ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan multi-zona waktu yang didasarkan pada indikator MACD dan rata-rata bergerak. Ini menggabungkan indikator MACD dengan dua periode waktu, 1 menit dan 3 menit, sambil menggunakan 200 siklus EMA sebagai filter tren, untuk melakukan perdagangan dengan menangkap kontinuitas tren pasar. Strategi ini berisi mekanisme manajemen risiko, termasuk pengaturan stop loss dan fungsi penyesuaian dinamis untuk bergerak ke titik perlindungan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Indikator MACD menggunakan dua periode waktu 1 menit dan 3 menit untuk mengkonfirmasi kontinuitas tren
- Berdasarkan 200 siklus EMA sebagai dasar penilaian tren utama
- Menyaring sinyal perdagangan dengan menggunakan hubungan harga dan posisi rata-rata
- Perdagangan berdasarkan filter waktu transaksi
Peraturan untuk menghasilkan sinyal trading yang spesifik adalah sebagai berikut:
- Sinyal multihead: MACD line di atas garis nol dan melintasi garis sinyal ke atas, sementara 3 menit MACD mengkonfirmasi tren, harga di atas EMA200
- Sinyal kosong: Garis MACD di bawah garis nol dan melintasi garis sinyal ke bawah, sementara 3 menit MACD mengkonfirmasi tren, harga di bawah EMA200
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi periode waktu ganda meningkatkan akurasi transaksi
- Kombinasi dengan filter tren mengurangi sinyal palsu
- Mengandung mekanisme pengendalian risiko yang baik
- Menggunakan filter waktu untuk menghindari transaksi pada saat tidak aktif
- Pengaturan titik perlindungan yang dinamis melindungi keuntungan yang telah diperoleh
- Logika strategi yang jelas untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan
Risiko Strategis
- Risiko tergelincir di pasar yang bergejolak
- Beberapa peluang perdagangan mungkin terlewatkan karena mekanisme konfirmasi ganda
- Stop loss tetap mungkin tidak cukup fleksibel dalam beberapa kondisi pasar
- Dampak biaya transaksi terhadap pengembalian strategi perlu dipertimbangkan
- Di tengah pasar yang sangat bergejolak, kemungkinan akan ada penarikan yang lebih besar
Saran pengendalian risiko:
- Stop loss distance disesuaikan dengan fluktuasi pasar
- Pertimbangkan untuk meningkatkan target laba untuk memastikan laba
- Penundaan transaksi selama data ekonomi penting diumumkan
- Evaluasi dan penyesuaian parameter strategi secara berkala
Arah optimasi strategi
- Parameter MACD yang disesuaikan secara dinamis:
- Adaptasi terhadap fluktuasi pasar
- Pertimbangkan untuk menggunakan Adaptive Moving Average
- Perbaikan filter waktu:
- Pembagian waktu transaksi yang lebih halus
- Kombinasi analisis volume untuk mengoptimalkan waktu transaksi
- Mekanisme stop loss yang dioptimalkan:
- Memperkenalkan Stop Loss Dinamis
- Stop loss distance berdasarkan ATR
- Filter tren yang diperkuat:
- Menambahkan lebih banyak konfirmasi indikator teknis
- Pertimbangan untuk memperkenalkan analisis perilaku harga
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif sempurna dengan kombinasi indikator MACD multi-periode dan filter tren EMA. Kelebihannya terletak pada integritas mekanisme konfirmasi ganda dan manajemen risiko, tetapi juga perlu memperhatikan masalah adaptasi dalam berbagai lingkungan pasar. Dengan arah optimasi yang disarankan, strategi ini diharapkan untuk meningkatkan kemampuan keuntungan lebih lanjut sambil menjaga stabilitasnya.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-15 02:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NQ MACD Continuation Backtest", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = 12
slowLength = 26
signalLength = 9
// 1-minute MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// 3-minute MACD for trend filter
[htfMacd, htfSignal, _] = request.security(syminfo.tickerid, "3", ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Time Filters
inSession = (hour(time, "America/New_York") >= 9 and (hour(time, "America/New_York") > 9 or minute(time, "America/New_York") >= 45)) and (hour(time, "America/New_York") < 22 or (hour(time, "America/New_York") == 22 and minute(time, "America/New_York") == 30))
notRestricted = (hour(time, "America/New_York") >= 6 and hour(time, "America/New_York") < 22)
// Track Previous MACD Crosses
var bool bullishCrossed = false
var bool bearishCrossed = false
if (ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0)
bullishCrossed := true
if (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0)
bearishCrossed := true
// Define Continuation Signals with EMA and 3-Min MACD Filter
bullishContinuation = (ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and signalLine > 0 and htfMacd > htfSignal and bullishCrossed and close > ema200)
bearishContinuation = (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and signalLine < 0 and htfMacd < htfSignal and bearishCrossed and close < ema200)
// Entry Conditions with SL and 10 Contracts
if (bullishContinuation and inSession and notRestricted)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10, stop=close - 7 * syminfo.mintick)
if (bearishContinuation and inSession and notRestricted)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10, stop=close + 7 * syminfo.mintick)
// Break-Even Adjustment
if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price + 5 * syminfo.mintick)
strategy.exit("BreakEvenLong", from_entry="Long", stop=strategy.position_avg_price)
if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price - 5 * syminfo.mintick)
strategy.exit("BreakEvenShort", from_entry="Short", stop=strategy.position_avg_price)
// Display Indicators on Chart
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
plot(ema200, color=color.red, title="200 EMA")