ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan ICT (konsep trader internal), absorpsi pola dan analisis area penawaran dan permintaan. Ini mengidentifikasi peluang perdagangan probabilitas tinggi dengan analisis struktur pasar multi-dimensi, yang digabungkan dengan indikator teknis dan perilaku harga.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada tiga komponen utama:
- Dengan menggunakan harga tertinggi dan terendah selama 20 periode untuk membangun daerah penawaran dan permintaan, daerah ini berfungsi sebagai titik dukungan dan resistensi penting.
- Pembelian dan penyelundupan diidentifikasi dengan menganalisis hubungan antara grafik yang berdekatan.
- Ketika harga menembus area penawaran dan permintaan dan terjadi penyelundupan, sistem akan melakukan perdagangan dengan mempertimbangkan manajemen risiko.
Sistem ini menggunakan 10% dari dana untuk setiap perdagangan, dan menetapkan stop loss sebesar 1.5% dan stop loss sebesar 3%, yang memberikan rasio risiko / keuntungan sebesar 2: 1.
Keunggulan Strategis
- Analisis multi-dimensi meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Menggabungkan perilaku harga dan analisis teknis untuk mengurangi dampak sinyal palsu
- Menggunakan Stop Loss Percental untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Sistem pengelolaan dana yang masuk akal, setiap penggunaan dana 10% mengurangi risiko
- Dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar melalui parameter
Risiko Strategis
- Hal ini dapat memicu stop loss yang sering terjadi di pasar yang bergejolak.
- Identifikasi daerah permintaan dan penawaran mungkin tidak cukup akurat dalam kondisi pasar tertentu
- 15 menit waktu frame mungkin menghasilkan terlalu banyak sinyal perdagangan
- Persentase stop loss tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
Saran pengendalian risiko:
- Saran untuk menyesuaikan parameter dalam kondisi pasar yang berbeda
- Pertimbangkan untuk menambah indikator konfirmasi
- Tingkat stop loss dapat disesuaikan secara dinamis dengan fluktuasi
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas yang secara dinamis menyesuaikan level stop loss
- Menambahkan analisis volume transaksi untuk mengkonfirmasi kekuatan sinyal
- Pertimbangkan untuk menambahkan filter tren untuk mengurangi perdagangan kontra
- Algoritma untuk mengoptimalkan identifikasi wilayah permintaan dan penawaran, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan analisis multi-frame waktu
- Menambahkan fungsi identifikasi status pasar, menggunakan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang terstruktur dengan baik, yang memberikan sinyal perdagangan yang andal melalui analisis multi-dimensi. Pengelolaan risiko sistem masuk akal, tetapi masih ada ruang untuk pengoptimalan. Disarankan bagi pedagang untuk melakukan pengembalian yang cukup sebelum digunakan di tempat nyata, dan menyesuaikan parameter sesuai dengan kondisi pasar tertentu.
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT + Engulfing + Supply & Demand", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input settings
timeframe = input.timeframe("15", title="Backtest Timeframe")
use_snd = input(true, title="Enable Supply & Demand Zones")
stopLossPerc = input(1.5, title="Stop Loss %")
takeProfitPerc = input(3, title="Take Profit %")
// Identify Engulfing Patterns
bullishEngulfing = (close[1] < open[1]) and (close > open) and (close > open[1]) and (open < close[1])
bearishEngulfing = (close[1] > open[1]) and (close < open) and (close < open[1]) and (open > close[1])
// Supply & Demand Zones (basic identification)
highestHigh = ta.highest(high, 20)
lowestLow = ta.lowest(low, 20)
supplyZone = use_snd ? highestHigh : na
demandZone = use_snd ? lowestLow : na
// Entry & Exit Conditions
longCondition = bullishEngulfing and close > demandZone
shortCondition = bearishEngulfing and close < supplyZone
// Stop-Loss & Take-Profit Calculation
longSL = close * (1 - stopLossPerc / 100)
longTP = close * (1 + takeProfitPerc / 100)
shortSL = close * (1 + stopLossPerc / 100)
shortTP = close * (1 - takeProfitPerc / 100)
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot Supply & Demand Zones
plot(use_snd ? supplyZone : na, color=color.red, title="Supply Zone")
plot(use_snd ? demandZone : na, color=color.green, title="Demand Zone")