ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan cross-index moving average (EMA), level Fibonacci retracement, penilaian tren, dan mekanisme stop loss. Strategi ini menentukan sinyal perdagangan melalui cross-index moving average (EMA) dengan 9 dan 21 siklus EMA, dan menggabungkan level Fibonacci retracement untuk mengoptimalkan posisi entry dan meningkatkan akurasi perdagangan melalui pemantauan status tren secara real-time. Sistem ini juga mengintegrasikan mekanisme stop loss persentase, yang secara efektif mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Sistem menghasilkan sinyal ganda ketika EMA cepat (siklus 9) melintasi EMA lambat (siklus 21) ke atas
- Ketika EMA cepat melintasi EMA lambat ke bawah, sistem menghasilkan sinyal kosong
- Dengan menghitung harga tertinggi dan terendah selama 100 siklus, tingkat Fibonacci retracement 23,6%, 38,2%, 50%, dan 61,8% digambarkan
- Untuk menilai status tren saat ini dengan hubungan posisi harga close out dengan EMA cepat
- Pada saat transaksi dilakukan, sistem secara otomatis mengatur stop loss dengan persentase tetap (< 4%) dan stop loss < 2%)
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi sinyal multi-dimensi: menggabungkan EMA crossover, Fibonacci level dan status tren untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal
- Pengelolaan risiko yang sempurna: kontrol risiko otomatis dengan persentase stop loss yang di-default
- Kemampuan untuk melacak tren yang kuat: EMA menyeberang untuk menilai status tren, yang dapat secara efektif menangkap tren pasar
- Keterangan visual yang jelas: Memfasilitasi keputusan perdagangan dengan menampilkan tingkat harga kunci, status tren, dan sinyal perdagangan melalui label
- Tingkat sistematisasi yang tinggi: logika transaksi yang jelas, mengurangi gangguan dari penilaian subjektif
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: EMA yang sering berselisih dapat menyebabkan sinyal palsu pada tahap penyusunan lateral
- Risiko keterbelakangan: Moving Average pada dasarnya merupakan indikator keterbelakangan, yang dapat melewatkan waktu terbaik untuk masuk
- Stop loss yang tetap: Stop loss persentase yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Risiko Konflik Sinyal: Mungkin ada sinyal yang bertentangan antara beberapa indikator, meningkatkan kesulitan pengambilan keputusan
- Risiko volatilitas pasar: volatilitas yang kuat dapat menyebabkan stop loss yang tidak masuk akal
Arah optimasi strategi
- Optimasi Stop Loss Dinamis: jarak stop loss dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas pasar
- Peningkatan filter sinyal: meningkatkan jumlah lalu lintas, kekuatan, dan indikator tambahan untuk memfilter sinyal palsu
- Parameter adaptasi: memperkenalkan mekanisme adaptasi, menyesuaikan siklus EMA sesuai dengan dinamika kondisi pasar
- Optimisasi entri: kombinasi harga dan volume transaksi di dekat tingkat Fibonacci untuk mengoptimalkan entri
- Manajemen Posisi yang Sempurna: Sistem Manajemen Posisi Dinamis yang Dirancang Berdasarkan Volatilitas dan Risiko Akun
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lebih lengkap dengan mengintegrasikan beberapa alat analisis teknis klasik. Kelebihannya adalah multi-dimensi pengakuan sinyal dan sistematisasi manajemen risiko, tetapi masih perlu dioptimalkan untuk berbagai lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with TP, SL, Fibonacci Levels, and Trend", overlay=true)
// Input for stop loss and take profit percentages
stopLossPercentage = input.int(2, title="Stop Loss (%)") // Stop loss percentage
takeProfitPercentage = input.int(4, title="Take Profit (%)") // Take profit percentage
// EMA Length Inputs
fastEMALength = input.int(9, title="Fast EMA Length")
slowEMALength = input.int(21, title="Slow EMA Length")
// Compute EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastEMALength)
slowEMA = ta.ema(close, slowEMALength)
// Entry conditions for EMA crossover
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // EMA 9 crosses above EMA 21
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // EMA 9 crosses below EMA 21
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA (9)")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA (21)")
// Fibonacci Retracement Levels
lookback = input.int(100, title="Lookback Period for Fibonacci Levels")
highLevel = ta.highest(high, lookback)
lowLevel = ta.lowest(low, lookback)
fib236 = lowLevel + (highLevel - lowLevel) * 0.236
fib382 = lowLevel + (highLevel - lowLevel) * 0.382
fib50 = lowLevel + (highLevel - lowLevel) * 0.5
fib618 = lowLevel + (highLevel - lowLevel) * 0.618
// Display Fibonacci levels (Left of the candle near price)
label.new(bar_index, fib236, text="Fib 23.6%: " + str.tostring(fib236, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.purple, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, fib382, text="Fib 38.2%: " + str.tostring(fib382, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, fib50, text="Fib 50%: " + str.tostring(fib50, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, fib618, text="Fib 61.8%: " + str.tostring(fib618, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Trend condition: Price uptrend or downtrend
trendCondition = close > fastEMA ? "Uptrending" : close < fastEMA ? "Downtrending" : "Neutral"
// Display Trend Status (Left of candle near price)
var label trendLabel = na
if (not na(trendLabel))
label.delete(trendLabel)
trendLabel := label.new(bar_index, close, text="Trend: " + trendCondition, style=label.style_label_left, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Buy and Sell orders with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercentage / 100)
takeProfitLevel = close * (1 + takeProfitPercentage / 100)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "BUY", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Display TP, SL, and Buy label (Left of candle near price)
label.new(bar_index, takeProfitLevel, text="TP\n" + str.tostring(takeProfitLevel, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, stopLossLevel, text="SL\n" + str.tostring(stopLossLevel, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, close, text="BUY\n" + str.tostring(close, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if (shortCondition)
stopLossLevel = close * (1 + stopLossPercentage / 100)
takeProfitLevel = close * (1 - takeProfitPercentage / 100)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "SELL", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Display TP, SL, and Sell label (Left of candle near price)
label.new(bar_index, takeProfitLevel, text="TP\n" + str.tostring(takeProfitLevel, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, stopLossLevel, text="SL\n" + str.tostring(stopLossLevel, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, close, text="SELL\n" + str.tostring(close, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, title="BUY Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="SELL Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")