ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah sistem perdagangan cerdas yang didasarkan pada sinyal crossover linear ganda, yang digabungkan dengan fungsi manajemen risiko. Sistem ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana jangka pendek dan jangka panjang (SMA) dan mengintegrasikan fungsi stop loss dan stop loss untuk mengendalikan risiko. Strategi ini menggunakan metode manajemen risiko persentase, menyesuaikan skala posisi berdasarkan dinamika dana akun, dan mengotomatiskan dan memaksimalkan proses perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama berikut:
- Menggunakan dua simpul moving average (SMA) pada tanggal 9 dan 21 untuk menangkap tren pasar. Ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang ke atas, menghasilkan sinyal plus; Ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang ke bawah, menghasilkan sinyal minus.
- Menggunakan sistem manajemen risiko dinamis berbasis ekuitas akun. Jumlah risiko untuk setiap transaksi ditetapkan sebagai 1% dari ekuitas akun, stop loss ditetapkan sebagai 1% dari harga masuk, dan stop loss ditetapkan sebagai 2 kali jarak stop loss.
- Strategi ini secara otomatis menghitung skala transaksi untuk memastikan bahwa jumlah risiko untuk setiap transaksi selalu tetap pada tingkat yang telah ditentukan.
Keunggulan Strategis
- Sistem sinyalnya sederhana dan dapat diandalkan: menggunakan sistem silang dua linier klasik, mudah dipahami dan dipertahankan.
- Pengendalian risiko yang baik: Terintegrasi dengan fitur stop loss dan stop-loss, membatasi kerugian maksimum per transaksi.
- Manajemen Posisi Dinamis: Mengatur ukuran transaksi secara otomatis sesuai dengan kepentingan akun, menghindari risiko yang ditimbulkan oleh perdagangan jumlah tetap.
- Efek visualisasi yang kuat: menampilkan sinyal perdagangan, stop loss dan stop loss level dengan jelas pada grafik, untuk memudahkan pemantauan dan analisis.
- Parameter yang dapat disesuaikan: Parameter utama dapat disesuaikan melalui antarmuka masukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Dalam situasi bergoyang horizontal, sinyal palsu dapat sering muncul, yang menyebabkan kerugian beruntun.
- Risiko slippage: Dalam kondisi pasar yang bergejolak, harga transaksi yang sebenarnya mungkin jauh berbeda dengan harga teoretis.
- Risiko sistemik: Stop loss dapat hilang jika terjadi lonjakan atau peristiwa besar di pasar.
- Risiko optimasi parameter: Parameter yang terlalu optimasi dapat menyebabkan strategi tidak berkinerja baik di real-time.
Arah optimasi strategi
- Tambahkan filter tren: Anda dapat menambahkan indikator tren seperti ADX untuk melakukan perdagangan hanya dalam situasi tren yang kuat.
- Metode penghematan yang optimal: Anda dapat mempertimbangkan penghematan dinamis yang beradaptasi dengan fluktuasi, meningkatkan fleksibilitas penghematan.
- Pengenalan indikator volume transaksi: menggabungkan analisis volume transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal transaksi.
- Tambahkan filter waktu: Hindari perdagangan pada saat pembukaan dan penutupan yang lebih berfluktuasi.
- Meningkatkan kontrol penarikan: menetapkan batas penarikan maksimum dan secara otomatis menghentikan perdagangan jika kerugian mencapai tingkat tertentu.
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan cerdas yang menggabungkan metode analisis teknis klasik dengan konsep manajemen risiko modern. Melalui capture tren crossover dua garis sejajar, menggunakan manajemen risiko dinamis untuk mengendalikan risiko, dan melakukan eksekusi perdagangan secara otomatis. Meskipun ada beberapa tempat di mana sistem masih perlu dioptimalkan, konsep desain keseluruhan canggih dan memiliki nilai praktis yang baik.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("AI Trade Bot with Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
shortSMA = input.int(9, title="Short SMA")
longSMA = input.int(21, title="Long SMA")
riskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
// Calculate SMAs
shortSMAValue = ta.sma(close, shortSMA)
longSMAValue = ta.sma(close, longSMA)
// Bullish and Bearish Signals
bullishSignal = ta.crossover(shortSMAValue, longSMAValue)
bearishSignal = ta.crossunder(shortSMAValue, longSMAValue)
// Risk Management
stopLossPercent = riskPercent / 100
takeProfitPercent = stopLossPercent * 2
// Calculate position size based on risk management
riskAmount = strategy.equity * riskPercent / 100
var float buyStopLossPrice = na
var float buyTakeProfitPrice = na
var float sellStopLossPrice = na
var float sellTakeProfitPrice = na
if (bullishSignal)
buyStopLossPrice := close * (1 - stopLossPercent)
buyTakeProfitPrice := close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=buyTakeProfitPrice, stop=buyStopLossPrice)
if (bearishSignal)
sellStopLossPrice := close * (1 + stopLossPercent)
sellTakeProfitPrice := close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=sellTakeProfitPrice, stop=sellStopLossPrice)
// Plot SMAs on the chart
plot(shortSMAValue, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMAValue, color=color.red, title="Long SMA")
// Plot Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=bullishSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=bearishSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Buy Stop Loss and Take Profit levels
plot(buyStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Stop Loss")
plot(buyTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Take Profit")
// Plot Sell Stop Loss and Take Profit levels
plot(sellStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Stop Loss")
plot(sellTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Take Profit")