ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang menggabungkan volume transaksi dengan nilai rata-rata (VWAP) dan EMA. Strategi ini terutama digunakan untuk perdagangan intraday, terutama untuk periode waktu 15 menit. Strategi ini menggabungkan informasi volume transaksi dengan analisis hubungan antara harga dan VWAP dan EMA periode yang berbeda untuk menentukan tren pasar dan peluang perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 10 siklus, 20 siklus dan 200 siklus EMA, dan VWAP sebagai indikator inti.
- Syarat masuk multi head: harga harus lebih tinggi dari VWAP, 200EMA, 10EMA dan 20EMA; harga penutupan K-line saat ini lebih tinggi dari harga buka; VWAP berada di atas 200EMA; 10EMA berada di atas 20EMA, dan 20EMA berada di atas VWAP.
- Syarat masuk kepala kosong: kombinasi kondisi yang berlawanan dengan kepala banyak.
- Pengaturan Stop Loss: Menggunakan titik terendah (polyhead) atau titik tertinggi (blankhead) dari 10 garis K sebelumnya, ditambah nilai ATR.
- Target keuntungan: Menggunakan rasio risiko / keuntungan 1:2 dan 1:3 untuk menetapkan dua target.
Keunggulan Strategis
- Multiple confirmation mechanism: meningkatkan keandalan sinyal trading dengan menggunakan kombinasi dari beberapa indikator teknis.
- Manajemen risiko dinamis: pengaturan stop loss dinamis berdasarkan ATR, dapat beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar.
- Tujuan keuntungan yang jelas: Menggunakan rasio risiko / keuntungan yang tetap, memudahkan pedagang untuk mengendalikan risiko.
- Mengikuti tren dengan mengkombinasikan momentum: Dengan mengkombinasikan garis rata-rata periode yang berbeda, menangkap tren dan tidak melewatkan peluang jangka pendek.
Risiko Strategis
- Risiko keterlambatan: EMA dan VWAP adalah indikator keterlambatan yang mungkin tidak bereaksi tepat waktu ketika pasar berubah dengan cepat.
- Risiko pasar yang bergoyang: Terlalu banyak sinyal palsu yang mungkin muncul pada tahap penyusunan horizontal.
- Manajemen risiko dana: Rasio risiko / keuntungan tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar.
- Dampak biaya transaksi: lebih sering transaksi dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter fluktuasi: Anda dapat menambahkan persentase nilai terendah ATR untuk menghindari perdagangan di lingkungan fluktuasi rendah.
- Optimalkan waktu penyaringan: Anda dapat mengatur waktu perdagangan yang optimal sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda.
- Rasio risiko-keuntungan yang disesuaikan secara dinamis: target keuntungan disesuaikan dengan dinamika volatilitas pasar.
- Tambahkan konfirmasi volume transaksi: Anda dapat mengatur ambang batas volume transaksi minimum untuk meningkatkan keandalan penembusan.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan beberapa indikator teknis. Keunggulan inti dari strategi ini adalah mekanisme pengesahan ganda dan sistem manajemen risiko yang baik. Meskipun ada risiko keterlambatan tertentu, strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan stabilitas dan profitabilitas melalui arah optimasi yang disarankan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP EMA Breakout", overlay=true)
// Define Indicators
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
atr = ta.atr(14)
// Price Conditions (Long)
priceAboveVWAP200EMA = close > vwap and close > ema200 and close > ema10 and close > ema20
bullishCandle = close > open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Long)
vwapAbove200EMA = vwap > ema200
emaConditions = ema10 > ema20 and ema20 > vwap and vwap > ema200
// Entry Conditions (Long)
longCondition = priceAboveVWAP200EMA and bullishCandle and vwapAbove200EMA and emaConditions
// Stop-Loss & Take-Profit (Long)
swingLow = ta.lowest(low, 10)
stopLossLong = swingLow - atr
riskLong = close - stopLossLong
takeProfitLong2 = close + (riskLong * 2) // 1:2 RR
takeProfitLong3 = close + (riskLong * 3) // 1:3 RR
// Execute Long Trade
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Long", limit=takeProfitLong2, stop=stopLossLong)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Long", limit=takeProfitLong3, stop=stopLossLong)
// Price Conditions (Short)
priceBelowVWAP200EMA = close < vwap and close < ema200 and close < ema10 and close < ema20
bearishCandle = close < open
// Additional Conditions for VWAP and EMA Relationships (Short)
vwapBelow200EMA = vwap < ema200
emaConditionsShort = ema10 < ema20 and ema20 < vwap and vwap < ema200
// Entry Conditions (Short)
shortCondition = priceBelowVWAP200EMA and bearishCandle and vwapBelow200EMA and emaConditionsShort
// Stop-Loss & Take-Profit (Short)
swingHigh = ta.highest(high, 10)
stopLossShort = swingHigh + atr
riskShort = stopLossShort - close
takeProfitShort2 = close - (riskShort * 2) // 1:2 RR
takeProfitShort3 = close - (riskShort * 3) // 1:3 RR
// Execute Short Trade
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP 1:2", from_entry="Short", limit=takeProfitShort2, stop=stopLossShort)
strategy.exit("TP 1:3", from_entry="Short", limit=takeProfitShort3, stop=stopLossShort)
// Plot Indicators
plot(ema10, color=color.red, title="10 EMA")
plot(ema20, color=color.green, title="20 EMA")
plot(ema200, color=color.purple, title="200 EMA")
plot(vwap, color=color.white, title="VWAP")