ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada rata-rata bergerak dua indeks (EMA). Strategi ini menggunakan dua garis EMA 44 siklus dan 200 siklus, yang dikombinasikan dengan sinyal harga untuk menentukan arah perdagangan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada interaksi antara harga dan garis EMA ganda. EMA 44 siklus digunakan untuk membentuk saluran naik dan turun harga tertinggi dan terendah, masing-masing, dan EMA 200 siklus digunakan sebagai filter tren jangka panjang.
Keunggulan Strategis
- Logika pelacakan tren yang jelas, memberikan konfirmasi tren yang dapat diandalkan melalui saluran EMA ganda dan penyaringan rata-rata jangka panjang
- Fleksibilitas dalam memilih arah perdagangan, dengan opsi hanya melakukan over, hanya melakukan short, atau perdagangan dua arah
- Mekanisme pengendalian risiko yang baik, termasuk perhitungan posisi dinamis dan stop loss bergerak
- Parameter yang dapat disesuaikan dengan mudah untuk mengoptimalkannya untuk berbagai kondisi pasar
- Proses perhitungan sederhana dan efisien untuk eksekusi transaksi real-time
Risiko Strategis
- Indikator EMA memiliki keterlambatan yang dapat menghasilkan sinyal tertunda di pasar yang sangat berfluktuasi
- Di sisi lain, pengelompokan pasar dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi.
- Pengaturan stop loss mungkin terlalu luas dalam situasi reversal cepat, menyebabkan penarikan yang lebih besar
- Perhitungan posisi bergantung pada volatilitas harga, yang dapat menghasilkan posisi yang terlalu besar dalam lingkungan yang berfluktuasi tinggi
Arah optimasi strategi
- Meningkatkan indikator konfirmasi transaksi dan meningkatkan keandalan sinyal terobosan
- Memperkenalkan mekanisme adaptasi tingkat fluktuasi, menyesuaikan parameter EMA secara dinamis
- Optimalkan mekanisme stop loss, pertimbangkan untuk memperkenalkan stop loss dinamis ATR
- Menambahkan manajemen target pendapatan, pengaturan stop-motion dinamis
- Menambahkan filter lingkungan pasar untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang tidak sesuai untuk diperdagangkan
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang terstruktur dan logis. Ini menyediakan sinyal perdagangan melalui saluran EMA ganda dan penyaringan tren jangka panjang, dengan mekanisme manajemen risiko yang lengkap, dan memiliki kepraktisan yang baik. Ruang pengoptimalan strategi terutama terletak pada konfirmasi sinyal, penyesuaian parameter dinamis, dan perbaikan mekanisme manajemen risiko.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-03-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RENTABLE Dual EMA Breakout TSLA ", overlay=true)
// Inputs for EMA lengths and risk per trade
length = input(44, title="EMA Length")
longTermLength = input(200, title="Long-Term EMA Length")
riskPerTrade = input.float(1.0, title="Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=10.0)
// Additional inputs for strategy customization
useFilter = input.bool(true, title="Use 200 EMA Filter")
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"])
// EMAs based on the high and low prices and long-term EMA
emaHigh = ta.ema(high, length)
emaLow = ta.ema(low, length)
ema200 = ta.ema(close, longTermLength)
// Plotting EMAs on the chart
plot(emaHigh, color=color.green, title="High EMA")
plot(emaLow, color=color.red, title="Low EMA")
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
// Entry conditions with optional EMA filter
longCondition = close > emaHigh and (useFilter ? close > ema200 : true)
shortCondition = close < emaLow and (useFilter ? close < ema200 : true)
// Calculating stop-loss and position size
longStop = emaLow
shortStop = emaHigh
riskPerShareLong = close - longStop
riskPerShareShort = shortStop - close
equity = strategy.equity
// Ensure risk per share is positive for calculations
riskPerShareLong := riskPerShareLong > 0 ? riskPerShareLong : 0.01
riskPerShareShort := riskPerShareShort > 0 ? riskPerShareShort : 0.01
positionSizeLong = (equity * riskPerTrade / 100) / riskPerShareLong
positionSizeShort = (equity * riskPerTrade / 100) / riskPerShareShort
// Ensure position sizes are positive before entering trades
if (longCondition and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and positionSizeLong > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty= positionSizeLong)
if (shortCondition and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and positionSizeShort > 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSizeShort)
// Applying the stop-loss to strategy
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStop)
////Usar en 1,2 3 4 HRS TSLA