ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada penembusan harga tinggi dan rendah dalam satu hari, yang dikombinasikan dengan indikator ATR untuk secara dinamis menyesuaikan tujuan stop loss dan profit. Strategi ini dilakukan dengan memantau harga tertinggi dan terendah pada hari perdagangan sebelumnya dan hari perdagangan saat ini, dan melakukan perdagangan ketika harga menembus level kunci ini. Strategi ini juga memperkenalkan konsep zona penyangga untuk mengurangi sinyal palsu, dan menggunakan kelipatan ATR untuk mengatur parameter manajemen risiko dinamis.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah untuk melakukan perdagangan berdasarkan harga yang telah mencapai titik tertinggi dan terendah sebelum terjatuh.
- Setiap hari perdagangan dimulai dengan mencatat harga tertinggi dan terendah hari sebelumnya
- Pelacakan harga tertinggi dan terendah dalam waktu nyata
- Bandingkan batas hari sebelumnya dan hari ini, pilih titik tertinggi dan terendah sebagai titik acuan
- Mencetak sinyal perdagangan ketika harga menembus titik-titik referensi ini (mempertimbangkan zona penyangga)
- Menggunakan 1,5 kali ATR sebagai stop loss dan 2 kali ATR sebagai target profit
- Sistem secara otomatis memetakan posisi terobosan pada grafik dan memberikan peringatan perdagangan
Keunggulan Strategis
- Adaptif secara dinamis - menyesuaikan stop loss dan profit target secara dinamis melalui ATR, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Kontrol risiko yang baik - menetapkan stop loss dan profit target berdasarkan ATR, memastikan risiko setiap transaksi dapat dikendalikan
- Mekanisme penyaringan sinyal - menggunakan zona penyangga untuk mengurangi sinyal penembusan palsu
- Dukungan visualisasi - pencoblosan ditandai dengan jelas pada grafik untuk pemantauan real-time oleh pedagang
- Tingkat otomatisasi tinggi - termasuk masuk dan keluar logis lengkap, memungkinkan perdagangan otomatis sepenuhnya
Risiko Strategis
- Risiko pasar horizontal - dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi pada saat pasar tidak bergejolak
- Risiko terjun - terjun malam dapat menyebabkan kegagalan stop loss
- Risiko perpanjangan tren - multipel ATR tetap dapat melunasi terlalu dini di pasar yang sedang tren
- Sensitivitas parameter - pengaturan zona penyangga dan ATR memiliki dampak yang lebih besar terhadap kinerja strategi
- Ketergantungan pada kondisi pasar - strategi bekerja lebih baik di pasar yang bergejolak tinggi, tetapi mungkin kurang baik di pasar yang bergejolak rendah
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tren - dapat menambahkan indikator tren seperti moving averages, hanya berdagang di arah tren
- Zona pelindung dinamis - ukuran zona pelindung disesuaikan secara otomatis dengan fluktuasi pasar
- Peningkatan mekanisme stop loss - pertimbangkan untuk menggunakan tracking stop loss untuk menghindari exit prematur dalam tren kuat
- Filter waktu - tambahkan filter waktu transaksi untuk menghindari periode yang kurang berfluktuasi
- Konfirmasi pengiriman - Menambahkan mekanisme konfirmasi pengiriman untuk meningkatkan keandalan terobosan
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan terobosan yang dirancang secara rasional dan logis. Dengan menggabungkan indikator ATR dan konsep zona penanggulangan, ini secara efektif menyeimbangkan peluang perdagangan dan pengendalian risiko. Strategi ini memiliki tingkat visibilitas dan otomatisasi yang tinggi, cocok untuk digunakan oleh pedagang harian.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-02-13 00:00:00
end: 2025-02-14 01:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Previous/Current Day High-Low Breakout Strategy", overlay=true)
// === INPUTS ===
buffer = input(10, title="Buffer Points Above/Below Day High/Low") // 0-10 point buffer
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for SL/TP") // ATR-based SL & TP
// === DETECT A NEW DAY CORRECTLY ===
dayChange = ta.change(time("D")) != 0 // Returns true when a new day starts
// === FETCH PREVIOUS DAY HIGH & LOW CORRECTLY ===
var float prevDayHigh = na
var float prevDayLow = na
if dayChange
prevDayHigh := high[1] // Store previous day's high
prevDayLow := low[1] // Store previous day's low
// === TRACK CURRENT DAY HIGH & LOW ===
todayHigh = ta.highest(high, ta.barssince(dayChange)) // Highest price so far today
todayLow = ta.lowest(low, ta.barssince(dayChange)) // Lowest price so far today
// === FINAL HIGH/LOW SELECTION (Whichever Happens First) ===
finalHigh = math.max(prevDayHigh, todayHigh) // Use the highest value
finalLow = math.min(prevDayLow, todayLow) // Use the lowest value
// === ENTRY CONDITIONS ===
// 🔹 BUY (LONG) Condition: Closes below final low - buffer
longCondition = close <= (finalLow - buffer)
// 🔻 SELL (SHORT) Condition: Closes above final high + buffer
shortCondition = close >= (finalHigh + buffer)
// === ATR STOP-LOSS & TAKE-PROFIT ===
atr = ta.atr(14)
longSL = close - (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Long
longTP = close + (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Long
shortSL = close + (atr * atrMultiplier) // Stop-Loss for Short
shortTP = close - (atr * atrMultiplier * 2) // Take-Profit for Short
// === EXECUTE LONG (BUY) TRADE ===
if longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long, comment="🔹 BUY Signal")
strategy.exit("SELL TP", from_entry="BUY", stop=longSL, limit=longTP)
// === EXECUTE SHORT (SELL) TRADE ===
if shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short, comment="🔻 SELL Signal")
strategy.exit("BUY TP", from_entry="SELL", stop=shortSL, limit=shortTP)
// === PLOT LINES FOR VISUALIZATION ===
plot(finalHigh, title="Breakout High (Prev/Today)", color=color.new(color.blue, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(finalLow, title="Breakout Low (Prev/Today)", color=color.new(color.red, 60), linewidth=2, style=plot.style_stepline)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="🔔 Buy Signal", message="BUY triggered 🚀")
alertcondition(shortCondition, title="🔔 Sell Signal", message="SELL triggered 📉")