ianzeng123
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking yang menggabungkan beberapa indikator, menggabungkan analisis tiga dimensi dari tren pasar, dinamika dan volatilitas. Logika inti adalah menilai tren pasar melalui indikator cloud (Ichimoku Cloud), MACD linear untuk mengkonfirmasi dinamika, Bollinger Band Width untuk memfilter kondisi pasar yang berfluktuasi, dan mengkonfirmasi tren pada tingkat mingguan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme pemfilteran sinyal multi-lapisan: pertama, menentukan tren besar pasar dengan menilai apakah harga berada di atas atau di bawah awan melalui jarak A dan B yang memimpin dari satu indikator awan; kedua, menggunakan grafik lurus MACD untuk menentukan intensitas pergerakan, yang membutuhkan grafik lurus pada waktu puncak yang lebih besar dari -0.05, kurang dari 0 pada waktu puncak; ketiga, memasukkan rata-rata 50 siklus siklus waktu garis lingkar untuk mengkonfirmasi arah tren tingkat yang lebih besar; keempat, menggunakan indikator lebar bandwidth Brin untuk memfilter tren tren rendah, hanya ketika lebar lebarnya lebih besar dari 0.02.
Keunggulan Strategis
- Filter sinyal multi-dimensi: dengan kombinasi indikator tiga dimensi tren, momentum dan volatilitas, efektif mengurangi sinyal palsu.
- Analisis multi-siklus waktu: memperkenalkan pengesahan tren lingkar, meningkatkan keakuratan arah perdagangan.
- Manajemen risiko dinamis: mekanisme stop loss adaptif berdasarkan ATR dan bandwidth Brin, yang melindungi keuntungan dan memberi ruang bagi perkembangan tren.
- Efek pengembalian sangat baik: laba bersih 10,80%, laba rugi 2,593, kemenangan 50,70%, pengembalian maksimum hanya 1,47%
Risiko Strategis
- Tergantung pada tren: Strategi ini dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang bergejolak.
- Sensitivitas parameter: beberapa parameter indikator perlu dioptimalkan untuk kondisi pasar yang berbeda.
- Risiko keterlambatan: Filter sinyal ganda dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu masuk dan kehilangan bagian dari proses.
- Keterbatasan Retrospektif: Prestasi historis tidak mewakili kinerja di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan slippage dan biaya.
Arah optimasi strategi
- Optimasi sistem sinyal: dapat diperkenalkan indikator lain seperti RSI untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Optimasi manajemen posisi: ukuran posisi dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan fluktuasi tingkat.
- Optimasi mekanisme penghentian: dapat menambah penghentian bergerak atau kondisi penghentian berdasarkan indikator teknis.
- Optimisasi adaptasi pasar: parameter penyesuaian dinamis untuk kondisi pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem pelacakan tren yang lengkap dengan penggabungan indikator multi-dimensi dan analisis siklus waktu multi-dimensi, dan dilengkapi dengan mekanisme manajemen risiko dinamis. Meskipun kinerja pengukuran yang baik, risiko yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan pasar masih perlu diperhatikan, dan disarankan untuk diverifikasi dengan hati-hati dan terus dioptimalkan di pasar nyata.
/*backtest
start: 2024-11-01 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FIWB
//@version=6
strategy("Momentum Edge Strategy - 1D BTC Optimized", overlay=true)
// --- Input Parameters ---
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
bbWidthThreshold = input.float(0.02, title="Bollinger Band Width Threshold")
// --- Ichimoku Cloud ---
conversionLine = (ta.highest(high, 9) + ta.lowest(low, 9)) / 2
baseLine = (ta.highest(high, 26) + ta.lowest(low, 26)) / 2
leadingSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadingSpanB = (ta.highest(high, 52) + ta.lowest(low, 52)) / 2
priceAboveCloud = close > leadingSpanA and close > leadingSpanB
priceBelowCloud = close < leadingSpanA and close < leadingSpanB
// --- MACD Histogram ---
[_, _, macdHistogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// --- Multi-Timeframe Trend Confirmation ---
higherTFTrend = request.security(syminfo.tickerid, "W", close > ta.sma(close, 50))
// --- Bollinger Band Width ---
bbBasis = ta.sma(close, 20)
bbUpper = bbBasis + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = bbBasis - 2 * ta.stdev(close, 20)
bbWidth = (bbUpper - bbLower) / bbBasis
// --- ATR-based Stop Loss ---
atrValue = ta.atr(atrLength)
highestHigh = ta.highest(high, atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, atrLength)
longStopLoss = bbWidth < bbWidthThreshold ? lowestLow : close - atrValue * atrMultiplier
shortStopLoss= bbWidth < bbWidthThreshold ? highestHigh : close + atrValue * atrMultiplier
// --- Entry Conditions ---
longCondition = priceAboveCloud and macdHistogram > -0.05 and higherTFTrend and bbWidth > bbWidthThreshold
shortCondition = priceBelowCloud and macdHistogram < 0 and not higherTFTrend and bbWidth > bbWidthThreshold
// --- Strategy Execution ---
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStopLoss)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStopLoss)
// --- Plotting ---
plot(leadingSpanA, color=color.new(color.green, 80), title="Leading Span A")
plot(leadingSpanB, color=color.new(color.red, 80), title="Leading Span B")
plotshape(series=longCondition ? close : na, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(series=shortCondition ? close : na, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red)