ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan sistem crossover dua rata-rata dengan indeks yang relatif kuat (RSI). Strategi ini menangkap tren pasar melalui persilangan rata-rata bergerak 9 siklus dengan 21 siklus (EMA), sementara menggunakan indikator RSI untuk melakukan filter overbought dan oversold, dan menggabungkan konfirmasi jumlah transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan. Strategi ini juga mengintegrasikan mekanisme stop loss dinamis berdasarkan amplitudo pergerakan nyata (ATR), yang memungkinkan kontrol risiko secara menyeluruh.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan persilangan EMA cepat (siklus 9) dan EMA lambat (siklus 21) untuk mengidentifikasi perubahan tren potensial
- Filter overbought dan oversold melalui RSI, dimana RSI hanya memungkinkan perdagangan di kisaran 40-60
- Tetapkan nilai transaksi minimum ((100,000) sebagai syarat konfirmasi transaksi
- Menggunakan 1.5x ATR sebagai jarak stop loss dinamis untuk kontrol risiko yang fleksibel
Bila EMA cepat naik melewati EMA lambat, dan RSI lebih besar dari 40, dan volume transaksi melebihi batas, sistem menghasilkan sinyal multitasking. Sebaliknya, bila EMA cepat turun melewati EMA lambat, dan RSI kurang dari 60, dan volume transaksi dikonfirmasi, sistem menghasilkan sinyal blanko.
Keunggulan Strategis
- Science of Portfolio Rationality: Menggabungkan trend tracking, momentum indicator, dan analisis volume transaksi secara organik
- Pengendalian risiko yang lebih baik: manajemen risiko multi-tingkat melalui penyaringan RSI dan stop loss dinamis
- Fleksibilitas pengaturan parameter: parameter kunci dapat disesuaikan secara optimal sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
- Sinyal konfirmasi yang ketat: Memerlukan beberapa kondisi yang terpenuhi secara bersamaan, efektif mengurangi sinyal palsu
- Logika Eksekusi yang Jelas: Aturan Kebijakan yang Jelas, Mudah untuk Operasi Real-Time dan Verifikasi Ulang
Risiko Strategis
- Pasar horizontal dapat menghasilkan perdagangan yang lebih sering: lebih banyak silang di pasar yang bergoyang
- Filter RSI mungkin melewatkan beberapa titik awal tren: RSI mungkin sudah berada di level tinggi pada awal tren kuat
- Penyaringan volume mungkin terlalu ketat di beberapa pasar: beberapa varietas dengan likuiditas rendah sulit untuk memenuhi persyaratan
- Stop loss ATR dengan kelipatan tetap mungkin tidak cukup fleksibel saat berfluktuasi besar
- Tidak ada setelan stop loss yang dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan dana
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan parameter adaptasi: dapat menyesuaikan siklus EMA dan RSI threshold berdasarkan dinamika volatilitas pasar
- Mekanisme penghentian kerugian yang dioptimalkan: penghentian kerugian bertingkat dengan pengaturan resistor yang mendukung
- Menambahkan filter lingkungan pasar: Tambahkan indikator kekuatan tren, hanya berdagang dalam tren yang jelas
- Pengelolaan dana yang lebih baik: penyesuaian ukuran posisi berdasarkan kekuatan sinyal dan fluktuasi pasar
- Menambahkan mekanisme penutupan: pengaturan titik penutupan dinamis berbasis ATR
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi ilmiah dari indikator teknis klasik untuk membangun sistem pelacakan tren yang ketat secara logis. Berbagai mekanisme penyaringan dan pengendalian risiko strategi ini membuatnya memiliki nilai aplikasi nyata yang kuat. Dengan arah optimasi yang disarankan, strategi ini memiliki ruang untuk peningkatan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2024-11-07 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Call & Put Options Strategy (Optimized)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// 📌 Configuration Parameters
emaShort = input(9, title="Short EMA")
emaLong = input(21, title="Long EMA")
rsiLength = input(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input(60, title="RSI Overbought") // Adjusted for more signals
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold") // More flexible to confirm buys
atrLength = input(14, title="ATR Period")
atrMult = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
minVol = input(100000, title="Minimum Volume to Confirm Entry") // Volume filter
// 🔹 Indicator Calculations
emaFast = ta.ema(close, emaShort)
emaSlow = ta.ema(close, emaLong)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(atrLength)
vol = volume
// 📌 Entry Signal Conditions
condCALL = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and rsi > rsiOversold and vol > minVol
condPUT = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and rsi < rsiOverbought and vol > minVol
// 🚀 Plot signals on the chart
plotshape(condCALL, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="CALL", size=size.small)
plotshape(condPUT, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="PUT", size=size.small)
// 🎯 Alert conditions
alertcondition(condCALL, title="CALL Signal", message="📈 CALL signal confirmed")
alertcondition(condPUT, title="PUT Signal", message="📉 PUT signal confirmed")
// 📌 Risk Management - Stop Loss and Take Profit
longStop = close - (atr * atrMult)
shortStop = close + (atr * atrMult)
strategy.entry("CALL", strategy.long, when=condCALL)
strategy.exit("CALL Exit", from_entry="CALL", stop=longStop)
strategy.entry("PUT", strategy.short, when=condPUT)
strategy.exit("PUT Exit", from_entry="PUT", stop=shortStop)