ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada penembusan dan retracement dari resistance support. Strategi ini melakukan perdagangan pada titik konfirmasi retracement setelah retracement. Strategi ini menggunakan posisi bar dinamis yang melihat ke kiri dan kanan pada titik kunci dan menggabungkan retracement toleransi untuk melewati retracement palsu, sehingga meningkatkan akurasi dan stabilitas perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari beberapa logika utama:
- Identifikasi titik pivot dukungan dan resistensi penting dengan melihat ke kiri dan ke belakang pada jumlah K yang ditentukan
- Variabel pengaturan status melacak terobosan dan pengembalian dari titik resistensi dukungan kandidat
- Pembaruan Resistensi Dukungan Kandidat Saat Titik Pivot Baru Terjadi
- Perdagangan dilakukan ketika harga menembus resistance level dukungan kandidat dan diukur kembali:
- Jika harga turun dari level support dan naik kembali ke level support, maka Anda harus melakukan lebih banyak.
- Bila harga melewati resistensi dan kembali ke resistensi, maka kosongkan posisi
- Menggunakan parameter toleransi untuk memfilter fluktuasi harga saat pengukuran ulang, meningkatkan kualitas sinyal
Keunggulan Strategis
- Teori analisis teknis klasik, logika yang jelas dan mudah dipahami
- Adaptif dengan identifikasi titik-titik penting secara dinamis
- Kombinasi penembusan dan pengembalian dua kali konfirmasi, mengurangi sinyal palsu
- Filter kebisingan dengan parameter toleransi untuk meningkatkan akurasi
- Struktur kode yang jelas, mudah dipertahankan dan diperluas
- Cocok untuk berbagai periode waktu dan varietas
Risiko Strategis
- Perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergejolak dapat menyebabkan kerugian.
- Sinyal palsu masih ada
- Optimasi parameter mungkin memiliki risiko overfitting
- Stop loss mungkin lebih besar jika pasar terlalu berfluktuasi
- Efek dari Biaya Transaksi
Arah optimasi strategi
- Menambahkan filter tren, hanya berdagang di arah tren utama
- Masukkan Mekanisme Konfirmasi Volume
- Optimalkan waktu masuk, pertimbangkan untuk menambahkan konfirmasi indikator teknis
- Perbaikan mekanisme penghentian kerusakan
- Menambahkan logika manajemen posisi
- Pertimbangkan untuk memasukkan analisis siklus waktu ganda
Meringkaskan
Strategi ini dibangun dengan teori resistensi dukungan klasik dan logika retrospeksi terobosan, dengan dasar teoritis yang baik. Efek perdagangan yang stabil dapat diperoleh melalui pengoptimalan parameter dan kontrol risiko. Struktur kode strategi jelas, mudah dipahami dan diperluas, dengan nilai praktis yang kuat.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SR Breakout & Retest Strategy (4hr)", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ===== USER INPUTS =====
leftBars = input.int(3, "Left Pivot Bars", minval=1)
rightBars = input.int(3, "Right Pivot Bars", minval=1)
tolerance = input.float(0.005, "Retest Tolerance (Fraction)", step=0.001)
// ===== PIVOT CALCULATION =====
pLow = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
pHigh = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
// ===== STATE VARIABLES FOR CANDIDATE LEVELS =====
var float candidateSupport = na
var bool supportBroken = false
var bool supportRetested = false
var float candidateResistance = na
var bool resistanceBroken = false
var bool resistanceRetested = false
// ===== UPDATE CANDIDATE LEVELS =====
if not na(pLow)
candidateSupport := pLow
supportBroken := false
supportRetested := false
if not na(pHigh)
candidateResistance := pHigh
resistanceBroken := false
resistanceRetested := false
// ===== CHECK FOR BREAKOUT & RETEST =====
// -- Support: Price breaks below candidate support and then retests it --
if not na(candidateSupport)
if not supportBroken and low < candidateSupport
supportBroken := true
if supportBroken and not supportRetested and close >= candidateSupport and math.abs(low - candidateSupport) <= candidateSupport * tolerance
supportRetested := true
label.new(bar_index, candidateSupport, "Support Retest",
style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a long position on support retest
strategy.entry("Long_Support", strategy.long)
// -- Resistance: Price breaks above candidate resistance and then retests it --
if not na(candidateResistance)
if not resistanceBroken and high > candidateResistance
resistanceBroken := true
if resistanceBroken and not resistanceRetested and close <= candidateResistance and math.abs(high - candidateResistance) <= candidateResistance * tolerance
resistanceRetested := true
label.new(bar_index, candidateResistance, "Resistance Retest",
style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Example trading logic: Enter a short position on resistance retest
strategy.entry("Short_Resistance", strategy.short)
// ===== PLOTTING =====
plot(pLow, title="Pivot Low (Support)", style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=2)
plot(pHigh, title="Pivot High (Resistance)", style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=2)