ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan intraday yang dirancang khusus untuk NASDAQ 100 micro futures. Inti dari strategi ini menggunakan sistem linier ganda yang menggabungkan nilai rata-rata tertimbang rata-rata (VWAP) sebagai konfirmasi tren, dan secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss melalui amplitudo fluktuasi nyata (ATR). Strategi ini menangkap tren pasar melalui kontrol risiko yang ketat dan manajemen posisi dinamis sambil menjaga keamanan dana.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada komponen inti berikut:
- Sistem sinyal menggunakan persilangan rata-rata bergerak indeks 9 periode dengan 21 periode (EMA) untuk mengidentifikasi arah tren. Ketika rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang ke atas, sinyal plus dihasilkan, sebaliknya sinyal minus dihasilkan.
- Dengan menggunakan VWAP sebagai indikator konfirmasi tren, harga perlu berada di atas VWAP untuk membuka posisi over, dan di bawah VWAP untuk membuka posisi kosong.
- Sistem manajemen risiko menggunakan stop loss dinamis berbasis ATR, dengan stop loss multi-posisi diatur menjadi 2 kali ATR, dan stop loss kosong 1,5 kali ATR.
- Tujuan keuntungan menggunakan desain asimetris, multi-posisi menggunakan rasio keuntungan-risiko 3: 1 dan kosong menggunakan rasio keuntungan-risiko 2: 1.
- Ada mekanisme stop loss yang bergerak dan stop loss yang terjaga, dimana stop loss dipindahkan ke level biaya ketika harga mencapai 50% dari target profit.
Keunggulan Strategis
- Adaptif secara dinamis - Strategi dapat secara otomatis beradaptasi dengan lingkungan pasar yang bergejolak yang berbeda dengan menyesuaikan parameter stop loss dan stop loss bergerak melalui ATR.
- Pengendalian risiko yang sempurna - Risiko per transaksi dibatasi dalam batas \(1500 dan batas kerugian maksimum mingguan \)7500.
- Desain imbalan asimetris - Mengingat karakteristik pasar, strategi multi ruang menggunakan rasio risiko dan ukuran posisi yang berbeda, lebih sesuai dengan situasi pasar yang sebenarnya.
- Multiple confirmation mechanism - digabungkan dengan EMA cross-check dan VWAP confirmation, efektif mengurangi sinyal penembusan palsu.
- Sistem penghentian kerugian yang lengkap - mencakup tiga perlindungan penghentian kerugian tetap, bergerak, dan jaminan.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang - Dalam pasar bergoyang horizontal, sinyal silang rata-rata mungkin menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.
- Risiko slippage - Dalam situasi yang cepat, harga transaksi aktual mungkin memiliki deviasi besar dari harga sinyal.
- Risiko sistemik - Hentikan kerugian mungkin tidak berlaku ketika terjadi peristiwa besar di pasar.
- Risiko overtrading - sinyal yang sering dapat menyebabkan peningkatan biaya transaksi.
- Manajemen risiko dana - Jika modal awal yang kecil, mungkin tidak dapat secara efektif melaksanakan rencana manajemen posisi yang lengkap.
Arah optimasi strategi
- Membuat filter volume transaksi - mekanisme konfirmasi volume transaksi dapat ditambahkan, dan transaksi hanya akan dilakukan jika volume transaksi memenuhi persyaratan.
- Optimalkan waktu penyaringan - Pertimbangkan untuk menambahkan jendela waktu perdagangan tertentu, menghindari periode pembukaan dan penutupan yang berfluktuasi besar.
- Parameter penyesuaian dinamis - dapat secara otomatis menyesuaikan siklus rata-rata dan ATR perkalian sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.
- Meningkatkan indikator sentimen pasar - memperkenalkan indikator volatilitas seperti VIX untuk menyesuaikan frekuensi perdagangan dan ukuran posisi.
- Memperbaiki Stop Loss Mobile - Dapat merancang algoritma stop loss mobile yang lebih fleksibel, meningkatkan kemampuan untuk menangkap tren.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem pelacakan tren yang kuat melalui kombinasi sistem linear dan VWAP, dan melindungi keamanan dana melalui mekanisme kontrol risiko bertingkat. Karakteristik terbesar dari strategi ini adalah kemampuan adaptasi dan manajemen risiko, yang secara dinamis menyesuaikan parameter melalui ATR, yang memungkinkan untuk mempertahankan kinerja yang stabil dalam berbagai lingkungan pasar. Strategi ini sangat cocok untuk perdagangan NASDAQ 100 micro futures dalam sehari, tetapi memerlukan pedagang untuk menerapkan aturan kontrol risiko yang ketat dan menyesuaikan parameter sesuai dengan perubahan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nasdaq 100 Micro - Optimized Risk Management", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
riskPerTrade = input(1500, title="Max Risk Per Trade ($)")
profitTarget = input(3000, title="Target Profit Per Trade ($)")
maxWeeklyLoss = input(7500, title="Max Weekly Loss ($)")
emaShort = input(9, title="Short EMA Period")
emaLong = input(21, title="Long EMA Period")
vwapEnabled = input(true, title="Use VWAP?")
contractSizeMax = input(50, title="Max Micro Contracts per Trade")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
// === INDICATORS ===
emaFast = ta.ema(close, emaShort)
emaSlow = ta.ema(close, emaLong)
vwapLine = ta.vwap(close)
atrValue = ta.atr(atrLength)
// === CONDITIONS ===
// Long Entry: EMA Crossover + Above VWAP
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and (not vwapEnabled or close > vwapLine)
// Short Entry: EMA Crossunder + Below VWAP
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and (not vwapEnabled or close < vwapLine)
// Position Size Calculation (Adjusted for Shorts)
riskPerPoint = 5 // MNQ Micro Futures = $5 per point per contract
stopLossPointsLong = atrValue * 2 // More room for longs
stopLossPointsShort = atrValue * 1.5 // Tighter for shorts
contractsLong = math.min(contractSizeMax, math.floor(riskPerTrade / (stopLossPointsLong * riskPerPoint)))
contractsShort = math.min(math.floor(contractsLong * 0.75), contractSizeMax) // Shorts use 75% of long size
// Stop Loss & Take Profit
longSL = close - stopLossPointsLong
longTP = close + (stopLossPointsLong * 3) // 1:3 Risk-Reward for longs
shortSL = close + stopLossPointsShort
shortTP = close - (stopLossPointsShort * 2) // 1:2 Risk-Reward for shorts
// === BREAK-EVEN STOP MECHANISM ===
longBE = close + (stopLossPointsLong * 1.5) // If price moves 50% to TP, move SL to entry
shortBE = close - (stopLossPointsShort * 1) // More aggressive on shorts
// === TRAILING STOP LOGIC ===
trailStopLong = close - (atrValue * 1.5)
trailStopShort = close + (atrValue * 1)
// === EXECUTION ===
// Check for weekly loss limit
weeklyLoss = strategy.netprofit < -maxWeeklyLoss
if (longCondition and not weeklyLoss)
strategy.entry("Long", strategy.long, contractsLong)
strategy.exit("TakeProfitLong", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL, trail_points=atrValue * 1.5, trail_offset=atrValue * 0.5)
strategy.exit("BreakEvenLong", from_entry="Long", stop=longBE, when=close >= longBE)
if (shortCondition and not weeklyLoss)
strategy.entry("Short", strategy.short, contractsShort)
strategy.exit("TakeProfitShort", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL, trail_points=atrValue * 1, trail_offset=atrValue * 0.5)
strategy.exit("BreakEvenShort", from_entry="Short", stop=shortBE, when=close <= shortBE)
// === STOP TRADING IF WEEKLY LOSS EXCEEDED ===
if (weeklyLoss)
strategy.close_all()