ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan tren yang menggabungkan indikator Chande Dynamic Oscillation Indicator (CMO) dan indikator persentase Bollinger Bands (%B). Strategi ini menangkap peluang untuk menembus tren pasar dengan menganalisis perubahan dinamika harga dan volatilitas. Gagasan inti dari strategi ini adalah melakukan perdagangan ketika harga mendekati batas Bollinger Bands dan dinamika terjadi, sehingga membangun posisi dan mengambil potensi keuntungan besar pada awal tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator teknis utama:
- Persentase Brin-Band ((%B): menilai kondisi overbought dan oversold dengan menghitung posisi harga dalam Brin-Band secara relatif. Ketika%B di bawah 0.2 menunjukkan harga mendekati downtrend, kemungkinan terjadi bouncing; Ketika%B di atas 0.8 menunjukkan harga mendekati uptrend, kemungkinan terjadi rebound.
- CMO: mengukur dinamika harga dengan menghitung perbedaan antara kenaikan dan penurunan. CMO adalah dinamika yang diindeks negatif dengan nol, dan dinamika yang diindeks negatif dengan nol.
Logika pembuatan sinyal perdagangan:
- Berpeluang besar: Buka posisi saat %B memakai 0.2 dan CMO memakai 0
- Kondisi kosong: kosongkan ketika% B di bawah 0,8 dan CMO di bawah 0
Keunggulan Strategis
- Keandalan sinyal yang tinggi: dengan menggabungkan indikator dua dimensi momentum dan oscillasi, dapat memfilter sinyal palsu secara efektif
- Risiko-Rugi Lebih Baik: Masuk di Awal Tren, Dapatkan Ruang Keuntungan yang Lebih Besar
- Adaptif: Strategi dapat bekerja di berbagai lingkungan pasar, menangkap tren dan menghasilkan keuntungan di pasar yang bergoyang
- Parameter yang dapat disesuaikan: Pedagang dapat menyesuaikan parameter Brinks dan CMO sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda
- Visibilitas: Strategi memberikan antarmuka grafis yang intuitif untuk analisis dan penilaian
Risiko Strategis
- Resiko Penembusan Palsu: Pasar mungkin muncul sinyal penembusan palsu yang menyebabkan kerugian perdagangan
- Risiko slippage: kemungkinan kehilangan slippage yang lebih besar pada saat volatilitas tinggi
- Risiko Reversal: Jika pasar berubah secara tiba-tiba, Anda mungkin tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu
- Risiko optimasi parameter: terlalu banyak optimasi parameter dapat menyebabkan strategi berkinerja buruk di real-time
- Ketergantungan pada kondisi pasar: dalam kondisi pasar tertentu, strategi mungkin tidak bekerja dengan baik
Saran pengendalian risiko:
- Tetapkan Stop Loss yang Rasional
- Mengontrol proporsi dana dalam setiap transaksi
- Periksa dan sesuaikan parameter kebijakan secara berkala
- Verifikasi silang dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tren: Anda dapat menambahkan indikator seperti moving averages untuk mengkonfirmasi arah tren keseluruhan
- Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian: merancang program penghentian kerugian yang dinamis, meningkatkan efisiensi penggunaan dana
- Optimasi parameter beradaptasi sendiri: Beradaptasi secara otomatis pada parameter Brinks dan CMO sesuai dengan fluktuasi pasar
- Meningkatkan analisis volume transaksi: menggabungkan indikator volume transaksi untuk memverifikasi efektivitas terobosan
- Filter waktu: Hindari berdagang pada saat volatilitas rendah
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan sistematis berdasarkan analisis teknis untuk menangkap peluang tren pasar dengan menggabungkan momentum dan indikator volatilitas. Strategi ini dirancang secara wajar, memiliki kepraktisan dan skalabilitas yang kuat. Dengan kontrol risiko yang wajar dan pengoptimalan berkelanjutan, strategi ini dapat memberikan peluang keuntungan yang stabil bagi pedagang.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2024-12-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("CMO + Bollinger Bands (%B) Strategy", overlay=true)
// Parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Calculate %B
percentB = (close - lower) / (upper - lower)
// Parameters for Chande Momentum Oscillator
cmo_length = input.int(14, title="CMO Length")
// Calculate CMO
cmo = ta.cmo(close, cmo_length)
// Plot Bollinger Bands and %B
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
p1 = plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
p2 = plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
fill(p1, p2, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Bollinger Bands Fill")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
hline(0.8, "Upper %B Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0.2, "Lower %B Threshold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Plot CMO
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.purple)
hline(0, "CMO Zero Line", color=color.gray)
// Calculate crossover and crossunder for consistency
crossover_pB_0_2 = ta.crossover(percentB, 0.2)
crossover_cmo_0 = ta.crossover(cmo, 0)
crossunder_pB_0_8 = ta.crossunder(percentB, 0.8)
crossunder_cmo_0 = ta.crossunder(cmo, 0)
// Buy Signal
longCondition = crossover_pB_0_2 and crossover_cmo_0
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell Signal
shortCondition = crossunder_pB_0_8 and crossunder_cmo_0
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Display signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")