Strategi mengikuti tren stop loss dinamis menggunakan penyaringan ganda RSI dan MACD
RSI MACD SL (Stop Loss) TA (Technical Analysis)
ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang berbasis pada MACD dan RSI dual indicator filter, yang mengintegrasikan mekanisme stop loss dinamis. Strategi ini terutama menghasilkan peluang perdagangan melalui sinyal silang MACD, dan menggunakan RSI sebagai konfirmasi kedua, sambil memperkenalkan stop loss persentase untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan MACD (<12,26,9) dan RSI (<14) sebagai indikator utama. Sinyal masuk harus memenuhi dua kondisi secara bersamaan: MACD Gold Fork dan RSI dalam zona oversold (<40 secara default), dan MACD Dead Fork dan RSI dalam zona overbought (<59 secara default). Sistem ini juga menetapkan stop loss dinamis 3%, yang akan secara otomatis melonggarkan posisi untuk mengendalikan risiko ketika harga bergerak ke arah yang tidak menguntungkan melebihi persentase yang ditetapkan.
Keunggulan Strategis
- Filter ganda meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dan mengurangi sinyal palsu.
- Mekanisme stop loss dinamis secara efektif mengendalikan risiko setiap transaksi.
- Parameter strategi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Fitur penyaringan waktu memungkinkan transaksi untuk dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- Menggunakan persentase kepemilikan dana untuk manajemen dana.
Risiko Strategis
- Dalam pasar yang bergejolak, sinyal perdagangan yang sering terjadi dapat meningkatkan biaya transaksi.
- Stop loss persentase tetap dapat menyebabkan posisi kosong prematur di pasar yang sangat fluktuatif.
- MACD sebagai indikator keterbelakangan dapat melewatkan pergerakan harga penting di pasar cepat.
- Pengaturan untuk RSI threshold perlu dioptimalkan untuk pasar yang berbeda.
- Biaya transaksi dan slippage dapat memengaruhi kinerja strategi yang sebenarnya.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas untuk menyesuaikan persentase stop loss secara dinamis.
- Menambahkan filter intensitas tren untuk menghindari overtrading di pasar yang bergejolak.
- Pertimbangkan untuk menambahkan stop loss bergerak untuk melindungi keuntungan.
- Mengoptimalkan pengaturan parameter RSI dan MACD agar lebih sesuai dengan siklus pasar yang berbeda.
- Meningkatkan analisis volume transaksi dan meningkatkan keandalan sinyal.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang terstruktur dan logis. Menggunakan kombinasi MACD dan RSI, meningkatkan kualitas sinyal perdagangan secara efektif. Desain stop loss dinamis membantu mengendalikan risiko, sehingga strategi memiliki karakteristik manajemen risiko yang baik. Strategi ini cocok untuk digunakan di pasar dengan tren yang jelas, tetapi perlu menyesuaikan pengaturan parameter sesuai dengan karakteristik pasar tertentu.
/*backtest
start: 2025-02-13 10:00:00
end: 2025-02-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © eagle916
//@version=5
strategy("EAG MACD + RSI Strategy",overlay=true, initial_capital = 300, default_qty_value = 10, default_qty_type = "percent_of_equity", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Input para el RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsi_overbought = input.int(59, title="RSI Overbought Level", minval=1, maxval=100)
rsi_oversold = input.int(40, title="RSI Oversold Level", minval=1, maxval=100)
// Input para el MACD
macd_length = input.int(12, title="MACD Length", minval=1)
macd_overbought = input.int(26, title="MACD Overbought Level", minval=1, maxval=100)
macd_signal = input.int(9, title="MACD Signal Level", minval=1, maxval=100)
// Input para el porcentaje de pérdida (stop loss)
stop_loss_percent = input.float(3.0, title="Porcentaje de Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Calcular RSI
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
// Calcular MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macd_length, macd_overbought, macd_signal)
macd_crossup = ta.crossover(macdLine, signalLine) // Cruce al alza del MACD
macd_crossdown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // Cruce a la baja del MACD
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = macd_crossup and rsi_value <= rsi_oversold
sell_condition = macd_crossdown and rsi_value >= rsi_overbought
// Registrar precio de entrada
var float entry_price = na
if strategy.position_size == 0
entry_price := na
// Mostrar señales de compra y venta en la gráfica principal
plotshape(series=buy_condition, title="Señal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY") // Compra debajo de la vela
plotshape(series=sell_condition, title="Señal de Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL") // Venta encima de la vela
// Órdenes de estrategia
if buy_condition
strategy.entry("Compra", strategy.long)
entry_price := close
if sell_condition
strategy.entry("Venta", strategy.short)
entry_price := close
// Calcular el precio de stop loss
long_stop_loss = entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_stop_loss = entry_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
// Cerrar posición si el precio va en contra el porcentaje definido por el usuario
if strategy.position_size > 0 and close < long_stop_loss
strategy.close("Compra", comment="Stop Loss Compra")
if strategy.position_size < 0 and close > short_stop_loss
strategy.close("Venta", comment="Stop Loss Venta")