Identifikasi tren deret waktu ganda jenis strategi penyesuaian posisi dinamis adaptif
DEMA ATR supertrend
Tanggal Pembuatan:
2025-02-24 09:48:55
Akhirnya memodifikasi:
2025-02-27 16:49:07
menyalin:
5
Jumlah klik:
433
ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada Supertrend dan DEMA. Strategi ini membangun kerangka keputusan perdagangan yang andal dengan menggabungkan kemampuan identifikasi arah tren dari indikator Supertrend dan fungsi konfirmasi tren dari DEMA. Sistem ini mendukung perdagangan dua arah dan memiliki mekanisme penyesuaian posisi dinamis yang dapat beralih secara fleksibel ke arah multi-halangan sesuai dengan kondisi pasar.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada komponen-komponen kunci berikut:
- Indikator Supertrend: Menggunakan siklus ATR yang disetel ke 10, dengan faktor 3.0, untuk menangkap titik balik tren harga.
- Indikator DEMA: menggunakan rata-rata bergerak indeks ganda 100 periode untuk memfilter kebisingan pasar dan keandalan tren konfirmasi.
- Mekanisme untuk menghasilkan sinyal perdagangan:
- Sinyal multihead: dipicu ketika harga di atas melewati Supertrend dan harga closeout berada di atas DEMA
- Sinyal kosong: dipicu ketika harga melewati Supertrend dan harga closeout berada di bawah DEMA
- Manajemen Posisi: Sistem mendukung penyesuaian posisi yang fleksibel, termasuk membuka posisi langsung, dan operasi posisi yang aman.
Keunggulan Strategis
- Multiple confirmation mechanism: dengan menggabungkan dua indikator Supertrend dan DEMA, meningkatkan reliabilitas sinyal perdagangan secara signifikan.
- Manajemen posisi yang fleksibel: mendukung perdagangan dua arah multi-terbuka, dapat menyesuaikan arah posisi berdasarkan kondisi pasar yang dinamis.
- Pengendalian risiko yang sempurna: memiliki mekanisme respons cepat pada titik-titik perubahan tren, dapat menghentikan kerugian tepat waktu dan memanfaatkan peluang tren baru.
- Parameter yang dapat disesuaikan: Parameter kunci seperti siklus ATR, faktor Supertrend dan siklus DEMA dapat dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
- Performa pasar horizontal yang buruk: Dalam situasi pasar yang tidak memiliki tren yang jelas, sinyal-sinyal penembusan palsu yang sering dapat dihasilkan.
- Risiko keterlambatan: Penggunaan DEMA sebagai filter dapat menyebabkan sedikit penundaan waktu masuk, yang mempengaruhi sebagian ruang keuntungan.
- Sensitivitas parameter: Efek strategi sangat sensitif terhadap pengaturan parameter, dan kombinasi parameter yang berbeda mungkin diperlukan dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Arah optimasi strategi
- Adaptasi tingkat fluktuasi:
- Nilai faktor Supertrend disesuaikan dengan dinamika fluktuasi pasar
- Peningkatan filter valve pada saat gelombang tinggi, dan relaksasi yang tepat pada saat gelombang rendah
- Menambahkan modul identifikasi lingkungan pasar:
- Menambahkan indikator kekuatan tren, mengurangi frekuensi perdagangan di pasar horizontal
- Masuknya indikator volume yang membantu mengkonfirmasi efektivitas terobosan
- Memperbaiki mekanisme stop loss:
- Mengimplementasikan stop loss dinamis berbasis ATR
- Menambahkan fitur stop loss mobile untuk melindungi profit
Meringkaskan
Strategi ini dengan kombinasi yang cerdik dari indikator Supertrend dan DEMA, membangun sistem pelacakan tren yang solid. Keuntungannya adalah sinyal yang sangat andal, kontrol risiko yang sempurna, tetapi masih membutuhkan parameter yang dioptimalkan oleh pedagang sesuai dengan karakteristik pasar tertentu. Dengan arah optimasi yang diusulkan, kemampuan adaptasi dan stabilitas strategi diharapkan dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2025-02-16 00:00:00
end: 2025-02-23 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Supertrend with DEMA Strategy (Reversal Enabled)", overlay=true)
// ===== Parameters for Supertrend =====
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)
// ===== Parameters for Allowing Trade Directions =====
allowLong = input.bool(true, "Allow LONG")
allowShort = input.bool(true, "Allow SHORT")
// Supertrend Calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Set the value to na for the first bar to avoid false signals
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Plot Supertrend Lines
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// ===== Parameters and Calculation for DEMA =====
demaLength = input.int(100, "DEMA Length", minval=1)
e1 = ta.ema(close, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
// Plot DEMA
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)
// ===== Signal Definitions =====
// Basic Supertrend Trend Change Signals
trendUp = ta.crossover(close, supertrend)
trendDown = ta.crossunder(close, supertrend)
// Entry Signals considering DEMA
longSignal = trendUp and (close > dema)
shortSignal = trendDown and (close < dema)
// ===== Entry/Exit Logic =====
// LONG Signal
if (longSignal)
// If there is an open SHORT position – reverse it to LONG if allowed
if (strategy.position_size < 0)
if (allowLong)
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
// If reversal to LONG is not allowed – just close SHORT
strategy.close("Short")
// If there is no position – open LONG if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// SHORT Signal
if (shortSignal)
// If there is an open LONG position – reverse it to SHORT if allowed
if (strategy.position_size > 0)
if (allowShort)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
// If reversal to SHORT is not allowed – just close LONG
strategy.close("Long")
// If there is no position – open SHORT if allowed
else if (strategy.position_size == 0)
if (allowShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ===== Additional Position Closure on Trend Change without Entry =====
// If Supertrend crosses (trend change) but DEMA conditions are not met,
// close the opposite position if open.
if (trendUp and not longSignal and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
if (trendDown and not shortSignal and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")