ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang beradaptasi sendiri dengan kombinasi reversal persentase ZigZag dan indikator acak. Ini mengidentifikasi titik-titik reversal yang penting dengan menghitung pergerakan pasar secara dinamis, dan menggabungkan sinyal acak dengan sinyal overbought dan oversold untuk menentukan waktu perdagangan. Strategi ini mengintegrasikan mekanisme stop loss otomatis yang dapat mengelola risiko secara efektif.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah untuk secara dinamis melacak tren pasar melalui metode reversal persentase. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih untuk secara manual mengatur persentase reversal atau ATR yang didasarkan pada periode yang berbeda (dari 5 hingga 250 hari).
Keunggulan Strategis
- Menggunakan metode perhitungan terbalik yang beradaptasi secara dinamis, dapat beradaptasi lebih baik dengan berbagai kondisi pasar
- Kombinasi dengan trend reversal dan indikator momentum, memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal
- Sistem Stop Loss Built-in untuk Membantu Trader Mengelola Risiko Secara Otomatis
- Pengaturan parameter yang fleksibel memungkinkan trader untuk mengoptimalkan sesuai dengan gaya perdagangan individu
- Pemandangan sinyal perdagangan visual untuk analisis dan pengambilan keputusan
Risiko Strategis
- Di pasar yang bergejolak, sinyal-sinyal palsu bisa sering muncul.
- Pilihan siklus ATR mempengaruhi kinerja strategi
- Stop loss tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Indikator acak mungkin tertinggal di bawah kondisi pasar tertentu
- Parameter yang perlu diatur secara masuk akal untuk menghindari overtrading
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan analisis multi-frame waktu untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Dinamika penyesuaian level stop loss untuk lebih beradaptasi dengan pergerakan pasar
- Menambahkan indikator volume transaksi sebagai sinyal konfirmasi
- Mengembangkan parameter indikator acak yang disesuaikan
- Peningkatan intensitas tren Filter mengurangi sinyal palsu
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan modern yang menggabungkan alat klasik analisis teknis. Dengan mengintegrasikan ZigZag reversal, indikator acak, dan manajemen risiko bersama-sama, ini memberikan pedagang dengan sistem perdagangan yang komprehensif. Strategi ini sangat dapat disesuaikan untuk digunakan oleh pedagang dengan preferensi risiko yang berbeda.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-06-04 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[RS]ZigZag Percent Reversal with Stochastic Strategy", overlay=true)
// ZigZag Settings
string percent_method = input.string(
defval="MANUAL",
title="Method to use for the zigzag reversal range:",
options=[
"MANUAL",
"ATR005 * X", "ATR010 * X", "ATR020 * X", "ATR050 * X", "ATR100 * X", "ATR250 * X"
]
)
var float percent = input.float(
defval=0.25,
title="Percent of last pivot price for zigzag reversal:",
minval=0.0, maxval=99.0
) / 100
float percent_multiplier = input.float(
defval=1.0,
title="Multiplier to apply to ATR if applicable:"
)
if percent_method == "ATR005 * X"
percent := ta.atr(5) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR010 * X"
percent := ta.atr(10) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR020 * X"
percent := ta.atr(20) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR050 * X"
percent := ta.atr(50) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR100 * X"
percent := ta.atr(100) / open * percent_multiplier
if percent_method == "ATR250 * X"
percent := ta.atr(250) / open * percent_multiplier
// Zigzag function
f_zz(_percent)=>
// Direction
var bool _is_direction_up = na
var float _htrack = na
var float _ltrack = na
var float _pivot = na
float _reverse_range = 0.0
var int _real_pivot_time = na
var int _htime = na
var int _ltime = na
var float _reverse_line = na
if bar_index >= 1
if na(_is_direction_up)
_is_direction_up := true
_reverse_range := nz(_pivot[1]) * _percent
if _is_direction_up
_ltrack := na
_ltime := time
if na(_htrack)
if high > high[1]
_htrack := high
_htime := time
else
_htrack := high[1]
_htime := time[1]
else
if high > _htrack
_htrack := high
_htime := time
_reverse_line := _htrack - _reverse_range
if close <= _reverse_line
_pivot := _htrack
_real_pivot_time := _htime
_is_direction_up := false
if not _is_direction_up
_htrack := na
_htime := na
if na(_ltrack)
if low < low[1]
_ltrack := low
_ltime := time
else
_ltrack := low[1]
_ltime := time[1]
else
if low < _ltrack
_ltrack := low
_ltime := time
_reverse_line := _ltrack + _reverse_range
if close >= _reverse_line
_pivot := _ltrack
_real_pivot_time := _ltime
_is_direction_up := true
[_pivot, _is_direction_up, _reverse_line, _real_pivot_time]
[pivot, direction_up, reverse_line, pivot_time] = f_zz(percent)
// Reversal line
var float static_reverse_line = na
if (not na(reverse_line))
static_reverse_line := reverse_line
plot(series=static_reverse_line, color=color.gray, style=plot.style_line, title="Reversal Line", trackprice=false)
// Stochastic Settings
K_length = input.int(9, title="Stochastic K Length", minval=1) // User input
K_smoothing = input.int(3, title="Stochastic K Smoothing", minval=1) // User input
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, K_length), K_smoothing)
// User Input: Take Profit and Stop Loss Levels
stop_loss_pips = input.int(100, title="Stop Loss (pips)", minval=1) // Stop Loss
take_profit_pips = input.int(300, title="Take Profit (pips)", minval=1) // Take Profit
// Calculating levels
long_stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
long_take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
short_stop_loss = close + stop_loss_pips * syminfo.mintick
short_take_profit = close - take_profit_pips * syminfo.mintick
// Buy and Sell Conditions
buy_signal = close > static_reverse_line and stochK < 30 // K < 30 condition
sell_signal = close < static_reverse_line and stochK > 70 // K > 70 condition
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Signal Visualization
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white)