ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif tingkat tinggi yang didasarkan pada multiple moving averages dan Bollinger Bands. Inti dari strategi ini adalah menggunakan sinyal silang dari 5-periode dan 11-periode moving averages sebagai dasar utama masuk, sementara dalam kombinasi dengan 55-periode moving averages dan Bollinger Bands untuk pemfilteran sinyal dan pengendalian risiko. Strategi ini sangat cocok untuk perdagangan opsi, terutama untuk mengoperasikan opsi nilai rata-rata pada 3 menit dan 5 menit.
Prinsip Strategi
Logika inti dari operasi strategi mencakup beberapa elemen kunci berikut:
- Signal perdagangan awal menggunakan crossover dari moving average periode 5 dan periode 11
- Mengkonfirmasi arah tren secara keseluruhan melalui rata-rata bergerak 55 periode
- Blink band ((22 siklus) menggunakan standar deviasi 1,5 kali untuk menilai harga overbought dan oversold
- Tujuan stop loss dan profit dengan ATR dinamis 14 siklus Secara khusus, ketika harga berada di bawah rel dan garis rata-rata 5 siklus naik melewati garis rata-rata 11 siklus, sementara harga tetap di atas garis rata-rata 55 siklus, sistem menghasilkan sinyal berlebih. Sebaliknya, ketika harga berada di atas rel dan garis rata-rata 5 siklus turun melewati garis rata-rata 11 siklus, sementara harga berada di bawah garis rata-rata 55 siklus, sistem menghasilkan sinyal kosong.
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi Multiple Periode Waktu Meningkatkan Kesuksesan Transaksi Secara Menonjol
- Adaptive Stop Loss Setup untuk Mengontrol Risiko
- Menggabungkan fitur regresi harga Brin Belt untuk meningkatkan akurasi waktu masuk
- Peraturan transaksi yang jelas, mudah dieksekusi dan diukur
- Dapat mencapai minimal 1: 2 Rasio Risiko Keuntungan
- Strategi pembelian yang sangat cocok untuk perdagangan opsi, terutama opsi parity
Risiko Strategis
- Di pasar horizontal, kemungkinan akan muncul sinyal palsu yang sering terjadi.
- Sistem linear memiliki keterlambatan
- Parameter pita Brin perlu dioptimalkan sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
- ATR stop loss mungkin terlalu besar pada periode fluktuasi tinggi Tindakan mitigasi:
- Konfirmasi peningkatan volume
- Disarankan untuk berdagang di pasar yang jelas tren
- Periksa dan sesuaikan parameter pita Brin secara berkala
- Pertimbangkan untuk menetapkan Stop Loss Limit
Arah optimasi strategi
- Masukkan indikator volume lalu lintas untuk konfirmasi sinyal
- Mengembangkan mekanisme penyesuaian parameter pita Brin yang adaptif
- Menambahkan modul identifikasi lingkungan pasar
- Optimalkan strategi trailing stop, pertimbangkan untuk menerapkannya
- Tambahkan filter waktu untuk menghindari transaksi di waktu yang tidak aktif Langkah-langkah optimasi ini akan membantu meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi, terutama adaptasi dalam berbagai lingkungan pasar.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap dengan menggabungkan beberapa indikator teknis. Keunggulan utamanya adalah mekanisme pengesahan sinyal bertingkat dan program manajemen risiko yang dinamis. Meskipun ada ruang untuk optimasi, kerangka dasar strategi ini solid dan sangat cocok untuk digunakan oleh pedagang opsi.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-02-12 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA5 MA11 Bollinger Bands 22 Strategy", overlay=true)
// Define indicators
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma11 = ta.sma(close, 11)
ma55 = ta.sma(close, 55)
basis = ta.sma(close, 22)
dev = 1.5
upperBB = basis + dev * ta.stdev(close, 22)
lowerBB = basis - dev * ta.stdev(close, 22)
// Plot the indicators
plot(ma5, color=color.blue, linewidth=2, title="MA5")
plot(ma11, color=color.red, linewidth=2, title="MA11")
plot(ma55, color=color.green, linewidth=2, title="MA55")
plot(upperBB, color=color.orange, linewidth=1, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.orange, linewidth=1, title="Lower Bollinger Band")
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(ma5, ma11) and close > ma55 and close < lowerBB
shortCondition = ta.crossunder(ma5, ma11) and close < ma55 and close > upperBB
// Exit conditions
closeLongCondition = ta.crossunder(close, ma5) or close < ma55
closeShortCondition = ta.crossover(close, ma5) or close > ma55
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
if (closeShortCondition)
strategy.close("Short")
// Optional: Add Stop Loss and Take Profit (e.g., ATR-based)
atrValue = ta.atr(14)
stopLoss = atrValue * 1.5
takeProfit = atrValue * 3
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)