ianzeng123
Ringkasan
Ini adalah strategi multi-tahap berdasarkan support dan trend EMA. Strategi ini mencari peluang masuk yang optimal dengan mengidentifikasi tren pasar dan support utama, digabungkan dengan stop loss ATR dinamis dan profit berturut-turut untuk mencapai manajemen risiko. Strategi ini berfokus pada harga yang kembali ke support dalam tren naik, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan dengan menetapkan rasio risiko-pengembalian yang wajar.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan 100 siklus EMA sebagai indikator untuk menilai tren, mengkonfirmasi tren naik ketika harga berada di atas EMA. Di samping itu, menghitung harga terendah 10 siklus sebagai dukungan jangka pendek, ketika harga kembali ke dekat dukungan ((support + 0,5*ATR) untuk mencari peluang masuk. Setelah masuk menggunakan metode keuntungan bertahap, 50% dari posisi ditutup dengan 5 kali ATR, dan sisa posisi ditutup sepenuhnya dengan 10 kali ATR, sambil mengatur 1 kali ATR sebagai stop loss dinamis. Risiko setiap perdagangan dikendalikan dalam 3% dari total nilai akun, dengan cara menghitung ukuran posisi secara dinamis untuk mencapai manajemen risiko.
Keunggulan Strategis
- Fitur mengikuti tren: menilai tren melalui EMA, menghindari perdagangan berlawanan
- Dukungan Dinamis: Menggunakan 10 siklus terendah terakhir sebagai dukungan untuk lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini
- Manajemen risiko yang fleksibel: target stop loss dan profit yang dinamis berdasarkan ATR, sesuai dengan fluktuasi pasar
- Mekanisme keuntungan yang terpotong-potong: terpotong-potong di berbagai tingkat harga, memastikan keuntungan dan tidak ketinggalan pasar
- Kontrol posisi yang tepat: Menghitung posisi berdasarkan dinamika stop loss distance untuk manajemen kuantitatif risiko
Risiko Strategis
- Risiko false breakout: kemungkinan false breakout di dekat level support, rekomendasi untuk menambah indikator konfirmasi
- Risiko trend reversal: Indikator EMA terbelakang, rentan terhadap kerugian pada titik-titik perubahan tren
- Risiko Overtrading: Triggering support yang sering dapat menyebabkan overtrading
- Risiko slippage: kemungkinan slippage yang lebih besar pada saat volatilitas tinggi Larutan:
- Tambahkan indikator konfirmasi tren
- Optimalkan persyaratan masuk
- Tetapkan batas interval transaksi
- Pengaturan Stop Loss
Arah optimasi strategi
- Pengertian tren multidimensi: indikator tren yang menggabungkan beberapa periode waktu, meningkatkan akurasi pengertian tren
- Optimalisasi kondisi masuk: peningkatan jumlah transaksi, fluktuasi dan indikator tambahan sebagai filter masuk
- Optimasi parameter dinamis: menyesuaikan parameter sesuai dengan kondisi pasar
- Meningkatkan indikator sentimen pasar: memperkenalkan indikator sentimen pasar seperti VIX, mengoptimalkan waktu perdagangan
- Perbaikan mekanisme hambatan: penyesuaian target laba secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan trend follow and support retracement, dan mengelola risiko dengan keuntungan dan stop loss yang dinamis. Keunggulan utama strategi ini adalah mekanisme kontrol risiko yang baik dan logika perdagangan yang jelas, tetapi masih perlu terus mengoptimalkan parameter dan kondisi masuk dalam praktik untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-05-30 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultra-Profitable SMC Long-Only Strategy", shorttitle="Ultra_Profit_SMC", overlay=true)
// User Inputs
emaTrendLength = input.int(100, title="Trend EMA Length") // Faster EMA to align with aggressive trends
supportLookback = input.int(10, title="Support Lookback Period") // Short-term support zones
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplierSL = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss")
atrMultiplierTP1 = input.float(5.0, title="ATR Multiplier for TP1")
atrMultiplierTP2 = input.float(10.0, title="ATR Multiplier for TP2")
riskPercent = input.float(3.0, title="Risk per Trade (%)", step=0.1)
// Calculate Indicators
emaTrend = ta.ema(close, emaTrendLength) // Trend EMA
supportLevel = ta.lowest(low, supportLookback) // Support Level
atr = ta.atr(atrLength) // ATR
// Entry Conditions
isTrendingUp = close > emaTrend // Price above Trend EMA
nearSupport = close <= supportLevel + (atr * 0.5) // Price near support zone
longCondition = isTrendingUp and nearSupport
// Dynamic Stop-Loss and Take-Profit Levels
longStopLoss = supportLevel - (atr * atrMultiplierSL)
takeProfit1 = close + (atr * atrMultiplierTP1) // Partial Take-Profit at 5x ATR
takeProfit2 = close + (atr * atrMultiplierTP2) // Full Take-Profit at 10x ATR
// Position Sizing
capital = strategy.equity
tradeRisk = riskPercent / 100 * capital
positionSize = tradeRisk / (close - longStopLoss)
// Execute Long Trades
if (longCondition)
strategy.entry("Ultra Long", strategy.long, qty=positionSize)
// Exit Conditions
strategy.exit("Partial Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit1, qty_percent=50) // Exit 50% at TP1
strategy.exit("Full Exit", from_entry="Ultra Long", limit=takeProfit2, qty_percent=100, stop=longStopLoss) // Exit the rest at TP2
// Plot Indicators
plot(emaTrend, color=color.blue, title="Trend EMA")
plot(supportLevel, color=color.green, title="Support Level", linewidth=2)