilitas untuk meningkatkan kualitas sinyal
- IBS Threshold yang dirancang secara dinamis untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda
- Mendapatkan Stop Loss dan Mengontrol Risiko Transaksi Tunggal
- Mengoptimalkan sistem manajemen posisi, menyesuaikan jumlah posisi sesuai dengan fluktuasi pasar
- Pertimbangkan untuk menambahkan analisis multi-siklus untuk meningkatkan keandalan sinyal
Meringkaskan
Ini adalah strategi shorting yang didasarkan pada ide kemunduran nilai rata-rata dan menangkap peluang untuk kembali setelah harga overbought melalui indikator IBS. Strategi ini dirancang sederhana dan jelas dalam pengoperasiannya, tetapi masih perlu dioptimalkan sesuai dengan varietas perdagangan dan lingkungan pasar tertentu.
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Botnet101
//@version=6
strategy('[SHORT ONLY] Internal Bar Strength (IBS) Mean Reversion Strategy', overlay = false, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, margin_long = 5, margin_short = 5, process_orders_on_close = true, precision = 4)
//#region INPUTS SECTION
// ============================================
//#region IBS Thresholds
upperThresholdInput = input.float(defval = 0.9, title = 'Upper Threshold', step = 0.1, maxval=1, group = 'IBS Settings')
lowerThresholdInput = input.float(defval = 0.3, title = 'Lower Threshold', step = 0.1, minval=0, group = 'IBS Settings')
//#endregion
//#endregion
//#region IBS CALCULATION
// ============================================
// IBS Value Calculation
// ============================================
internalBarStrength = (close - low) / (high - low)
//#endregion
//#region TRADING CONDITIONS
// ============================================
// Entry/Exit Logic
// ============================================
shortCondition = internalBarStrength >= upperThresholdInput and close>high[1]
exitCondition = internalBarStrength <= lowerThresholdInput
//#endregion
//#region STRATEGY EXECUTION
// ============================================
// Order Management
// ============================================
if shortCondition
strategy.entry('short', strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()
//#endregion
//#region PLOTTING
// ============================================
// Visual Components
// ============================================
plot(internalBarStrength, color = color.white, title = "IBS Value")
plot(upperThresholdInput, color = color.yellow, title = "Upper Threshold")
plot(lowerThresholdInput, color = color.yellow, title = "Lower Threshold")
//#endregion